Сравнение IYM с FXZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ).
IYM и FXZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYM и FXZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYM и FXZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | 16.44% | 20.41% | -4.54% | 12.83% | -9.15% | 25.62% | 17.87% | 19.22% | -16.63% | 24.83% |
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 19.16% | 16.25% | -16.31% | 16.27% | -0.92% | 30.84% | 22.52% | 21.52% | -22.62% | 23.72% |
Доходность по периодам
С начала года, IYM показывает доходность 16.44%, что значительно ниже, чем у FXZ с доходностью 19.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYM имеют среднегодовую доходность 11.25%, а акции FXZ немного впереди с 11.36%.
IYM
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 16.44%
- 6 месяцев
- 20.34%
- 1 год
- 40.15%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 11.25%
FXZ
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 19.16%
- 6 месяцев
- 23.40%
- 1 год
- 51.18%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYM и FXZ
IYM берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FXZ в 0.67%.
Доходность на риск
IYM vs. FXZ — Ранг доходности на риск
IYM
FXZ
Сравнение IYM c FXZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYM | FXZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.53 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 2.13 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.57 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | 9.89 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYM | FXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.35 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.46 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между IYM и FXZ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYM и FXZ
Дивидендная доходность IYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности FXZ в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | 1.30% | 1.51% | 1.65% | 1.77% | 2.14% | 1.48% | 1.39% | 2.08% | 1.68% | 1.43% | 1.47% | 2.04% |
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 1.51% | 1.74% | 1.81% | 1.97% | 1.56% | 1.11% | 1.51% | 1.58% | 1.38% | 1.01% | 1.19% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок IYM и FXZ
Максимальная просадка IYM за все время составила -67.78%, примерно равная максимальной просадке FXZ в -65.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYM и FXZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYM | FXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.78% | -65.46% | -2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -12.75% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.94% | -33.99% | +4.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.76% | -49.41% | +6.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -3.12% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -11.45% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 4.26% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYM и FXZ
Текущая волатильность для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) составляет 7.07%, в то время как у First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что IYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYM | FXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 8.35% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.92% | 17.36% | -2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.42% | 26.47% | -4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.32% | 24.09% | -3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.65% | 24.79% | -3.14% |