PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYM с FXZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYM с FXZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYM (iShares U.S. Basic Materials ETF) and FXZ (First Trust Materials AlphaDEX Fund) are both Materials funds - IYM tracks the Dow Jones U.S. Basic Materials Index while FXZ tracks the StrataQuant Materials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYM returned 10.92%/yr vs 11.59%/yr for FXZ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IYM charges 0.42%/yr vs 0.67%/yr for FXZ.

Доходность

Сравнение доходности IYM и FXZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYM показывает доходность 22.18%, что значительно ниже, чем у FXZ с доходностью 29.58%. За последние 10 лет акции IYM уступали акциям FXZ по среднегодовой доходности: 10.92% против 11.59% соответственно.

IYM

1 день
0.10%
1 месяц
3.09%
С начала года
22.18%
6 месяцев
27.03%
1 год
37.82%
3 года*
16.01%
5 лет*
7.84%
10 лет*
10.92%

FXZ

1 день
-0.04%
1 месяц
3.76%
С начала года
29.58%
6 месяцев
33.83%
1 год
52.87%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.83%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYM и FXZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		22.18%20.41%-4.54%12.83%-9.15%25.62%17.87%19.22%-16.63%24.83%
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		29.58%16.25%-16.31%16.27%-0.92%30.84%22.52%21.52%-22.62%23.72%

Correlation

The correlation between IYM and FXZ is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.91

The correlation between IYM and FXZ has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IYM и FXZ

Секторы
IYM
FXZ

Сырьевые материалы

85.4%
75.7%

Промышленность

11.4%
20.4%

Потребительский циклический сектор

3.2%
3.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

IYM
85.4%
FXZ
75.7%

Промышленность

IYM
11.4%
FXZ
20.4%

Потребительский циклический сектор

IYM
3.2%
FXZ
3.9%

Коммуникационные услуги

IYM

-

FXZ

-

Потребительский защитный сектор

IYM

-

FXZ

-

Энергетика

IYM

-

FXZ

-

Финансовые услуги

IYM

-

FXZ

-

Здравоохранение

IYM

-

FXZ

-

Недвижимость

IYM

-

FXZ

-

Технологии

IYM

-

FXZ

-

Коммунальные услуги

IYM

-

FXZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Basic Materials ETF

First Trust Materials AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с IYM:
IYM с VAWIYM с MXIIYM с IYYIYM с CSDIYM с VTIIYM с IVVIYM с SOXX
Часто сравнивают с FXZ:
FXZ с FXRFXZ с SLXFXZ с COPXFXZ с URNMFXZ с PALLFXZ с UYMFXZ с NANR

Доходность на риск

IYM vs. FXZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYM
Ранг доходности на риск IYM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FXZ
Ранг доходности на риск FXZ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXZ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXZ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXZ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXZ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXZ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYM c FXZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYMFXZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.43

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.19

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

4.17

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.62

15.67

-5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYM vs. FXZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYM на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXZ равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYM и FXZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYMFXZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.43

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.33

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.47

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.35

-0.01

Просадки

Сравнение просадок IYM и FXZ

Максимальная просадка IYM за все время составила -67.78%, примерно равная максимальной просадке FXZ в -65.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYM и FXZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYMFXZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.78%

-65.46%

-2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-12.75%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.62%

-33.99%

+10.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-33.99%

+4.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.76%

-49.41%

+6.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.44%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.45%

-11.35%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.38%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IYM и FXZ

Текущая волатильность для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) составляет 6.34%, в то время как у First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что IYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYMFXZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

6.85%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

16.38%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

21.84%

-3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

24.13%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

24.87%

-3.17%

Сравнение комиссий IYM и FXZ

IYM берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FXZ в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYM и FXZ

Дивидендная доходность IYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности FXZ в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		1.38%1.74%1.81%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		1.24%1.51%1.65%1.77%2.14%1.48%1.39%2.08%1.68%1.43%1.47%2.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IYM and FXZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FXZ has higher volatility (6.85%) compared to IYM (6.34%). In terms of maximum drawdown, IYM dropped -67.78% vs FXZ's -65.46%.

On 10-year performance, FXZ leads with 11.59% vs 10.92% for IYM. On fees, IYM is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IYM has been the lower-risk option at 6.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXZ has performed better with a 11.59% return vs 10.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYM is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.67% for FXZ.

FXZ has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 1.24% for IYM.

IYM tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index, while FXZ tracks StrataQuant Materials Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.42% for IYM and 0.67% for FXZ.

FXZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYM и FXZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор