PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYM с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYM с DGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYM (iShares U.S. Basic Materials ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - IYM is a Materials fund tracking the Dow Jones U.S. Basic Materials Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYM returned 10.92%/yr vs 13.34%/yr for DGRO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYM charges 0.42%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности IYM и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYM показывает доходность 22.18%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 9.64%. За последние 10 лет акции IYM уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 10.92% против 13.34% соответственно.

IYM

1 день
0.10%
1 месяц
3.09%
С начала года
22.18%
6 месяцев
27.03%
1 год
37.82%
3 года*
16.01%
5 лет*
7.84%
10 лет*
10.92%

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYM и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		22.18%20.41%-4.54%12.83%-9.15%25.62%17.87%19.22%-16.63%24.83%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Correlation

The correlation between IYM and DGRO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.78

The correlation between IYM and DGRO shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IYM и DGRO

Секторы
IYM
DGRO

Сырьевые материалы

85.4%
2.5%

Промышленность

11.4%
10.8%

Потребительский циклический сектор

3.2%
5.7%

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

11.5%

Энергетика

-

5.6%

Финансовые услуги

-

21.2%

Здравоохранение

-

16.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

19.4%

Коммунальные услуги

-

6.9%

Сырьевые материалы

IYM
85.4%
DGRO
2.5%

Промышленность

IYM
11.4%
DGRO
10.8%

Потребительский циклический сектор

IYM
3.2%
DGRO
5.7%

Коммуникационные услуги

IYM

-

DGRO
0.1%

Потребительский защитный сектор

IYM

-

DGRO
11.5%

Энергетика

IYM

-

DGRO
5.6%

Финансовые услуги

IYM

-

DGRO
21.2%

Здравоохранение

IYM

-

DGRO
16.4%

Недвижимость

IYM

-

DGRO

-

Технологии

IYM

-

DGRO
19.4%

Коммунальные услуги

IYM

-

DGRO
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Basic Materials ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с IYM:
IYM с VAWIYM с MXIIYM с IYYIYM с CSDIYM с VTIIYM с IVVIYM с SOXX
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

IYM vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYM
Ранг доходности на риск IYM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYM c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYMDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.53

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.68

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.46

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

3.71

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.62

14.33

-3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYM vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYM на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYM и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYMDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.53

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.78

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.81

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.77

-0.43

Просадки

Сравнение просадок IYM и DGRO

Максимальная просадка IYM за все время составила -67.78%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYM и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYMDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.78%

-35.10%

-32.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-6.47%

-7.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.62%

-14.03%

-9.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-19.31%

-10.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.76%

-35.10%

-7.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

0.00%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.45%

-3.44%

-8.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

1.67%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IYM и DGRO

iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что IYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYMDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

2.24%

+4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

6.94%

+7.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

9.49%

+9.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

13.82%

+6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

16.62%

+5.08%

Сравнение комиссий IYM и DGRO

IYM берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYM и DGRO

Дивидендная доходность IYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности DGRO в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		1.24%1.51%1.65%1.77%2.14%1.48%1.39%2.08%1.68%1.43%1.47%2.04%

Часто задаваемые вопросы

IYM and DGRO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYM has higher volatility (6.34%) compared to DGRO (2.24%). In terms of maximum drawdown, IYM dropped -67.78% vs DGRO's -35.10%.

On 10-year performance, DGRO leads with 13.34% vs 10.92% for IYM. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRO has performed better with a 13.34% return vs 10.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.42% for IYM.

DGRO has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.24% for IYM.

IYM is categorized as Materials, while DGRO is Large Cap Growth Equities. IYM tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.42% for IYM and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYM и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор