Сравнение IYM с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
IYM и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYM и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYM и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | 16.42% | 20.41% | -4.54% | 12.83% | -9.15% | 25.62% | 17.87% | 19.22% | -16.63% | 24.83% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IYM показывает доходность 16.42%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции IYM уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 11.13% против 12.81% соответственно.
IYM
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 16.42%
- 6 месяцев
- 22.01%
- 1 год
- 34.61%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 11.13%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYM и DGRO
IYM берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
IYM vs. DGRO — Ранг доходности на риск
IYM
DGRO
Сравнение IYM c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYM | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.14 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.66 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 1.48 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | 6.80 | +2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYM | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.14 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.74 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.77 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.73 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между IYM и DGRO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYM и DGRO
Дивидендная доходность IYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | 1.30% | 1.51% | 1.65% | 1.77% | 2.14% | 1.48% | 1.39% | 2.08% | 1.68% | 1.43% | 1.47% | 2.04% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок IYM и DGRO
Максимальная просадка IYM за все время составила -67.78%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYM и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYM | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.78% | -35.10% | -32.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -10.92% | -3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.94% | -19.31% | -10.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.76% | -35.10% | -7.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -4.70% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -3.48% | -8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 2.37% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYM и DGRO
iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что IYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYM | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 3.57% | +3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 7.21% | +7.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.42% | 14.47% | +7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.33% | 13.84% | +6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 16.63% | +5.03% |