Сравнение IYK с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
IYK и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYK и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYK и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYK iShares U.S. Consumer Goods ETF | 5.01% | 4.78% | 5.27% | -2.84% | 3.57% | 17.32% | 32.65% | 28.12% | -13.84% | 16.53% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.84% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, IYK показывает доходность 5.01%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции IYK уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 8.87% против 28.54% соответственно.
IYK
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- 0.81%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 8.87%
SOXX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 80.38%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 28.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYK и SOXX
IYK берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
IYK vs. SOXX — Ранг доходности на риск
IYK
SOXX
Сравнение IYK c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYK | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 2.01 | -1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | 2.62 | -2.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.37 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 4.46 | -4.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | 16.48 | -16.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYK | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 2.01 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.55 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.87 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.37 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между IYK и SOXX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYK и SOXX
Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYK iShares U.S. Consumer Goods ETF | 2.70% | 2.75% | 2.63% | 2.74% | 2.16% | 1.49% | 1.42% | 2.21% | 2.81% | 1.74% | 2.63% | 2.11% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IYK и SOXX
Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYK | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.64% | -70.21% | +27.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -15.77% | +5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.05% | -45.75% | +30.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.19% | -45.75% | +12.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.49% | -7.66% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -20.10% | +15.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 4.95% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYK и SOXX
Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) составляет 3.98%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что IYK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYK | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 12.68% | -8.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 26.35% | -17.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 40.12% | -26.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 35.47% | -22.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 32.98% | -17.53% |