PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYK с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYK с SOXX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IYK (iShares U.S. Consumer Goods ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - IYK is a Consumer Staples Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYK returned 9.05%/yr vs 33.92%/yr for SOXX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. IYK charges 0.42%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности IYK и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYK показывает доходность 7.92%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 79.35%. За последние 10 лет акции IYK уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 9.05% против 33.92% соответственно.

IYK

1 день
2.33%
1 месяц
0.63%
С начала года
7.92%
6 месяцев
8.93%
1 год
4.94%
3 года*
5.78%
5 лет*
6.00%
10 лет*
9.05%

SOXX

1 день
-10.44%
1 месяц
6.49%
С начала года
79.35%
6 месяцев
74.82%
1 год
151.62%
3 года*
50.81%
5 лет*
31.00%
10 лет*
33.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYK и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		7.92%4.78%5.27%-2.84%3.57%17.32%32.65%28.12%-13.84%16.53%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		79.35%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between IYK and SOXX is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2001 г.

0.46

The correlation between IYK and SOXX shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IYK и SOXX

Секторы
IYK
SOXX

Потребительский защитный сектор

84.9%

-

Здравоохранение

10.9%

-

Сырьевые материалы

2.7%

-

Потребительский циклический сектор

1.5%

-

Промышленность

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

IYK
84.9%
SOXX

-

Здравоохранение

IYK
10.9%
SOXX

-

Сырьевые материалы

IYK
2.7%
SOXX

-

Потребительский циклический сектор

IYK
1.5%
SOXX

-

Промышленность

IYK
0.1%
SOXX

-

Коммуникационные услуги

IYK

-

SOXX

-

Энергетика

IYK

-

SOXX

-

Финансовые услуги

IYK

-

SOXX

-

Недвижимость

IYK

-

SOXX

-

Технологии

IYK

-

SOXX
100.0%

Коммунальные услуги

IYK

-

SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Consumer Goods ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с IYK:
IYK с XLPIYK с VDCIYK с KXIIYK с IEDIIYK с PBJIYK с PSCCIYK с RTH
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

IYK vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYK
Ранг доходности на риск IYK: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYK: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYK c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYKSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
4.25

-3.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
4.20

-3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.61

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

9.68

-9.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.98

36.37

-35.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYK vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYK на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 4.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYK и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYKSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

4.25

-3.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.86

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

1.01

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.43

+0.14

Просадки

Сравнение просадок IYK и SOXX

Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYKSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.64%

-70.21%

+27.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-15.77%

+5.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.14%

-41.36%

+29.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.05%

-45.75%

+30.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.19%

-45.75%

+12.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-12.33%

+5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-19.97%

+14.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

4.19%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности IYK и SOXX

Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) составляет 4.25%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 17.99%. Это указывает на то, что IYK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYKSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

17.99%

-13.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

29.75%

-20.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

35.87%

-23.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.01%

36.40%

-23.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

33.60%

-18.08%

Сравнение комиссий IYK и SOXX

IYK берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYK и SOXX

Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности SOXX в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		2.63%2.75%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.31%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

IYK and SOXX have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (17.99%) compared to IYK (4.25%). In terms of maximum drawdown, IYK dropped -42.64% vs SOXX's -70.21%.

On 10-year performance, SOXX leads with 33.92% vs 9.05% for IYK. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, IYK has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXX has performed better with a 33.92% return vs 9.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.42% for IYK.

IYK has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 0.31% for SOXX.

IYK is categorized as Consumer Staples Equities, while SOXX is Semiconductors. IYK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.42% for IYK and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.25 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYK и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор