PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYK с IEDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYK с IEDI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IYK (iShares U.S. Consumer Goods ETF) and IEDI (iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF) are both exchange-traded funds - IYK is a Consumer Staples Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index, while IEDI is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by iShares. IYK is passively managed, while IEDI is actively managed. Over the past 5 years, IYK returned 6.18%/yr vs 6.06%/yr for IEDI. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYK charges 0.42%/yr vs 0.18%/yr for IEDI.

Доходность

Сравнение доходности IYK и IEDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYK показывает доходность 10.06%, что значительно выше, чем у IEDI с доходностью 1.10%.

IYK

1 день
0.66%
1 месяц
0.60%
С начала года
10.06%
6 месяцев
9.38%
1 год
6.09%
3 года*
5.92%
5 лет*
6.18%
10 лет*
9.50%

IEDI

1 день
1.39%
1 месяц
0.78%
С начала года
1.10%
6 месяцев
-0.29%
1 год
3.36%
3 года*
13.27%
5 лет*
6.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYK и IEDI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		10.06%4.78%5.27%-2.84%3.57%17.32%32.65%28.12%-7.23%
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF		1.10%4.05%22.11%24.32%-23.17%21.19%29.83%31.07%0.42%

Correlation

The correlation between IYK and IEDI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.54

The correlation between IYK and IEDI shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IYK и IEDI

Секторы
IYK
IEDI

Потребительский защитный сектор

85.2%
23.9%

Здравоохранение

10.7%
0.2%

Сырьевые материалы

2.6%

-

Потребительский циклический сектор

1.4%
63.0%

Промышленность

0.1%
3.6%

Коммуникационные услуги

-

3.1%

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

1.9%

Недвижимость

-

0.5%

Технологии

-

2.9%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

IYK
85.2%
IEDI
23.9%

Здравоохранение

IYK
10.7%
IEDI
0.2%

Сырьевые материалы

IYK
2.6%
IEDI

-

Потребительский циклический сектор

IYK
1.4%
IEDI
63.0%

Промышленность

IYK
0.1%
IEDI
3.6%

Коммуникационные услуги

IYK

-

IEDI
3.1%

Энергетика

IYK

-

IEDI
0.1%

Финансовые услуги

IYK

-

IEDI
1.9%

Недвижимость

IYK

-

IEDI
0.5%

Технологии

IYK

-

IEDI
2.9%

Коммунальные услуги

IYK

-

IEDI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Consumer Goods ETF

iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF

Часто сравнивают с IYK:
IYK с XLPIYK с VDCIYK с KXIIYK с PBJIYK с PSCCIYK с RTHIYK с XRT
Часто сравнивают с IEDI:
IEDI с RTHIEDI с FDISIEDI с RXIIEDI с XLYIEDI с IYCIEDI с VDCIEDI с AOA

Доходность на риск

IYK vs. IEDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYK
Ранг доходности на риск IYK: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYK: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK: 1414
Ранг коэф-та Мартина
IEDI
Ранг доходности на риск IEDI: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDI: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDI: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDI: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYK c IEDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYKIEDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
0.25

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
0.46

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.05

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

0.36

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.17

0.83

+0.34

IYK vs. IEDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYK на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа IEDI равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYK и IEDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYK и IEDI

Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, что больше максимальной просадки IEDI в -30.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и IEDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYKIEDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.64%

-30.60%

-12.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-9.44%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.14%

-18.64%

+6.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.05%

-29.79%

+14.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-4.81%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-6.92%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

4.06%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IYK и IEDI

iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что IYK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYKIEDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

4.50%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

10.67%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

13.67%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.09%

18.27%

-5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

19.43%

-3.91%

Сравнение комиссий IYK и IEDI

IYK берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IEDI в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYK и IEDI

Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности IEDI в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF		0.95%0.95%0.90%1.13%3.38%0.70%0.83%2.07%1.57%0.00%0.00%0.00%
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		2.60%2.75%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%

Часто задаваемые вопросы

IYK and IEDI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYK has higher volatility (5.46%) compared to IEDI (4.50%). In terms of maximum drawdown, IYK dropped -42.64% vs IEDI's -30.60%.

On 5-year performance, IYK leads with 6.18% vs 6.06% for IEDI. On fees, IEDI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IEDI has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IYK has performed better with a 6.18% return vs 6.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEDI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.42% for IYK.

IYK has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.95% for IEDI.

IYK is categorized as Consumer Staples Equities, while IEDI is Consumer Discretionary Equities. Their fees differ too: 0.42% for IYK and 0.18% for IEDI.

IYK currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYK и IEDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор