Сравнение IYK с IEDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI).
IYK и IEDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. IEDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности IYK и IEDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYK и IEDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYK iShares U.S. Consumer Goods ETF | 4.44% | 4.78% | 5.27% | -2.84% | 3.57% | 17.32% | 32.65% | 28.12% | -5.88% |
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | -1.22% | 4.05% | 22.11% | 24.32% | -23.17% | 21.19% | 29.83% | 31.07% | 0.71% |
Доходность по периодам
С начала года, IYK показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у IEDI с доходностью -1.22%.
IYK
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 8.73%
IEDI
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -2.61%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYK и IEDI
IYK берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IEDI в 0.18%.
Доходность на риск
IYK vs. IEDI — Ранг доходности на риск
IYK
IEDI
Сравнение IYK c IEDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYK | IEDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 0.40 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.07 | 0.74 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.09 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.69 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 2.02 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYK | IEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.40 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.37 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.62 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между IYK и IEDI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYK и IEDI
Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности IEDI в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYK iShares U.S. Consumer Goods ETF | 2.71% | 2.75% | 2.63% | 2.74% | 2.16% | 1.49% | 1.42% | 2.21% | 2.81% | 1.74% | 2.63% | 2.11% |
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | 0.98% | 0.95% | 0.90% | 1.13% | 3.38% | 0.70% | 0.83% | 2.07% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYK и IEDI
Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, что больше максимальной просадки IEDI в -30.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и IEDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYK | IEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.64% | -30.60% | -12.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -10.57% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.05% | -29.79% | +14.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.98% | -6.99% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -6.98% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 3.59% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYK и IEDI
Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) составляет 3.92%, в то время как у iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что IYK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYK | IEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 4.88% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 9.84% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 17.01% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 18.14% | -5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 19.51% | -4.05% |