PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IYK с IEDI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYK с IEDI

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI).

IYK и IEDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. IEDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYK или IEDI.

Корреляция

Корреляция между IYK и IEDI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IYK и IEDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYK:

0.28

IEDI:

0.77

Коэф-т Сортино

IYK:

0.54

IEDI:

1.17

Коэф-т Омега

IYK:

1.07

IEDI:

1.15

Коэф-т Кальмара

IYK:

0.40

IEDI:

0.71

Коэф-т Мартина

IYK:

1.13

IEDI:

2.35

Индекс Язвы

IYK:

3.88%

IEDI:

5.60%

Дневная вол-ть

IYK:

13.42%

IEDI:

18.12%

Макс. просадка

IYK:

-42.64%

IEDI:

-30.60%

Текущая просадка

IYK:

-5.11%

IEDI:

-5.98%

Доходность по периодам

С начала года, IYK показывает доходность 5.20%, что значительно выше, чем у IEDI с доходностью 1.02%.

IYK

С начала года

5.20%

1 месяц

-2.28%

6 месяцев

1.65%

1 год

3.68%

5 лет

14.60%

10 лет

9.10%

IEDI

С начала года

1.02%

1 месяц

7.79%

6 месяцев

0.63%

1 год

13.81%

5 лет

15.14%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IYK и IEDI

IYK берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IEDI в 0.18%.

IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYK и IEDI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IYK
Ранг риск-скорректированной доходности IYK, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYK, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
IEDI
Ранг риск-скорректированной доходности IEDI, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEDI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYK c IEDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IYK на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа IEDI равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYK и IEDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYK и IEDI

Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности IEDI в 0.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		2.51%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%1.82%
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF		0.92%0.90%1.13%3.04%0.70%0.83%1.58%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYK и IEDI

Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, что больше максимальной просадки IEDI в -30.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и IEDI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IYK и IEDI

Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) составляет 4.06%, в то время как у iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что IYK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...