PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYK с RTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYK с RTH

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IYK (iShares U.S. Consumer Goods ETF) and RTH (VanEck Vectors Retail ETF) are both exchange-traded funds - IYK is a Consumer Staples Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index, while RTH is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MVIS US Listed Retail 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYK returned 9.50%/yr vs 14.29%/yr for RTH. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYK charges 0.42%/yr vs 0.35%/yr for RTH.

Доходность

Сравнение доходности IYK и RTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и VanEck Vectors Retail ETF (RTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYK показывает доходность 10.06%, что значительно выше, чем у RTH с доходностью 3.40%. За последние 10 лет акции IYK уступали акциям RTH по среднегодовой доходности: 9.50% против 14.29% соответственно.

IYK

1 день
0.66%
1 месяц
0.60%
С начала года
10.06%
6 месяцев
9.38%
1 год
6.09%
3 года*
5.92%
5 лет*
6.18%
10 лет*
9.50%

RTH

1 день
1.08%
1 месяц
-2.16%
С начала года
3.40%
6 месяцев
2.34%
1 год
10.49%
3 года*
15.57%
5 лет*
9.21%
10 лет*
14.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYK и RTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		10.06%4.78%5.27%-2.84%3.57%17.32%32.65%28.12%-13.84%16.53%
RTH
VanEck Vectors Retail ETF		3.40%12.36%20.02%20.07%-17.67%24.94%31.62%29.06%3.87%22.45%

Correlation

The correlation between IYK and RTH is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2001 г.

0.65

Over the past year, the correlation between IYK and RTH has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IYK и RTH

Секторы
IYK
RTH

Потребительский защитный сектор

85.2%
26.8%

Здравоохранение

10.7%
13.4%

Сырьевые материалы

2.6%

-

Потребительский циклический сектор

1.4%
57.2%

Промышленность

0.1%
2.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

IYK
85.2%
RTH
26.8%

Здравоохранение

IYK
10.7%
RTH
13.4%

Сырьевые материалы

IYK
2.6%
RTH

-

Потребительский циклический сектор

IYK
1.4%
RTH
57.2%

Промышленность

IYK
0.1%
RTH
2.6%

Коммуникационные услуги

IYK

-

RTH

-

Энергетика

IYK

-

RTH

-

Финансовые услуги

IYK

-

RTH

-

Недвижимость

IYK

-

RTH

-

Технологии

IYK

-

RTH

-

Коммунальные услуги

IYK

-

RTH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Consumer Goods ETF

VanEck Vectors Retail ETF

Часто сравнивают с IYK:
IYK с XLPIYK с VDCIYK с KXIIYK с IEDIIYK с PBJIYK с PSCCIYK с XRT
Часто сравнивают с RTH:
RTH с XRTRTH с QQQRTH с FSRPXRTH с FSTARTH с VOORTH с IEDIRTH с RETL

Доходность на риск

IYK vs. RTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYK
Ранг доходности на риск IYK: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYK: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK: 1414
Ранг коэф-та Мартина
RTH
Ранг доходности на риск RTH: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTH: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTH: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTH: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTH: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTH: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYK c RTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и VanEck Vectors Retail ETF (RTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYKRTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
0.85

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
1.31

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.15

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

1.35

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.17

4.24

-3.08

IYK vs. RTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYK на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа RTH равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYK и RTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYK и RTH

Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, примерно равная максимальной просадке RTH в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и RTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYKRTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.64%

-42.32%

-0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-7.83%

-2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.14%

-13.80%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.05%

-25.00%

+9.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.19%

-25.00%

-8.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-4.44%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-7.33%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

2.48%

+2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IYK и RTH

iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с VanEck Vectors Retail ETF (RTH) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что IYK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYKRTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

4.75%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

9.76%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

12.40%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.09%

16.86%

-3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

17.57%

-2.05%

Сравнение комиссий IYK и RTH

IYK берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии RTH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYK и RTH

Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности RTH в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		2.60%2.75%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%
RTH
VanEck Vectors Retail ETF		0.94%0.97%0.77%1.07%1.16%0.78%0.64%0.91%1.05%1.56%1.84%2.25%

Часто задаваемые вопросы

IYK and RTH have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYK has higher volatility (5.46%) compared to RTH (4.75%). In terms of maximum drawdown, IYK dropped -42.64% vs RTH's -42.32%.

On 10-year performance, RTH leads with 14.29% vs 9.50% for IYK. On fees, RTH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RTH has been the lower-risk option at 4.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RTH has performed better with a 14.29% return vs 9.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RTH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for IYK.

IYK has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.94% for RTH.

IYK is categorized as Consumer Staples Equities, while RTH is Consumer Discretionary Equities. IYK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index, while RTH tracks MVIS US Listed Retail 25 Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.42% for IYK and 0.35% for RTH.

RTH currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYK и RTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор