PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYK с XLP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYK с XLP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP).

IYK и XLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IYK и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYK и XLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		4.44%4.78%5.27%-2.84%3.57%17.32%32.65%28.12%-13.84%16.53%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		5.46%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%

Доходность по периодам

С начала года, IYK показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 5.46%. За последние 10 лет акции IYK превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 8.73% против 7.10% соответственно.

IYK

1 день
-0.66%
1 месяц
-8.96%
С начала года
4.44%
6 месяцев
3.25%
1 год
-0.23%
3 года*
4.29%
5 лет*
5.88%
10 лет*
8.73%

XLP

1 день
-0.63%
1 месяц
-7.66%
С начала года
5.46%
6 месяцев
5.53%
1 год
2.35%
3 года*
5.77%
5 лет*
6.45%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Consumer Goods ETF

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с IYK:
IYK с VDCIYK с KXIIYK с IEDIIYK с PBJIYK с XRTIYK с RTHIYK с PSCC
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с WMT

Сравнение комиссий IYK и XLP

IYK берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLP в 0.08%.

IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

IYK vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYK
Ранг доходности на риск IYK: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYK: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK: 1212
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYK c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYKXLPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

0.17

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.07

0.34

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.04

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

0.26

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.03

0.62

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYK vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYK на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа XLP равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYK и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYKXLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

0.17

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.49

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.48

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.43

+0.13

Корреляция

Корреляция между IYK и XLP составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYK и XLP

Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности XLP в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		2.71%2.75%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.67%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Просадки

Сравнение просадок IYK и XLP

Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, что больше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и XLP.

Загрузка...

Показатели просадок

IYKXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.64%

-35.90%

-6.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-9.69%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.05%

-16.30%

+1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.19%

-24.51%

-8.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.98%

-8.99%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-7.06%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

4.06%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IYK и XLP

iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) имеют волатильность 3.92% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IYKXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

3.86%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

9.36%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

13.83%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

13.14%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

14.69%

+0.77%