PortfoliosLab logo
Сравнение IYK с XLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IYK и XLP составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IYK и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
741.81%
505.38%
IYK
XLP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYK:

0.61

XLP:

0.76

Коэф-т Сортино

IYK:

0.91

XLP:

1.15

Коэф-т Омега

IYK:

1.11

XLP:

1.14

Коэф-т Кальмара

IYK:

0.74

XLP:

1.20

Коэф-т Мартина

IYK:

2.13

XLP:

3.24

Индекс Язвы

IYK:

3.82%

XLP:

3.11%

Дневная вол-ть

IYK:

13.37%

XLP:

13.21%

Макс. просадка

IYK:

-42.64%

XLP:

-35.89%

Текущая просадка

IYK:

-3.12%

XLP:

-2.79%

Доходность по периодам

С начала года, IYK показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у XLP с доходностью 3.38%. За последние 10 лет акции IYK превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 9.52% против 7.99% соответственно.


IYK

С начала года

7.41%

1 месяц

0.06%

6 месяцев

2.91%

1 год

7.45%

5 лет

14.82%

10 лет

9.52%

XLP

С начала года

3.38%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

1.02%

1 год

9.49%

5 лет

9.48%

10 лет

7.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IYK и XLP

IYK берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLP в 0.13%.


График комиссии IYK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IYK: 0.42%
График комиссии XLP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLP: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYK и XLP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IYK
Ранг риск-скорректированной доходности IYK, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

XLP
Ранг риск-скорректированной доходности XLP, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYK c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IYK, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IYK: 0.61
XLP: 0.76
Коэффициент Сортино IYK, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IYK: 0.91
XLP: 1.15
Коэффициент Омега IYK, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IYK: 1.11
XLP: 1.14
Коэффициент Кальмара IYK, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IYK: 0.74
XLP: 1.20
Коэффициент Мартина IYK, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IYK: 2.13
XLP: 3.24

Показатель коэффициента Шарпа IYK на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLP равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYK и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.61
0.76
IYK
XLP

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYK и XLP

Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности XLP в 2.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF
2.46%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%1.82%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
2.53%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%2.40%

Просадки

Сравнение просадок IYK и XLP

Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, что больше максимальной просадки XLP в -35.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и XLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.12%
-2.79%
IYK
XLP

Волатильность

Сравнение волатильности IYK и XLP

iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) имеют волатильность 7.46% и 7.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.46%
7.74%
IYK
XLP