PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYK с XLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYK с XLP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IYK (iShares U.S. Consumer Goods ETF) and XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) are both Consumer Staples Equities funds - IYK tracks the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index while XLP tracks the Consumer Staples Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYK returned 9.50%/yr vs 7.60%/yr for XLP. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IYK charges 0.42%/yr vs 0.08%/yr for XLP.

Доходность

Сравнение доходности IYK и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IYK показывает доходность 10.06%, а XLP немного выше – 10.07%. За последние 10 лет акции IYK превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 9.50% против 7.60% соответственно.

IYK

1 день
0.66%
1 месяц
0.60%
С начала года
10.06%
6 месяцев
9.38%
1 год
6.09%
3 года*
5.92%
5 лет*
6.18%
10 лет*
9.50%

XLP

1 день
0.86%
1 месяц
0.27%
С начала года
10.07%
6 месяцев
9.45%
1 год
6.70%
3 года*
7.48%
5 лет*
6.70%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYK и XLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		10.06%4.78%5.27%-2.84%3.57%17.32%32.65%28.12%-13.84%16.53%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		10.07%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%

Correlation

The correlation between IYK and XLP is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г.

0.84

The correlation between IYK and XLP has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IYK и XLP

Секторы
IYK
XLP

Потребительский защитный сектор

85.2%
99.0%

Здравоохранение

10.7%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Потребительский циклический сектор

1.4%
1.0%

Промышленность

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

IYK
85.2%
XLP
99.0%

Здравоохранение

IYK
10.7%
XLP

-

Сырьевые материалы

IYK
2.6%
XLP

-

Потребительский циклический сектор

IYK
1.4%
XLP
1.0%

Промышленность

IYK
0.1%
XLP

-

Коммуникационные услуги

IYK

-

XLP

-

Энергетика

IYK

-

XLP

-

Финансовые услуги

IYK

-

XLP

-

Недвижимость

IYK

-

XLP

-

Технологии

IYK

-

XLP

-

Коммунальные услуги

IYK

-

XLP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Consumer Goods ETF

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с IYK:
IYK с VDCIYK с KXIIYK с IEDIIYK с PBJIYK с PSCCIYK с RTHIYK с XRT
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с WMT

Доходность на риск

IYK vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYK
Ранг доходности на риск IYK: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYK: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK: 1414
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYK c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYKXLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
0.51

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
0.82

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.09

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

0.69

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.17

1.32

-0.15

IYK vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYK на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLP равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYK и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYK и XLP

Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, что больше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и XLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYKXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.64%

-35.90%

-6.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-9.69%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.14%

-12.39%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.05%

-16.30%

+1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.19%

-24.51%

-8.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-5.01%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-7.06%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

5.10%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IYK и XLP

iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что IYK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYKXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

5.20%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

10.54%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

13.11%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.09%

13.37%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

14.77%

+0.75%

Сравнение комиссий IYK и XLP

IYK берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLP в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYK и XLP

Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что сопоставимо с доходностью XLP в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		2.60%2.75%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.60%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IYK and XLP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IYK has higher volatility (5.46%) compared to XLP (5.20%). In terms of maximum drawdown, IYK dropped -42.64% vs XLP's -35.90%.

On 10-year performance, IYK leads with 9.50% vs 7.60% for XLP. On fees, XLP is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLP has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYK has performed better with a 9.50% return vs 7.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLP is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.42% for IYK.

IYK and XLP have nearly identical dividend yields, around 2.60%.

IYK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index, while XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.42% for IYK and 0.08% for XLP.

XLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYK и XLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор