PortfoliosLab logo
Сравнение IYK с VDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IYK и VDC составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности IYK и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYK:

0.46

VDC:

0.67

Коэф-т Сортино

IYK:

0.76

VDC:

1.11

Коэф-т Омега

IYK:

1.10

VDC:

1.14

Коэф-т Кальмара

IYK:

0.60

VDC:

1.05

Коэф-т Мартина

IYK:

1.70

VDC:

3.36

Индекс Язвы

IYK:

3.86%

VDC:

2.78%

Дневная вол-ть

IYK:

13.38%

VDC:

13.03%

Макс. просадка

IYK:

-42.64%

VDC:

-34.24%

Текущая просадка

IYK:

-3.58%

VDC:

-2.96%

Доходность по периодам

С начала года, IYK показывает доходность 6.90%, что значительно выше, чем у VDC с доходностью 3.82%. За последние 10 лет акции IYK превзошли акции VDC по среднегодовой доходности: 9.46% против 8.37% соответственно.


IYK

С начала года

6.90%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

2.76%

1 год

5.40%

5 лет

14.30%

10 лет

9.46%

VDC

С начала года

3.82%

1 месяц

1.95%

6 месяцев

2.12%

1 год

8.00%

5 лет

10.95%

10 лет

8.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Consumer Goods ETF

Vanguard Consumer Staples ETF

Сравнение комиссий IYK и VDC

IYK берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYK и VDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IYK
Ранг риск-скорректированной доходности IYK, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYK, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

VDC
Ранг риск-скорректированной доходности VDC, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYK c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа IYK на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа VDC равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYK и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYK и VDC

Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности VDC в 2.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF
2.47%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%1.82%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
2.40%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%

Просадки

Сравнение просадок IYK и VDC

Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и VDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IYK и VDC

Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) составляет 4.08%, в то время как у Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что IYK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Пользовательские портфели с IYK или VDC


GLD
SIL
BND
MAGS
IBIT
VNO
DIA
QQQ
VOO
SWRSX
GDX
VCMDX
SQQQ
SILJ
GDXJ
GLL
RGLD
VMRXX
VDC
ITA
IYW
IYH
IYF
IYC
IYK
IYE
IYJ
IYM
IDU
IYR
IYZ
BRK-B
GLD
1 / 22

Последние обсуждения