Сравнение IYK с VDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).
IYK и VDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYK и VDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYK и VDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYK iShares U.S. Consumer Goods ETF | 4.44% | 4.78% | 5.27% | -2.84% | 3.57% | 17.32% | 32.65% | 28.12% | -13.84% | 16.53% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 6.50% | 2.17% | 13.30% | 2.38% | -1.79% | 17.64% | 10.86% | 26.11% | -7.79% | 11.85% |
Доходность по периодам
С начала года, IYK показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 6.50%. За последние 10 лет акции IYK превзошли акции VDC по среднегодовой доходности: 8.73% против 7.68% соответственно.
IYK
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 8.73%
VDC
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 7.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYK и VDC
IYK берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.
Доходность на риск
IYK vs. VDC — Ранг доходности на риск
IYK
VDC
Сравнение IYK c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYK | VDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 0.30 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.07 | 0.54 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.06 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.49 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 1.21 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYK | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.30 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.56 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.53 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.67 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между IYK и VDC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYK и VDC
Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности VDC в 2.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYK iShares U.S. Consumer Goods ETF | 2.71% | 2.75% | 2.63% | 2.74% | 2.16% | 1.49% | 1.42% | 2.21% | 2.81% | 1.74% | 2.63% | 2.11% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.15% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок IYK и VDC
Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и VDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYK | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.64% | -34.24% | -8.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -9.28% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.05% | -16.55% | +1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.19% | -25.31% | -7.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.98% | -7.87% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -3.71% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 3.76% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYK и VDC
iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) имеют волатильность 3.92% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYK | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 3.84% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 8.98% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 13.67% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 12.98% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 14.58% | +0.88% |