Сравнение IYK с VDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).
IYK и VDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYK или VDC.
Основные характеристики
| IYK | VDC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.10% | 5.60% |
| Дох-ть за 1 год | 3.99% | 2.68% |
| Дох-ть за 3 года | 10.23% | 6.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.71% | 9.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.79% | 8.60% |
| Коэф-т Шарпа | 0.42 | 0.27 |
| Дневная вол-ть | 10.23% | 10.38% |
| Макс. просадка | -39.57% | -34.24% |
| Current Drawdown | -1.11% | -1.64% |
Корреляция
Корреляция между IYK и VDC составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IYK и VDC
С начала года, IYK показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 5.60%. За последние 10 лет акции IYK превзошли акции VDC по среднегодовой доходности: 14.79% против 8.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYK и VDC
IYK берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYK c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYK и VDC
Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности VDC в 2.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYK iShares U.S. Consumer Goods ETF | 7.00% | 8.23% | 6.49% | 4.46% | 4.26% | 6.63% | 8.44% | 5.21% | 7.88% | 6.34% | 5.47% | 5.52% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.53% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% | 1.93% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок IYK и VDC
Максимальная просадка IYK за все время составила -39.57%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и VDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYK и VDC
iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что IYK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.