PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IYK с VDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IYK и VDC составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение IYK с VDC

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).

IYK и VDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYK или VDC.

Доходность

Сравнение доходности IYK и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYK:

0.62

VDC:

0.77

Коэф-т Сортино

IYK:

0.78

VDC:

1.01

Коэф-т Омега

IYK:

1.10

VDC:

1.12

Коэф-т Кальмара

IYK:

0.63

VDC:

0.95

Коэф-т Мартина

IYK:

1.77

VDC:

3.06

Индекс Язвы

IYK:

3.86%

VDC:

2.77%

Дневная вол-ть

IYK:

13.71%

VDC:

13.24%

Макс. просадка

IYK:

-42.64%

VDC:

-34.24%

Текущая просадка

IYK:

-2.40%

VDC:

-1.99%

Доходность по периодам

С начала года, IYK показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у VDC с доходностью 4.87%. За последние 10 лет акции IYK превзошли акции VDC по среднегодовой доходности: 9.53% против 8.42% соответственно.

IYK

С начала года

8.20%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

2.29%

1 год

8.57%

3 года

4.33%

5 лет

14.40%

10 лет

9.53%

VDC

С начала года

4.87%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

1.21%

1 год

9.77%

3 года

8.19%

5 лет

11.31%

10 лет

8.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Consumer Goods ETF

Vanguard Consumer Staples ETF

Сравнение комиссий IYK и VDC

IYK берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.

IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYK и VDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IYK
Ранг риск-скорректированной доходности IYK, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYK, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг риск-скорректированной доходности VDC, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYK c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IYK на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDC равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYK и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYK и VDC

Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности VDC в 2.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		2.44%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%1.82%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.37%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%

Просадки

Сравнение просадок IYK и VDC

Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и VDC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IYK и VDC

iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что IYK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...