PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYK с PBJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYK и PBJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYK и PBJ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF
4.44%4.78%5.27%-2.84%3.57%17.32%32.65%28.12%-13.84%16.53%
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF
10.02%-1.86%2.49%2.31%3.14%26.88%5.53%17.50%-11.21%1.87%

Доходность по периодам

С начала года, IYK показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у PBJ с доходностью 10.02%. За последние 10 лет акции IYK превзошли акции PBJ по среднегодовой доходности: 8.73% против 5.53% соответственно.


IYK

1 день
-0.66%
1 месяц
-8.96%
С начала года
4.44%
6 месяцев
3.25%
1 год
-0.23%
3 года*
4.29%
5 лет*
5.88%
10 лет*
8.73%

PBJ

1 день
0.36%
1 месяц
-2.46%
С начала года
10.02%
6 месяцев
8.03%
1 год
7.85%
3 года*
3.54%
5 лет*
5.72%
10 лет*
5.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Consumer Goods ETF

Invesco Dynamic Food & Beverage ETF

Сравнение комиссий IYK и PBJ

IYK берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PBJ в 0.63%.


Доходность на риск

IYK vs. PBJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYK
Ранг доходности на риск IYK: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYK: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK: 1212
Ранг коэф-та Мартина

PBJ
Ранг доходности на риск PBJ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJ: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYK c PBJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYKPBJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

0.55

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.07

0.88

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.11

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

0.69

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.03

1.69

-1.72

IYK vs. PBJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYK на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа PBJ равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYK и PBJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYKPBJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

0.55

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.42

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.37

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.47

+0.09

Корреляция

Корреляция между IYK и PBJ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYK и PBJ

Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности PBJ в 1.53%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF
2.71%2.75%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF
1.53%1.83%1.11%1.81%1.82%0.90%1.12%1.21%1.41%0.70%1.56%1.24%

Просадки

Сравнение просадок IYK и PBJ

Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, что больше максимальной просадки PBJ в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и PBJ.


Загрузка...

Показатели просадок


IYKPBJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.64%

-39.15%

-3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-12.48%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.05%

-15.81%

+0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.19%

-28.49%

-4.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.98%

-3.29%

-6.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-5.41%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

5.09%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности IYK и PBJ

iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что IYK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYKPBJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

3.60%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

9.07%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

14.37%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

13.74%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

15.13%

+0.33%