PortfoliosLab logo
Сравнение IYK с PBJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IYK и PBJ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IYK и PBJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
510.73%
312.96%
IYK
PBJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYK:

0.61

PBJ:

-0.14

Коэф-т Сортино

IYK:

0.91

PBJ:

-0.09

Коэф-т Омега

IYK:

1.11

PBJ:

0.99

Коэф-т Кальмара

IYK:

0.74

PBJ:

-0.17

Коэф-т Мартина

IYK:

2.13

PBJ:

-0.45

Индекс Язвы

IYK:

3.82%

PBJ:

4.32%

Дневная вол-ть

IYK:

13.37%

PBJ:

14.46%

Макс. просадка

IYK:

-42.64%

PBJ:

-39.15%

Текущая просадка

IYK:

-3.12%

PBJ:

-4.40%

Доходность по периодам

С начала года, IYK показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у PBJ с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции IYK превзошли акции PBJ по среднегодовой доходности: 9.52% против 5.18% соответственно.


IYK

С начала года

7.41%

1 месяц

0.06%

6 месяцев

2.91%

1 год

7.45%

5 лет

14.82%

10 лет

9.52%

PBJ

С начала года

0.61%

1 месяц

1.98%

6 месяцев

0.29%

1 год

-1.73%

5 лет

10.62%

10 лет

5.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IYK и PBJ

IYK берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PBJ в 0.63%.


График комиссии PBJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PBJ: 0.63%
График комиссии IYK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IYK: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYK и PBJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IYK
Ранг риск-скорректированной доходности IYK, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

PBJ
Ранг риск-скорректированной доходности PBJ, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBJ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYK c PBJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IYK, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IYK: 0.61
PBJ: -0.14
Коэффициент Сортино IYK, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IYK: 0.91
PBJ: -0.09
Коэффициент Омега IYK, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IYK: 1.11
PBJ: 0.99
Коэффициент Кальмара IYK, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IYK: 0.74
PBJ: -0.17
Коэффициент Мартина IYK, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IYK: 2.13
PBJ: -0.45

Показатель коэффициента Шарпа IYK на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа PBJ равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYK и PBJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.61
-0.14
IYK
PBJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYK и PBJ

Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности PBJ в 1.44%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF
2.46%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%1.82%
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF
1.44%1.11%1.80%1.81%0.90%1.12%1.21%1.41%0.70%1.56%1.24%1.32%

Просадки

Сравнение просадок IYK и PBJ

Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, что больше максимальной просадки PBJ в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и PBJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.12%
-4.40%
IYK
PBJ

Волатильность

Сравнение волатильности IYK и PBJ

Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) составляет 7.46%, в то время как у Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что IYK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.46%
8.36%
IYK
PBJ