Сравнение IYK с PBJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ).
IYK и PBJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. PBJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYK или PBJ.
Основные характеристики
| IYK | PBJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.90% | 3.24% |
| Дох-ть за 1 год | 12.76% | 11.47% |
| Дох-ть за 3 года | 5.25% | 3.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.51% | 8.43% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.50% | 5.96% |
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 1.13 |
| Коэф-т Сортино | 1.90 | 1.69 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 1.32 | 1.09 |
| Коэф-т Мартина | 6.71 | 3.66 |
| Индекс Язвы | 1.94% | 3.48% |
| Дневная вол-ть | 10.15% | 11.20% |
| Макс. просадка | -42.64% | -39.15% |
| Текущая просадка | -4.50% | -3.10% |
Корреляция
Корреляция между IYK и PBJ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IYK и PBJ
С начала года, IYK показывает доходность 8.90%, что значительно выше, чем у PBJ с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции IYK превзошли акции PBJ по среднегодовой доходности: 9.50% против 5.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYK и PBJ
IYK берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PBJ в 0.63%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYK c PBJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYK и PBJ
Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности PBJ в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYK iShares U.S. Consumer Goods ETF | 2.55% | 2.74% | 2.16% | 1.49% | 1.42% | 2.21% | 2.81% | 1.74% | 2.63% | 2.11% | 1.82% | 1.84% |
PBJ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | 1.20% | 1.81% | 1.82% | 0.90% | 1.12% | 1.21% | 1.41% | 0.70% | 1.56% | 1.24% | 1.32% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок IYK и PBJ
Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, что больше максимальной просадки PBJ в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и PBJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYK и PBJ
Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) составляет 2.28%, в то время как у Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что IYK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.