PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYK с PBJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYK с PBJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYK (iShares U.S. Consumer Goods ETF) and PBJ (Invesco Dynamic Food & Beverage ETF) are both Consumer Staples Equities funds - IYK tracks the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index while PBJ tracks the Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYK returned 8.83%/yr vs 5.25%/yr for PBJ. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYK charges 0.42%/yr vs 0.63%/yr for PBJ.

Доходность

Сравнение доходности IYK и PBJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYK показывает доходность 5.46%, что значительно ниже, чем у PBJ с доходностью 6.09%. За последние 10 лет акции IYK превзошли акции PBJ по среднегодовой доходности: 8.83% против 5.25% соответственно.

IYK

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.64%
С начала года
5.46%
6 месяцев
5.91%
1 год
1.90%
3 года*
4.78%
5 лет*
5.51%
10 лет*
8.83%

PBJ

1 день
-0.27%
1 месяц
-5.34%
С начала года
6.09%
6 месяцев
6.03%
1 год
1.14%
3 года*
2.87%
5 лет*
3.08%
10 лет*
5.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYK и PBJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		5.46%4.78%5.27%-2.84%3.57%17.32%32.65%28.12%-13.84%16.53%
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		6.09%-1.86%2.49%2.31%3.14%26.88%5.53%17.50%-11.21%1.87%

Correlation

The correlation between IYK and PBJ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2005 г.

0.80

The correlation between IYK and PBJ has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IYK и PBJ

Секторы
IYK
PBJ

Потребительский защитный сектор

84.9%
85.6%

Здравоохранение

10.9%

-

Сырьевые материалы

2.7%
5.2%

Потребительский циклический сектор

1.5%
6.0%

Промышленность

0.1%
3.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

IYK
84.9%
PBJ
85.6%

Здравоохранение

IYK
10.9%
PBJ

-

Сырьевые материалы

IYK
2.7%
PBJ
5.2%

Потребительский циклический сектор

IYK
1.5%
PBJ
6.0%

Промышленность

IYK
0.1%
PBJ
3.1%

Коммуникационные услуги

IYK

-

PBJ

-

Энергетика

IYK

-

PBJ

-

Финансовые услуги

IYK

-

PBJ
0.2%

Недвижимость

IYK

-

PBJ

-

Технологии

IYK

-

PBJ

-

Коммунальные услуги

IYK

-

PBJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Consumer Goods ETF

Invesco Dynamic Food & Beverage ETF

Часто сравнивают с IYK:
IYK с XLPIYK с VDCIYK с KXIIYK с IEDIIYK с PSCCIYK с RTHIYK с XRT
Часто сравнивают с PBJ:
PBJ с FTXGPBJ с FSTAPBJ с REZPBJ с DEOPBJ с VICEPBJ с VDCPBJ с QLV

Доходность на риск

IYK vs. PBJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYK
Ранг доходности на риск IYK: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYK: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PBJ
Ранг доходности на риск PBJ: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYK c PBJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYKPBJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
0.09

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
0.21

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.02

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

0.09

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.38

0.22

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYK vs. PBJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYK на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа PBJ равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYK и PBJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYKPBJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.09

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.23

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.35

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.46

+0.10

Просадки

Сравнение просадок IYK и PBJ

Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, что больше максимальной просадки PBJ в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и PBJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYKPBJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.64%

-39.15%

-3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-12.48%

+1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.14%

-12.99%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.05%

-15.81%

+0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.19%

-28.49%

-4.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-6.74%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-5.39%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

5.22%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IYK и PBJ

iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) имеют волатильность 3.51% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYKPBJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

3.57%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

8.80%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

12.45%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

13.75%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

15.11%

+0.39%

Сравнение комиссий IYK и PBJ

IYK берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PBJ в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYK и PBJ

Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности PBJ в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		2.69%2.75%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		1.59%1.83%1.11%1.81%1.82%0.90%1.12%1.21%1.41%0.70%1.56%1.24%

Часто задаваемые вопросы

IYK and PBJ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBJ has higher volatility (3.57%) compared to IYK (3.51%). In terms of maximum drawdown, IYK dropped -42.64% vs PBJ's -39.15%.

On 10-year performance, IYK leads with 8.83% vs 5.25% for PBJ. On fees, IYK is cheaper at 0.42% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYK has performed better with a 8.83% return vs 5.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYK is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.63% for PBJ.

IYK has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.59% for PBJ.

IYK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index, while PBJ tracks Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.42% for IYK and 0.63% for PBJ.

IYK currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYK и PBJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор