PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYK с PSCC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYK и PSCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYK и PSCC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF
5.01%4.78%5.27%-2.84%3.57%17.32%32.65%28.12%-13.84%16.53%
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF
0.92%-16.47%0.98%14.83%-6.66%28.82%11.17%17.39%-6.72%9.72%

Доходность по периодам

С начала года, IYK показывает доходность 5.01%, что значительно выше, чем у PSCC с доходностью 0.92%. За последние 10 лет акции IYK превзошли акции PSCC по среднегодовой доходности: 8.87% против 6.30% соответственно.


IYK

1 день
0.55%
1 месяц
-6.08%
С начала года
5.01%
6 месяцев
4.53%
1 год
-0.75%
3 года*
4.25%
5 лет*
6.00%
10 лет*
8.87%

PSCC

1 день
-0.40%
1 месяц
-9.24%
С начала года
0.92%
6 месяцев
-4.72%
1 год
-7.93%
3 года*
-3.81%
5 лет*
0.21%
10 лет*
6.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Consumer Goods ETF

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

Сравнение комиссий IYK и PSCC

IYK берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии PSCC в 0.29%.


Доходность на риск

IYK vs. PSCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYK
Ранг доходности на риск IYK: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYK: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK: 1010
Ранг коэф-та Мартина

PSCC
Ранг доходности на риск PSCC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYK c PSCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYKPSCCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

-0.54

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

-0.69

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

0.92

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

-0.62

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.07

-1.16

+1.24

IYK vs. PSCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYK на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа PSCC равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYK и PSCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYKPSCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

-0.54

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.01

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.33

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.54

+0.02

Корреляция

Корреляция между IYK и PSCC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYK и PSCC

Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности PSCC в 2.21%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF
2.70%2.75%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF
2.21%2.35%1.88%1.49%1.29%1.21%1.59%1.77%0.94%1.25%1.48%1.34%

Просадки

Сравнение просадок IYK и PSCC

Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, что больше максимальной просадки PSCC в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и PSCC.


Загрузка...

Показатели просадок


IYKPSCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.64%

-33.61%

-9.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-15.17%

+4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.05%

-23.36%

+8.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.19%

-33.61%

+0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.49%

-21.21%

+11.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-5.85%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

8.15%

-3.86%

Волатильность

Сравнение волатильности IYK и PSCC

Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) составляет 3.98%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что IYK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYKPSCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

4.76%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

10.28%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

18.05%

-4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

18.31%

-5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

19.28%

-3.83%