Сравнение IYK с PSCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC).
IYK и PSCC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. PSCC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYK и PSCC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYK и PSCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYK iShares U.S. Consumer Goods ETF | 5.01% | 4.78% | 5.27% | -2.84% | 3.57% | 17.32% | 32.65% | 28.12% | -13.84% | 16.53% |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 0.92% | -16.47% | 0.98% | 14.83% | -6.66% | 28.82% | 11.17% | 17.39% | -6.72% | 9.72% |
Доходность по периодам
С начала года, IYK показывает доходность 5.01%, что значительно выше, чем у PSCC с доходностью 0.92%. За последние 10 лет акции IYK превзошли акции PSCC по среднегодовой доходности: 8.87% против 6.30% соответственно.
IYK
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 4.53%
- 1 год
- -0.75%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 8.87%
PSCC
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -9.24%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- -4.72%
- 1 год
- -7.93%
- 3 года*
- -3.81%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 6.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYK и PSCC
IYK берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии PSCC в 0.29%.
Доходность на риск
IYK vs. PSCC — Ранг доходности на риск
IYK
PSCC
Сравнение IYK c PSCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYK | PSCC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | -0.54 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | -0.69 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.92 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | -0.62 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | -1.16 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYK | PSCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | -0.54 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.01 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.33 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.54 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между IYK и PSCC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYK и PSCC
Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности PSCC в 2.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYK iShares U.S. Consumer Goods ETF | 2.70% | 2.75% | 2.63% | 2.74% | 2.16% | 1.49% | 1.42% | 2.21% | 2.81% | 1.74% | 2.63% | 2.11% |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 2.21% | 2.35% | 1.88% | 1.49% | 1.29% | 1.21% | 1.59% | 1.77% | 0.94% | 1.25% | 1.48% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок IYK и PSCC
Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, что больше максимальной просадки PSCC в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и PSCC.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYK | PSCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.64% | -33.61% | -9.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -15.17% | +4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.05% | -23.36% | +8.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.19% | -33.61% | +0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.49% | -21.21% | +11.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -5.85% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 8.15% | -3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYK и PSCC
Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) составляет 3.98%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что IYK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYK | PSCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 4.76% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 10.28% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 18.05% | -4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 18.31% | -5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 19.28% | -3.83% |