PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IYK с KXI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYK с KXI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI).

IYK и KXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. KXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYK или KXI.

Корреляция

Корреляция между IYK и KXI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IYK и KXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYK:

0.46

KXI:

0.69

Коэф-т Сортино

IYK:

0.76

KXI:

1.18

Коэф-т Омега

IYK:

1.10

KXI:

1.15

Коэф-т Кальмара

IYK:

0.60

KXI:

0.95

Коэф-т Мартина

IYK:

1.70

KXI:

2.54

Индекс Язвы

IYK:

3.86%

KXI:

3.82%

Дневная вол-ть

IYK:

13.38%

KXI:

12.68%

Макс. просадка

IYK:

-42.64%

KXI:

-42.27%

Текущая просадка

IYK:

-3.58%

KXI:

-1.22%

Доходность по периодам

С начала года, IYK показывает доходность 6.90%, что значительно ниже, чем у KXI с доходностью 8.74%. За последние 10 лет акции IYK превзошли акции KXI по среднегодовой доходности: 9.46% против 5.95% соответственно.

IYK

С начала года

6.90%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

2.76%

1 год

5.40%

5 лет

14.30%

10 лет

9.46%

KXI

С начала года

8.74%

1 месяц

3.50%

6 месяцев

5.80%

1 год

8.14%

5 лет

7.92%

10 лет

5.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IYK и KXI

IYK берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии KXI в 0.46%.

KXI
iShares Global Consumer Staples ETF
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYK и KXI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IYK
Ранг риск-скорректированной доходности IYK, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYK, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
KXI
Ранг риск-скорректированной доходности KXI, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KXI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KXI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KXI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KXI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KXI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYK c KXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IYK на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа KXI равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYK и KXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYK и KXI

Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности KXI в 2.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		2.47%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%1.82%
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF		2.31%2.51%2.99%1.98%2.26%2.34%2.17%2.98%2.17%2.34%2.20%2.35%

Просадки

Сравнение просадок IYK и KXI

Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, примерно равная максимальной просадке KXI в -42.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и KXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IYK и KXI

iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) имеют волатильность 4.08% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...