PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IYK с KXI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IYKKXI
Дох-ть с нач. г.8.90%7.25%
Дох-ть за 1 год12.76%12.77%
Дох-ть за 3 года5.25%2.33%
Дох-ть за 5 лет12.51%5.48%
Дох-ть за 10 лет9.50%5.89%
Коэф-т Шарпа1.291.39
Коэф-т Сортино1.902.04
Коэф-т Омега1.221.24
Коэф-т Кальмара1.321.28
Коэф-т Мартина6.717.67
Индекс Язвы1.94%1.74%
Дневная вол-ть10.15%9.60%
Макс. просадка-42.64%-42.27%
Текущая просадка-4.50%-4.93%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между IYK и KXI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IYK и KXI

С начала года, IYK показывает доходность 8.90%, что значительно выше, чем у KXI с доходностью 7.25%. За последние 10 лет акции IYK превзошли акции KXI по среднегодовой доходности: 9.50% против 5.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.13%
3.85%
IYK
KXI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IYK и KXI

IYK берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии KXI в 0.46%.


KXI
iShares Global Consumer Staples ETF
График комиссии KXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии IYK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IYK c KXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IYK, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IYK, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IYK, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IYK, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IYK, с текущим значением в 6.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.71
KXI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KXI, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KXI, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KXI, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KXI, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KXI, с текущим значением в 7.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.67

Сравнение коэффициента Шарпа IYK и KXI

Показатель коэффициента Шарпа IYK на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KXI равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYK и KXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.29
1.39
IYK
KXI

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYK и KXI

Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности KXI в 2.89%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF
2.55%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%1.82%1.84%
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF
2.89%2.99%1.98%2.26%2.34%2.17%2.97%2.17%2.34%2.20%2.35%2.03%

Просадки

Сравнение просадок IYK и KXI

Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, примерно равная максимальной просадке KXI в -42.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и KXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.50%
-4.93%
IYK
KXI

Волатильность

Сравнение волатильности IYK и KXI

Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) составляет 2.28%, в то время как у iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) волатильность равна 2.44%. Это указывает на то, что IYK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.28%
2.44%
IYK
KXI