PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IYK с KXI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYK и KXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.36%
2.27%
IYK
KXI

Доходность по периодам

С начала года, IYK показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у KXI с доходностью 6.50%. За последние 10 лет акции IYK превзошли акции KXI по среднегодовой доходности: 9.45% против 5.61% соответственно.


IYK

С начала года

10.54%

1 месяц

-0.76%

6 месяцев

5.20%

1 год

12.67%

5 лет (среднегодовая)

12.77%

10 лет (среднегодовая)

9.45%

KXI

С начала года

6.50%

1 месяц

-2.66%

6 месяцев

2.67%

1 год

10.20%

5 лет (среднегодовая)

5.35%

10 лет (среднегодовая)

5.61%

Основные характеристики


IYKKXI
Коэф-т Шарпа1.311.12
Коэф-т Сортино1.941.63
Коэф-т Омега1.231.19
Коэф-т Кальмара1.611.25
Коэф-т Мартина6.265.02
Индекс Язвы2.18%2.19%
Дневная вол-ть10.37%9.80%
Макс. просадка-42.64%-42.27%
Текущая просадка-3.06%-5.59%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IYK и KXI

IYK берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии KXI в 0.46%.


KXI
iShares Global Consumer Staples ETF
График комиссии KXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии IYK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между IYK и KXI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IYK c KXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IYK, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.311.12
Коэффициент Сортино IYK, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.941.63
Коэффициент Омега IYK, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.231.19
Коэффициент Кальмара IYK, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.611.25
Коэффициент Мартина IYK, с текущим значением в 6.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.265.02
IYK
KXI

Показатель коэффициента Шарпа IYK на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KXI равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYK и KXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.31
1.12
IYK
KXI

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYK и KXI

Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности KXI в 2.91%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF
2.51%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%1.82%1.84%
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF
2.91%2.99%1.98%2.26%2.34%2.17%2.98%2.17%2.34%2.20%2.35%2.03%

Просадки

Сравнение просадок IYK и KXI

Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, примерно равная максимальной просадке KXI в -42.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и KXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.06%
-5.59%
IYK
KXI

Волатильность

Сравнение волатильности IYK и KXI

Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) составляет 2.84%, в то время как у iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что IYK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.84%
3.28%
IYK
KXI