PortfoliosLab logo
Сравнение IYK с KXI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IYK и KXI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IYK и KXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
460.16%
290.27%
IYK
KXI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYK:

0.61

KXI:

0.88

Коэф-т Сортино

IYK:

0.91

KXI:

1.34

Коэф-т Омега

IYK:

1.11

KXI:

1.17

Коэф-т Кальмара

IYK:

0.74

KXI:

1.09

Коэф-т Мартина

IYK:

2.13

KXI:

2.93

Индекс Язвы

IYK:

3.82%

KXI:

3.81%

Дневная вол-ть

IYK:

13.37%

KXI:

12.65%

Макс. просадка

IYK:

-42.64%

KXI:

-42.27%

Текущая просадка

IYK:

-3.12%

KXI:

-1.75%

Доходность по периодам

С начала года, IYK показывает доходность 7.41%, что значительно ниже, чем у KXI с доходностью 8.16%. За последние 10 лет акции IYK превзошли акции KXI по среднегодовой доходности: 9.52% против 5.83% соответственно.


IYK

С начала года

7.41%

1 месяц

0.06%

6 месяцев

2.91%

1 год

7.45%

5 лет

14.82%

10 лет

9.52%

KXI

С начала года

8.16%

1 месяц

3.57%

6 месяцев

4.12%

1 год

10.96%

5 лет

7.84%

10 лет

5.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IYK и KXI

IYK берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии KXI в 0.46%.


График комиссии KXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KXI: 0.46%
График комиссии IYK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IYK: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYK и KXI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IYK
Ранг риск-скорректированной доходности IYK, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

KXI
Ранг риск-скорректированной доходности KXI, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KXI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KXI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KXI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KXI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KXI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYK c KXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IYK, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IYK: 0.61
KXI: 0.88
Коэффициент Сортино IYK, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IYK: 0.91
KXI: 1.34
Коэффициент Омега IYK, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IYK: 1.11
KXI: 1.17
Коэффициент Кальмара IYK, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IYK: 0.74
KXI: 1.09
Коэффициент Мартина IYK, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IYK: 2.13
KXI: 2.93

Показатель коэффициента Шарпа IYK на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа KXI равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYK и KXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.61
0.88
IYK
KXI

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYK и KXI

Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности KXI в 2.32%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF
2.46%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%1.82%
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF
2.32%2.51%2.99%1.98%2.26%2.34%2.17%2.98%2.17%2.34%2.20%2.35%

Просадки

Сравнение просадок IYK и KXI

Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, примерно равная максимальной просадке KXI в -42.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и KXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.12%
-1.75%
IYK
KXI

Волатильность

Сравнение волатильности IYK и KXI

iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) имеют волатильность 7.46% и 7.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.46%
7.62%
IYK
KXI