PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYK с KXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYK с KXI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IYK (iShares U.S. Consumer Goods ETF) and KXI (iShares Global Consumer Staples ETF) are both Consumer Staples Equities funds from iShares - IYK tracks the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index while KXI tracks the S&P Global Consumer Staples Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYK returned 9.50%/yr vs 6.14%/yr for KXI. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IYK charges 0.42%/yr vs 0.46%/yr for KXI.

Доходность

Сравнение доходности IYK и KXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYK показывает доходность 10.06%, что значительно выше, чем у KXI с доходностью 6.80%. За последние 10 лет акции IYK превзошли акции KXI по среднегодовой доходности: 9.50% против 6.14% соответственно.

IYK

1 день
0.66%
1 месяц
0.60%
С начала года
10.06%
6 месяцев
9.38%
1 год
6.09%
3 года*
5.92%
5 лет*
6.18%
10 лет*
9.50%

KXI

1 день
0.93%
1 месяц
0.04%
С начала года
6.80%
6 месяцев
6.55%
1 год
6.56%
3 года*
6.73%
5 лет*
4.68%
10 лет*
6.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYK и KXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		10.06%4.78%5.27%-2.84%3.57%17.32%32.65%28.12%-13.84%16.53%
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF		6.80%9.68%4.20%2.41%-6.02%13.71%7.69%23.40%-10.71%17.60%

Correlation

The correlation between IYK and KXI is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2006 г.

0.85

The correlation between IYK and KXI has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IYK и KXI

Секторы
IYK
KXI

Потребительский защитный сектор

85.2%
97.0%

Здравоохранение

10.7%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Потребительский циклический сектор

1.4%
3.0%

Промышленность

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

IYK
85.2%
KXI
97.0%

Здравоохранение

IYK
10.7%
KXI

-

Сырьевые материалы

IYK
2.6%
KXI

-

Потребительский циклический сектор

IYK
1.4%
KXI
3.0%

Промышленность

IYK
0.1%
KXI

-

Коммуникационные услуги

IYK

-

KXI

-

Энергетика

IYK

-

KXI

-

Финансовые услуги

IYK

-

KXI

-

Недвижимость

IYK

-

KXI

-

Технологии

IYK

-

KXI

-

Коммунальные услуги

IYK

-

KXI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Consumer Goods ETF

iShares Global Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с IYK:
IYK с XLPIYK с VDCIYK с IEDIIYK с PBJIYK с PSCCIYK с RTHIYK с XRT
Часто сравнивают с KXI:
KXI с VDCKXI с XLPKXI с RXIKXI с FXGKXI с VCSAXKXI с EXIKXI с VOO

Доходность на риск

IYK vs. KXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYK
Ранг доходности на риск IYK: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYK: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK: 1414
Ранг коэф-та Мартина
KXI
Ранг доходности на риск KXI: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KXI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KXI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KXI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KXI: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KXI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYK c KXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYKKXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
0.54

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
0.84

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.10

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

0.64

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.17

1.35

-0.18

IYK vs. KXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYK на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KXI равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYK и KXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYK и KXI

Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, примерно равная максимальной просадке KXI в -42.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и KXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYKKXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.64%

-42.27%

-0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-10.24%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.14%

-11.92%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.05%

-17.45%

+2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.19%

-24.59%

-8.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-6.14%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-5.37%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

4.88%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IYK и KXI

iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что IYK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYKKXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

4.67%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

9.89%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

12.13%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.09%

12.51%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

13.72%

+1.80%

Сравнение комиссий IYK и KXI

IYK берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии KXI в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYK и KXI

Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности KXI в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		2.60%2.75%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF		2.35%2.29%2.51%2.99%1.98%2.26%2.34%2.17%2.97%2.17%2.34%2.20%

Часто задаваемые вопросы

IYK and KXI have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYK has higher volatility (5.46%) compared to KXI (4.67%). In terms of maximum drawdown, IYK dropped -42.64% vs KXI's -42.27%.

On 10-year performance, IYK leads with 9.50% vs 6.14% for KXI. On fees, IYK is cheaper at 0.42% per year. On volatility, KXI has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYK has performed better with a 9.50% return vs 6.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYK is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.46% for KXI.

IYK has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 2.35% for KXI.

IYK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index, while KXI tracks S&P Global Consumer Staples Index. Their fees differ too: 0.42% for IYK and 0.46% for KXI.

KXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYK и KXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор