PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYK с IYJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYK с IYJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYK (iShares U.S. Consumer Goods ETF) and IYJ (iShares U.S. Industrials ETF) are both exchange-traded funds - IYK is a Consumer Staples Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index, while IYJ is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYK returned 8.83%/yr vs 12.38%/yr for IYJ. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYK charges 0.42%/yr vs 0.38%/yr for IYJ.

Доходность

Сравнение доходности IYK и IYJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и iShares U.S. Industrials ETF (IYJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYK показывает доходность 5.46%, что значительно ниже, чем у IYJ с доходностью 7.25%. За последние 10 лет акции IYK уступали акциям IYJ по среднегодовой доходности: 8.83% против 12.38% соответственно.

IYK

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.64%
С начала года
5.46%
6 месяцев
5.91%
1 год
1.90%
3 года*
4.78%
5 лет*
5.51%
10 лет*
8.83%

IYJ

1 день
1.36%
1 месяц
1.41%
С начала года
7.25%
6 месяцев
8.69%
1 год
14.17%
3 года*
17.83%
5 лет*
8.16%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYK и IYJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		5.46%4.78%5.27%-2.84%3.57%17.32%32.65%28.12%-13.84%16.53%
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF		7.25%11.94%17.82%19.94%-13.53%17.02%17.37%32.27%-11.69%23.98%

Correlation

The correlation between IYK and IYJ is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2000 г.

0.66

Over the past year, the correlation between IYK and IYJ has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IYK и IYJ

Секторы
IYK
IYJ

Потребительский защитный сектор

84.9%

-

Здравоохранение

10.9%
0.4%

Сырьевые материалы

2.7%
4.0%

Потребительский циклический сектор

1.5%
1.7%

Промышленность

0.1%
66.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

17.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

6.6%

Коммунальные услуги

-

3.6%

Потребительский защитный сектор

IYK
84.9%
IYJ

-

Здравоохранение

IYK
10.9%
IYJ
0.4%

Сырьевые материалы

IYK
2.7%
IYJ
4.0%

Потребительский циклический сектор

IYK
1.5%
IYJ
1.7%

Промышленность

IYK
0.1%
IYJ
66.6%

Коммуникационные услуги

IYK

-

IYJ

-

Энергетика

IYK

-

IYJ

-

Финансовые услуги

IYK

-

IYJ
17.0%

Недвижимость

IYK

-

IYJ

-

Технологии

IYK

-

IYJ
6.6%

Коммунальные услуги

IYK

-

IYJ
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Consumer Goods ETF

iShares U.S. Industrials ETF

Часто сравнивают с IYK:
IYK с XLPIYK с VDCIYK с KXIIYK с IEDIIYK с PBJIYK с PSCCIYK с RTH
Часто сравнивают с IYJ:
IYJ с XLIIYJ с VISIYJ с EXIIYJ с FXRIYJ с EFIVIYJ с FXAIXIYJ с PPA

Доходность на риск

IYK vs. IYJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYK
Ранг доходности на риск IYK: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYK: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK: 1111
Ранг коэф-та Мартина
IYJ
Ранг доходности на риск IYJ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYJ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYJ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYJ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYJ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYJ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYK c IYJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и iShares U.S. Industrials ETF (IYJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYKIYJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
0.94

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
1.44

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.17

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

1.25

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.38

4.52

-4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYK vs. IYJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYK на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа IYJ равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYK и IYJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYKIYJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.94

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.45

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.62

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.37

+0.19

Просадки

Сравнение просадок IYK и IYJ

Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки IYJ в -61.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и IYJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYKIYJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.64%

-61.97%

+19.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-11.39%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.14%

-19.67%

+7.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.05%

-26.24%

+11.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.19%

-40.20%

+7.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-1.93%

-7.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-11.21%

+6.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

3.14%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности IYK и IYJ

Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) составляет 3.51%, в то время как у iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что IYK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYKIYJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

4.26%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

11.94%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

15.08%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

18.04%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

19.87%

-4.37%

Сравнение комиссий IYK и IYJ

IYK берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IYJ в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYK и IYJ

Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности IYJ в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF		0.77%0.83%0.88%1.05%1.05%0.76%1.01%1.32%1.43%1.29%1.38%1.53%
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		2.69%2.75%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%

Часто задаваемые вопросы

IYK and IYJ have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYJ has higher volatility (4.26%) compared to IYK (3.51%). In terms of maximum drawdown, IYK dropped -42.64% vs IYJ's -61.97%.

On 10-year performance, IYJ leads with 12.38% vs 8.83% for IYK. On fees, IYJ is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IYK has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYJ has performed better with a 12.38% return vs 8.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYJ is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.42% for IYK.

IYK has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.77% for IYJ.

IYK is categorized as Consumer Staples Equities, while IYJ is Industrials Equities. IYK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index, while IYJ tracks Dow Jones U.S. Industrials Index. Their fees differ too: 0.42% for IYK and 0.38% for IYJ.

IYJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYK и IYJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор