Сравнение IYK с IYJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и iShares U.S. Industrials ETF (IYJ).
IYK и IYJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. IYJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYK и IYJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYK и IYJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYK iShares U.S. Consumer Goods ETF | 4.44% | 4.78% | 5.27% | -2.84% | 3.57% | 17.32% | 32.65% | 28.12% | -13.84% | 16.53% |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 0.88% | 11.94% | 17.82% | 19.94% | -13.53% | 17.02% | 17.37% | 32.27% | -11.69% | 23.98% |
Доходность по периодам
С начала года, IYK показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у IYJ с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции IYK уступали акциям IYJ по среднегодовой доходности: 8.73% против 12.01% соответственно.
IYK
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 8.73%
IYJ
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 12.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYK и IYJ
IYK берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IYJ в 0.38%.
Доходность на риск
IYK vs. IYJ — Ранг доходности на риск
IYK
IYJ
Сравнение IYK c IYJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и iShares U.S. Industrials ETF (IYJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYK | IYJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 0.76 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.07 | 1.19 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.16 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.21 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 4.57 | -4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYK | IYJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.76 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.45 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.61 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.36 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между IYK и IYJ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYK и IYJ
Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности IYJ в 0.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYK iShares U.S. Consumer Goods ETF | 2.71% | 2.75% | 2.63% | 2.74% | 2.16% | 1.49% | 1.42% | 2.21% | 2.81% | 1.74% | 2.63% | 2.11% |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 0.82% | 0.83% | 0.88% | 1.05% | 1.05% | 0.76% | 1.01% | 1.32% | 1.43% | 1.29% | 1.38% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок IYK и IYJ
Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки IYJ в -61.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и IYJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYK | IYJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.64% | -61.97% | +19.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -12.83% | +2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.05% | -26.24% | +11.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.19% | -40.20% | +7.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.98% | -7.76% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -11.27% | +6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 3.41% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYK и IYJ
Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) составляет 3.92%, в то время как у iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что IYK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYK | IYJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 6.10% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 11.54% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 19.71% | -6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 17.94% | -4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 19.81% | -4.35% |