PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IYJ с EXI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IYJ и EXI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности IYJ и EXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и iShares Global Industrials ETF (EXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
481.53%
290.02%
IYJ
EXI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYJ:

1.61

EXI:

1.25

Коэф-т Сортино

IYJ:

2.30

EXI:

1.79

Коэф-т Омега

IYJ:

1.29

EXI:

1.22

Коэф-т Кальмара

IYJ:

3.04

EXI:

2.16

Коэф-т Мартина

IYJ:

8.73

EXI:

6.98

Индекс Язвы

IYJ:

2.49%

EXI:

2.30%

Дневная вол-ть

IYJ:

13.52%

EXI:

12.86%

Макс. просадка

IYJ:

-61.97%

EXI:

-62.60%

Текущая просадка

IYJ:

-5.90%

EXI:

-5.92%

Доходность по периодам

С начала года, IYJ показывает доходность 19.19%, что значительно выше, чем у EXI с доходностью 13.20%. За последние 10 лет акции IYJ превзошли акции EXI по среднегодовой доходности: 10.95% против 8.93% соответственно.


IYJ

С начала года

19.19%

1 месяц

-2.55%

6 месяцев

12.25%

1 год

20.36%

5 лет

11.18%

10 лет

10.95%

EXI

С начала года

13.20%

1 месяц

-2.51%

6 месяцев

5.87%

1 год

14.41%

5 лет

9.60%

10 лет

8.93%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IYJ и EXI

IYJ берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии EXI в 0.43%.


EXI
iShares Global Industrials ETF
График комиссии EXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.43%
График комиссии IYJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IYJ c EXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и iShares Global Industrials ETF (EXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IYJ, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.611.25
Коэффициент Сортино IYJ, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.301.79
Коэффициент Омега IYJ, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.291.22
Коэффициент Кальмара IYJ, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.042.16
Коэффициент Мартина IYJ, с текущим значением в 8.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.736.98
IYJ
EXI

Показатель коэффициента Шарпа IYJ на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXI равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYJ и EXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.61
1.25
IYJ
EXI

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYJ и EXI

Дивидендная доходность IYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности EXI в 1.46%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF
0.87%1.05%1.05%0.76%1.01%1.32%1.43%1.29%1.38%1.53%1.46%1.14%
EXI
iShares Global Industrials ETF
1.46%1.84%1.63%1.42%1.39%1.72%2.21%1.48%1.74%1.95%1.93%1.51%

Просадки

Сравнение просадок IYJ и EXI

Максимальная просадка IYJ за все время составила -61.97%, примерно равная максимальной просадке EXI в -62.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYJ и EXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.90%
-5.92%
IYJ
EXI

Волатильность

Сравнение волатильности IYJ и EXI

iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с iShares Global Industrials ETF (EXI) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что IYJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.44%
3.54%
IYJ
EXI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab