Сравнение IYJ с EFIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV).
IYJ и EFIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г.. EFIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 27 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYJ и EFIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYJ и EFIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 0.88% | 11.94% | 17.82% | 19.94% | -13.53% | 17.02% | 24.46% |
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | -3.62% | 18.47% | 23.80% | 27.92% | -17.76% | 31.70% | 16.69% |
Доходность по периодам
С начала года, IYJ показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у EFIV с доходностью -3.62%.
IYJ
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 12.01%
EFIV
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYJ и EFIV
IYJ берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии EFIV в 0.10%.
Доходность на риск
IYJ vs. EFIV — Ранг доходности на риск
IYJ
EFIV
Сравнение IYJ c EFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYJ | EFIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.09 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.66 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.61 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 7.52 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYJ | EFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.09 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.76 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.93 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между IYJ и EFIV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYJ и EFIV
Дивидендная доходность IYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности EFIV в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 0.82% | 0.83% | 0.88% | 1.05% | 1.05% | 0.76% | 1.01% | 1.32% | 1.43% | 1.29% | 1.38% | 1.53% |
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | 1.07% | 1.03% | 1.20% | 1.37% | 1.64% | 1.19% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYJ и EFIV
Максимальная просадка IYJ за все время составила -61.97%, что больше максимальной просадки EFIV в -24.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYJ и EFIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYJ | EFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.97% | -24.52% | -37.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.83% | -12.50% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.24% | -24.52% | -1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -6.10% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -4.92% | -6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 2.68% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYJ и EFIV
iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что IYJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYJ | EFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 5.24% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 9.24% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71% | 18.17% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.94% | 16.94% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 16.95% | +2.86% |