PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IYJ с EFIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IYJ и EFIV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение IYJ с EFIV

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV).

IYJ и EFIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г.. EFIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 27 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYJ или EFIV.

Доходность

Сравнение доходности IYJ и EFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYJ:

0.73

EFIV:

0.50

Коэф-т Сортино

IYJ:

1.27

EFIV:

0.87

Коэф-т Омега

IYJ:

1.18

EFIV:

1.12

Коэф-т Кальмара

IYJ:

0.84

EFIV:

0.53

Коэф-т Мартина

IYJ:

2.97

EFIV:

1.94

Индекс Язвы

IYJ:

5.55%

EFIV:

5.27%

Дневная вол-ть

IYJ:

20.14%

EFIV:

19.76%

Макс. просадка

IYJ:

-61.97%

EFIV:

-24.52%

Текущая просадка

IYJ:

-3.34%

EFIV:

-4.53%

Доходность по периодам

С начала года, IYJ показывает доходность 3.92%, что значительно выше, чем у EFIV с доходностью -0.83%.

IYJ

С начала года

3.92%

1 месяц

4.97%

6 месяцев

-2.75%

1 год

14.63%

3 года

13.47%

5 лет

13.44%

10 лет

11.17%

EFIV

С начала года

-0.83%

1 месяц

3.89%

6 месяцев

-3.99%

1 год

9.79%

3 года

13.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Industrials ETF

SPDR S&P 500 ESG ETF

Сравнение комиссий IYJ и EFIV

IYJ берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии EFIV в 0.10%.

IYJ
iShares U.S. Industrials ETF
EFIV
SPDR S&P 500 ESG ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYJ и EFIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IYJ
Ранг риск-скорректированной доходности IYJ, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYJ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYJ, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYJ, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYJ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYJ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
EFIV
Ранг риск-скорректированной доходности EFIV, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFIV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFIV, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFIV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFIV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFIV, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYJ c EFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IYJ на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа EFIV равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYJ и EFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYJ и EFIV

Дивидендная доходность IYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности EFIV в 1.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF		0.87%0.88%1.05%1.05%0.76%1.01%1.32%1.43%1.29%1.38%1.53%1.46%
EFIV
SPDR S&P 500 ESG ETF		1.24%1.20%1.37%1.64%1.18%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYJ и EFIV

Максимальная просадка IYJ за все время составила -61.97%, что больше максимальной просадки EFIV в -24.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYJ и EFIV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IYJ и EFIV

iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что IYJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...