PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares U.S. Industrials ETF (IYJ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares U.S. Industrials ETF (IYJ)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

IYJ — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат Dow Jones U.S. Industrials Index. IYJ запущен 14 июл. 2000 г. и имеет комиссию в 0.42%.

Информация о ETF

ISIN

US4642877546

CUSIP

464287754

Эмитент

iShares

Дата выпуска

14 июл. 2000 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Dow Jones U.S. Industrials Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IYJ составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Industrials ETF

Популярные сравнения:
IYJ с FXR IYJ с EXI IYJ с XLI IYJ с VIS IYJ с IYK IYJ с EFIV IYJ с PPA IYJ с FXAIX IYJ с PSCC IYJ с DJD
Популярные сравнения:
IYJ с FXR IYJ с EXI IYJ с XLI IYJ с VIS IYJ с IYK IYJ с EFIV IYJ с PPA IYJ с FXAIX IYJ с PSCC IYJ с DJD

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) показал доход в 4.16% с начала года и 16.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IYJ составила 11.16%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

IYJ

С начала года

4.16%

1 месяц

7.61%

6 месяцев

-3.11%

1 год

16.14%

3 года

13.84%

5 лет

14.54%

10 лет

11.16%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IYJ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.25%-2.39%-4.90%-0.93%7.61%4.16%
2024-0.20%6.21%3.91%-4.40%1.45%-1.82%6.50%2.41%2.85%-0.37%8.08%-6.99%17.82%
20236.01%-2.09%0.32%-0.45%-3.12%10.07%2.94%-1.48%-5.91%-3.63%10.09%7.18%19.94%
2022-4.77%-3.45%1.96%-7.50%-0.51%-8.96%11.02%-3.97%-10.53%12.35%6.91%-3.90%-13.53%
2021-3.98%6.68%6.45%4.38%1.54%-0.62%1.35%1.73%-6.26%3.81%-4.63%6.47%17.02%
2020-0.47%-8.79%-18.01%11.08%7.23%2.24%4.90%6.99%-0.99%-1.62%15.67%2.39%17.37%
201911.04%6.61%0.18%4.27%-6.75%7.58%0.89%-2.13%1.95%0.98%4.61%0.28%32.27%
20185.83%-4.26%-2.60%-2.40%3.60%-1.68%5.41%1.84%1.51%-10.68%3.03%-10.23%-11.68%
20171.85%3.31%-0.34%2.11%1.43%1.20%1.19%0.55%3.93%2.12%3.09%1.33%23.97%
2016-5.89%2.93%7.79%1.49%0.70%0.78%3.31%0.95%0.09%-2.32%7.88%0.48%18.88%
2015-3.41%6.94%-1.73%-0.52%0.93%-2.37%-0.01%-5.47%-2.77%9.08%1.41%-3.11%-1.98%
2014-4.38%4.16%0.10%0.52%1.72%1.00%-4.10%4.31%-2.16%3.60%2.44%-0.19%6.72%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IYJ составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IYJ, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYJ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYJ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYJ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYJ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYJ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares U.S. Industrials ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.81
  • За 5 лет: 0.77
  • За 10 лет: 0.56
  • За всё время: 0.36

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares U.S. Industrials ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.21 на акцию.

0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.21$1.18$1.20$1.01$0.85$0.98$1.10$0.92$0.95$0.83$0.79$0.78

Дивидендный доход

0.87%0.88%1.05%1.05%0.76%1.01%1.32%1.43%1.29%1.38%1.53%1.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares U.S. Industrials ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28
2024$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.37$1.18
2023$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.36$1.20
2022$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.25$1.01
2021$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.21$0.85
2020$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.28$0.98
2019$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.30$1.10
2018$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.92
2017$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.21$0.95
2016$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.26$0.83
2015$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.22$0.79
2014$0.23$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.27$0.78

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares U.S. Industrials ETF показал максимальную просадку в 61.97%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 762 торговые сессии.

Текущая просадка iShares U.S. Industrials ETF составляет 3.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.97%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.76215 мар. 2012 г.1117
-49.55%5 сент. 2000 г.5019 окт. 2002 г.85127 февр. 2006 г.1352
-40.2%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.141
-26.24%3 сент. 2021 г.27130 сент. 2022 г.30314 дек. 2023 г.574
-24%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.7918 апр. 2019 г.143
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...