Сравнение IYJ с XLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).
IYJ и XLI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г.. XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYJ или XLI.
Основные характеристики
| IYJ | XLI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.27% | 19.94% |
| Дох-ть за 1 год | 39.54% | 39.76% |
| Дох-ть за 3 года | 7.61% | 10.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.69% | 12.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.28% | 11.45% |
| Коэф-т Шарпа | 3.19 | 3.19 |
| Коэф-т Сортино | 4.31 | 4.38 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 3.02 | 3.77 |
| Коэф-т Мартина | 18.05 | 22.26 |
| Индекс Язвы | 2.25% | 1.83% |
| Дневная вол-ть | 12.75% | 12.80% |
| Макс. просадка | -61.97% | -62.26% |
| Текущая просадка | -2.52% | -2.79% |
Корреляция
Корреляция между IYJ и XLI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IYJ и XLI
С начала года, IYJ показывает доходность 18.27%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 19.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYJ имеют среднегодовую доходность 11.28%, а акции XLI немного впереди с 11.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYJ и XLI
IYJ берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLI в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYJ c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYJ и XLI
Дивидендная доходность IYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности XLI в 1.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 0.87% | 1.05% | 1.05% | 0.76% | 1.01% | 1.32% | 1.43% | 1.29% | 1.38% | 1.53% | 1.46% | 1.14% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.36% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% | 1.85% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок IYJ и XLI
Максимальная просадка IYJ за все время составила -61.97%, примерно равная максимальной просадке XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYJ и XLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYJ и XLI
Текущая волатильность для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) составляет 2.85%, в то время как у Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что IYJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.