Сравнение IYJ с XLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).
IYJ и XLI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г.. XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYJ и XLI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYJ и XLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 0.88% | 11.94% | 17.82% | 19.94% | -13.53% | 17.02% | 17.37% | 32.27% | -11.69% | 23.98% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 6.30% | 19.35% | 17.31% | 18.13% | -5.57% | 21.08% | 10.91% | 29.08% | -13.25% | 23.98% |
Доходность по периодам
С начала года, IYJ показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 6.30%. За последние 10 лет акции IYJ уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 12.01% против 13.39% соответственно.
IYJ
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 12.01%
XLI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 13.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYJ и XLI
IYJ берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии XLI в 0.13%.
Доходность на риск
IYJ vs. XLI — Ранг доходности на риск
IYJ
XLI
Сравнение IYJ c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYJ | XLI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.36 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.95 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.28 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 2.17 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 8.46 | -3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYJ | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.36 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.72 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.68 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.44 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между IYJ и XLI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYJ и XLI
Дивидендная доходность IYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности XLI в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 0.82% | 0.83% | 0.88% | 1.05% | 1.05% | 0.76% | 1.01% | 1.32% | 1.43% | 1.29% | 1.38% | 1.53% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.24% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок IYJ и XLI
Максимальная просадка IYJ за все время составила -61.97%, примерно равная максимальной просадке XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYJ и XLI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYJ | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.97% | -62.26% | +0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.83% | -12.50% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.24% | -21.64% | -4.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | -42.33% | +2.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -7.83% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -9.24% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 3.21% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYJ и XLI
Текущая волатильность для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) составляет 6.10%, в то время как у Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что IYJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYJ | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 6.58% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 11.74% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71% | 19.50% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.94% | 17.25% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 19.88% | -0.07% |