Сравнение IYJ с XLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).
IYJ и XLI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г.. XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYJ или XLI.
Доходность
Сравнение доходности IYJ и XLI
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IYJ показывает доходность 23.91%, а XLI немного выше – 24.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYJ имеют среднегодовую доходность 11.43%, а акции XLI немного впереди с 11.46%.
IYJ
23.91%
3.97%
15.45%
34.49%
12.36%
11.43%
XLI
24.63%
2.62%
14.38%
34.66%
13.39%
11.46%
Основные характеристики
| IYJ | XLI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.64 | 2.61 |
| Коэф-т Сортино | 3.70 | 3.70 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 5.71 | 5.90 |
| Коэф-т Мартина | 15.11 | 18.10 |
| Индекс Язвы | 2.32% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 13.26% | 13.40% |
| Макс. просадка | -61.97% | -62.26% |
| Текущая просадка | -1.44% | -1.75% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYJ и XLI
IYJ берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLI в 0.13%.
Корреляция
Корреляция между IYJ и XLI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYJ c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYJ и XLI
Дивидендная доходность IYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности XLI в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 0.83% | 1.05% | 1.05% | 0.76% | 1.01% | 1.32% | 1.43% | 1.29% | 1.38% | 1.53% | 1.46% | 1.14% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.31% | 1.63% | 1.64% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% | 1.85% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок IYJ и XLI
Максимальная просадка IYJ за все время составила -61.97%, примерно равная максимальной просадке XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYJ и XLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYJ и XLI
iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) имеют волатильность 5.27% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.