PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IYJ с VIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IYJ и VIS составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение IYJ с VIS

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и Vanguard Industrials ETF (VIS).

IYJ и VIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г.. VIS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYJ или VIS.

Доходность

Сравнение доходности IYJ и VIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и Vanguard Industrials ETF (VIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYJ:

0.73

VIS:

0.68

Коэф-т Сортино

IYJ:

1.27

VIS:

1.26

Коэф-т Омега

IYJ:

1.18

VIS:

1.17

Коэф-т Кальмара

IYJ:

0.84

VIS:

0.80

Коэф-т Мартина

IYJ:

2.97

VIS:

2.68

Индекс Язвы

IYJ:

5.55%

VIS:

6.09%

Дневная вол-ть

IYJ:

20.14%

VIS:

20.91%

Макс. просадка

IYJ:

-61.97%

VIS:

-63.51%

Текущая просадка

IYJ:

-3.34%

VIS:

-2.85%

Доходность по периодам

С начала года, IYJ показывает доходность 3.92%, что значительно ниже, чем у VIS с доходностью 6.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYJ имеют среднегодовую доходность 11.17%, а акции VIS немного впереди с 11.49%.

IYJ

С начала года

3.92%

1 месяц

4.97%

6 месяцев

-2.75%

1 год

14.63%

3 года

13.47%

5 лет

13.44%

10 лет

11.17%

VIS

С начала года

6.03%

1 месяц

5.63%

6 месяцев

-2.07%

1 год

14.14%

3 года

16.18%

5 лет

16.48%

10 лет

11.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Industrials ETF

Vanguard Industrials ETF

Сравнение комиссий IYJ и VIS

IYJ берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VIS в 0.10%.

IYJ
iShares U.S. Industrials ETF
VIS
Vanguard Industrials ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYJ и VIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IYJ
Ранг риск-скорректированной доходности IYJ, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYJ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYJ, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYJ, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYJ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYJ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
VIS
Ранг риск-скорректированной доходности VIS, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYJ c VIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и Vanguard Industrials ETF (VIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IYJ на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIS равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYJ и VIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYJ и VIS

Дивидендная доходность IYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности VIS в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF		0.87%0.88%1.05%1.05%0.76%1.01%1.32%1.43%1.29%1.38%1.53%1.46%
VIS
Vanguard Industrials ETF		1.22%1.23%1.36%1.52%1.11%1.38%1.69%1.91%1.60%1.81%1.94%1.57%

Просадки

Сравнение просадок IYJ и VIS

Максимальная просадка IYJ за все время составила -61.97%, примерно равная максимальной просадке VIS в -63.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYJ и VIS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IYJ и VIS

iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и Vanguard Industrials ETF (VIS) имеют волатильность 5.19% и 5.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...