Сравнение IYJ с VIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и Vanguard Industrials ETF (VIS).
IYJ и VIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г.. VIS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYJ и VIS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYJ и VIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 0.88% | 11.94% | 17.82% | 19.94% | -13.53% | 17.02% | 17.37% | 32.27% | -11.69% | 23.98% |
VIS Vanguard Industrials ETF | 6.64% | 18.57% | 16.85% | 22.50% | -8.57% | 20.80% | 12.34% | 30.09% | -14.01% | 21.47% |
Доходность по периодам
С начала года, IYJ показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у VIS с доходностью 6.64%. За последние 10 лет акции IYJ уступали акциям VIS по среднегодовой доходности: 12.01% против 13.35% соответственно.
IYJ
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 12.01%
VIS
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 28.69%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 13.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYJ и VIS
IYJ берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VIS в 0.10%.
Доходность на риск
IYJ vs. VIS — Ранг доходности на риск
IYJ
VIS
Сравнение IYJ c VIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и Vanguard Industrials ETF (VIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYJ | VIS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.40 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 2.03 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.28 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 2.34 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 9.13 | -4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYJ | VIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.40 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.67 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.66 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.51 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между IYJ и VIS составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYJ и VIS
Дивидендная доходность IYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности VIS в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 0.82% | 0.83% | 0.88% | 1.05% | 1.05% | 0.76% | 1.01% | 1.32% | 1.43% | 1.29% | 1.38% | 1.53% |
VIS Vanguard Industrials ETF | 0.96% | 1.01% | 1.23% | 1.36% | 1.52% | 1.11% | 1.38% | 1.68% | 1.90% | 1.60% | 1.81% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок IYJ и VIS
Максимальная просадка IYJ за все время составила -61.97%, примерно равная максимальной просадке VIS в -63.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYJ и VIS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYJ | VIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.97% | -63.51% | +1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.83% | -12.63% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.24% | -22.96% | -3.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | -42.42% | +2.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -7.79% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -8.42% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 3.24% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYJ и VIS
Текущая волатильность для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) составляет 6.10%, в то время как у Vanguard Industrials ETF (VIS) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что IYJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYJ | VIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 7.14% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 12.73% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71% | 20.53% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.94% | 18.19% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 20.33% | -0.52% |