Сравнение IYJ с PSCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC).
IYJ и PSCC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г.. PSCC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYJ или PSCC.
Доходность
Сравнение доходности IYJ и PSCC
Доходность по периодам
С начала года, IYJ показывает доходность 23.91%, что значительно выше, чем у PSCC с доходностью 3.48%. За последние 10 лет акции IYJ превзошли акции PSCC по среднегодовой доходности: 11.43% против 9.96% соответственно.
IYJ
23.91%
3.97%
15.45%
34.49%
12.36%
11.43%
PSCC
3.48%
5.62%
9.09%
14.14%
11.56%
9.96%
Основные характеристики
| IYJ | PSCC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.64 | 0.92 |
| Коэф-т Сортино | 3.70 | 1.38 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 5.71 | 1.54 |
| Коэф-т Мартина | 15.11 | 3.22 |
| Индекс Язвы | 2.32% | 4.79% |
| Дневная вол-ть | 13.26% | 16.70% |
| Макс. просадка | -61.97% | -33.61% |
| Текущая просадка | -1.44% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYJ и PSCC
IYJ берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии PSCC в 0.29%.
Корреляция
Корреляция между IYJ и PSCC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYJ c PSCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYJ и PSCC
Дивидендная доходность IYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности PSCC в 1.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 0.83% | 1.05% | 1.05% | 0.76% | 1.01% | 1.32% | 1.43% | 1.29% | 1.38% | 1.53% | 1.46% | 1.14% |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 1.77% | 1.49% | 1.29% | 1.21% | 1.59% | 1.77% | 0.94% | 1.25% | 1.48% | 1.34% | 1.60% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок IYJ и PSCC
Максимальная просадка IYJ за все время составила -61.97%, что больше максимальной просадки PSCC в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYJ и PSCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYJ и PSCC
iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что IYJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.