PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYJ с PSCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYJ с PSCC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IYJ (iShares U.S. Industrials ETF) and PSCC (Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - IYJ is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Industrials Index, while PSCC is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYJ returned 13.46%/yr vs 7.22%/yr for PSCC. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYJ charges 0.38%/yr vs 0.29%/yr for PSCC.

Доходность

Сравнение доходности IYJ и PSCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYJ показывает доходность 11.48%, что значительно ниже, чем у PSCC с доходностью 15.29%. За последние 10 лет акции IYJ превзошли акции PSCC по среднегодовой доходности: 13.46% против 7.22% соответственно.

IYJ

1 день
1.65%
1 месяц
4.26%
С начала года
11.48%
6 месяцев
9.61%
1 год
19.35%
3 года*
18.18%
5 лет*
9.21%
10 лет*
13.46%

PSCC

1 день
-0.44%
1 месяц
9.08%
С начала года
15.29%
6 месяцев
13.07%
1 год
9.48%
3 года*
1.56%
5 лет*
1.68%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYJ и PSCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF		11.48%11.94%17.82%19.94%-13.53%17.02%17.37%32.27%-11.69%23.98%
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		15.29%-16.47%0.98%14.83%-6.66%28.82%11.17%17.39%-6.72%9.72%

Correlation

The correlation between IYJ and PSCC is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2010 г.

0.61

The correlation between IYJ and PSCC shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IYJ и PSCC

Секторы
IYJ
PSCC

Промышленность

69.0%
2.8%

Финансовые услуги

17.0%
0.2%

Технологии

7.8%

-

Сырьевые материалы

4.1%
3.6%

Коммунальные услуги

3.4%

-

Потребительский циклический сектор

1.6%
2.9%

Здравоохранение

0.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

90.7%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

IYJ
69.0%
PSCC
2.8%

Финансовые услуги

IYJ
17.0%
PSCC
0.2%

Технологии

IYJ
7.8%
PSCC

-

Сырьевые материалы

IYJ
4.1%
PSCC
3.6%

Коммунальные услуги

IYJ
3.4%
PSCC

-

Потребительский циклический сектор

IYJ
1.6%
PSCC
2.9%

Здравоохранение

IYJ
0.4%
PSCC

-

Коммуникационные услуги

IYJ

-

PSCC

-

Потребительский защитный сектор

IYJ

-

PSCC
90.7%

Энергетика

IYJ

-

PSCC

-

Недвижимость

IYJ

-

PSCC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Industrials ETF

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с IYJ:
IYJ с XLIIYJ с VISIYJ с EXIIYJ с FXRIYJ с EFIVIYJ с IYKIYJ с FXAIX
Часто сравнивают с PSCC:
PSCC с PSCDPSCC с CAGPSCC с PSCMPSCC с PSCUPSCC с IYKPSCC с SMLVPSCC с PSCI

Доходность на риск

IYJ vs. PSCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYJ
Ранг доходности на риск IYJ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYJ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYJ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYJ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYJ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYJ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PSCC
Ранг доходности на риск PSCC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCC: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCC: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYJ c PSCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYJPSCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
0.57

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
0.92

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.11

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

0.63

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.14

1.09

+5.04

IYJ vs. PSCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYJ на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа PSCC равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYJ и PSCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYJ и PSCC

Максимальная просадка IYJ за все время составила -61.97%, что больше максимальной просадки PSCC в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYJ и PSCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYJPSCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.97%

-33.61%

-28.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-15.17%

+3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.67%

-23.36%

+3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.24%

-23.36%

-2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.20%

-33.61%

-6.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.99%

+9.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.19%

-6.00%

-5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

8.69%

-5.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IYJ и PSCC

iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) имеют волатильность 5.80% и 5.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYJPSCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

5.79%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

11.64%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

16.91%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

18.31%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

19.34%

+0.55%

Сравнение комиссий IYJ и PSCC

IYJ берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии PSCC в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYJ и PSCC

Дивидендная доходность IYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности PSCC в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF		0.71%0.83%0.88%1.05%1.05%0.76%1.01%1.32%1.43%1.29%1.38%1.53%
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		1.70%2.35%1.88%1.49%1.29%1.21%1.59%1.77%0.94%1.25%1.48%1.34%

Часто задаваемые вопросы

IYJ and PSCC have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYJ has higher volatility (5.80%) compared to PSCC (5.79%). In terms of maximum drawdown, IYJ dropped -61.97% vs PSCC's -33.61%.

On 10-year performance, IYJ leads with 13.46% vs 7.22% for PSCC. On fees, PSCC is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYJ has performed better with a 13.46% return vs 7.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCC is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.38% for IYJ.

PSCC has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.71% for IYJ.

IYJ is categorized as Industrials Equities, while PSCC is Consumer Staples Equities. IYJ tracks Dow Jones U.S. Industrials Index, while PSCC tracks S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.38% for IYJ and 0.29% for PSCC.

IYJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYJ и PSCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор