Сравнение IYJ с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
IYJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYJ или FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности IYJ и FXAIX
Доходность по периодам
С начала года, IYJ показывает доходность 23.91%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.26%. За последние 10 лет акции IYJ уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 11.43% против 13.07% соответственно.
IYJ
23.91%
3.97%
15.45%
34.49%
12.36%
11.43%
FXAIX
26.26%
1.79%
13.68%
32.38%
15.71%
13.07%
Основные характеристики
| IYJ | FXAIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.64 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.70 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 5.71 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 15.11 | 17.53 |
| Индекс Язвы | 2.32% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 13.26% | 12.24% |
| Макс. просадка | -61.97% | -33.79% |
| Текущая просадка | -1.44% | -0.81% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYJ и FXAIX
IYJ берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Корреляция
Корреляция между IYJ и FXAIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYJ c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYJ и FXAIX
Дивидендная доходность IYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности FXAIX в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 0.83% | 1.05% | 1.05% | 0.76% | 1.01% | 1.32% | 1.43% | 1.29% | 1.38% | 1.53% | 1.46% | 1.14% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.22% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IYJ и FXAIX
Максимальная просадка IYJ за все время составила -61.97%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYJ и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYJ и FXAIX
iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что IYJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.