PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYJ с FXR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYJ с FXR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYJ (iShares U.S. Industrials ETF) and FXR (First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund) are both Industrials Equities funds - IYJ tracks the Dow Jones U.S. Industrials Index while FXR tracks the StrataQuant Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYJ returned 12.38%/yr vs 12.64%/yr for FXR. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IYJ charges 0.38%/yr vs 0.64%/yr for FXR.

Доходность

Сравнение доходности IYJ и FXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYJ показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у FXR с доходностью 9.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYJ имеют среднегодовую доходность 12.38%, а акции FXR немного впереди с 12.64%.

IYJ

1 день
1.36%
1 месяц
1.41%
С начала года
7.25%
6 месяцев
8.69%
1 год
14.17%
3 года*
17.83%
5 лет*
8.16%
10 лет*
12.38%

FXR

1 день
0.67%
1 месяц
1.14%
С начала года
9.18%
6 месяцев
10.35%
1 год
21.27%
3 года*
17.15%
5 лет*
8.55%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYJ и FXR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF		7.25%11.94%17.82%19.94%-13.53%17.02%17.37%32.27%-11.69%23.98%
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		9.18%7.56%16.19%26.98%-16.68%25.07%12.82%33.42%-15.12%24.20%

Correlation

The correlation between IYJ and FXR is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.88

The correlation between IYJ and FXR has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IYJ и FXR

Секторы
IYJ
FXR

Промышленность

66.6%
70.5%

Финансовые услуги

17.0%
3.4%

Технологии

6.6%
10.3%

Сырьевые материалы

4.0%
6.2%

Коммунальные услуги

3.6%
0.7%

Потребительский циклический сектор

1.7%
7.5%

Здравоохранение

0.4%
0.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

IYJ
66.6%
FXR
70.5%

Финансовые услуги

IYJ
17.0%
FXR
3.4%

Технологии

IYJ
6.6%
FXR
10.3%

Сырьевые материалы

IYJ
4.0%
FXR
6.2%

Коммунальные услуги

IYJ
3.6%
FXR
0.7%

Потребительский циклический сектор

IYJ
1.7%
FXR
7.5%

Здравоохранение

IYJ
0.4%
FXR
0.7%

Коммуникационные услуги

IYJ

-

FXR

-

Потребительский защитный сектор

IYJ

-

FXR

-

Энергетика

IYJ

-

FXR

-

Недвижимость

IYJ

-

FXR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Industrials ETF

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с IYJ:
IYJ с XLIIYJ с VISIYJ с EXIIYJ с EFIVIYJ с IYKIYJ с FXAIXIYJ с PPA
Часто сравнивают с FXR:
FXR с FXZFXR с FIDUFXR с VISFXR с XLIFXR с AIRRFXR с XLKFXR с DIA

Доходность на риск

IYJ vs. FXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYJ
Ранг доходности на риск IYJ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYJ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYJ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYJ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYJ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYJ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FXR
Ранг доходности на риск FXR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXR: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYJ c FXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYJFXRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.13

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
1.76

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

1.56

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.52

4.98

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYJ vs. FXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYJ на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXR равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYJ и FXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYJFXRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.13

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.42

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.58

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.37

0.00

Просадки

Сравнение просадок IYJ и FXR

Максимальная просадка IYJ за все время составила -61.97%, примерно равная максимальной просадке FXR в -63.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYJ и FXR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYJFXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.97%

-63.81%

+1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-13.66%

+2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.67%

-26.65%

+6.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.24%

-26.85%

+0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.20%

-44.71%

+4.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-4.71%

+2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.21%

-10.35%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

4.28%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IYJ и FXR

Текущая волатильность для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) составляет 4.26%, в то время как у First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что IYJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYJFXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

5.52%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

14.62%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

18.91%

-3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

20.57%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

21.92%

-2.05%

Сравнение комиссий IYJ и FXR

IYJ берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FXR в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYJ и FXR

Дивидендная доходность IYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности FXR в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		0.62%0.71%0.72%0.77%0.92%0.52%1.06%0.74%1.18%0.55%0.52%0.62%
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF		0.77%0.83%0.88%1.05%1.05%0.76%1.01%1.32%1.43%1.29%1.38%1.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IYJ and FXR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FXR has higher volatility (5.52%) compared to IYJ (4.26%). In terms of maximum drawdown, IYJ dropped -61.97% vs FXR's -63.81%.

On 10-year performance, FXR leads with 12.64% vs 12.38% for IYJ. On fees, IYJ is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IYJ has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXR has performed better with a 12.64% return vs 12.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYJ is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.64% for FXR.

IYJ has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.62% for FXR.

IYJ tracks Dow Jones U.S. Industrials Index, while FXR tracks StrataQuant Industrials Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.38% for IYJ and 0.64% for FXR.

FXR currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYJ и FXR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор