Сравнение IYJ с FXR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR).
IYJ и FXR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г.. FXR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Industrials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYJ или FXR.
Доходность
Сравнение доходности IYJ и FXR
Доходность по периодам
С начала года, IYJ показывает доходность 23.91%, что значительно ниже, чем у FXR с доходностью 25.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYJ имеют среднегодовую доходность 11.43%, а акции FXR немного отстают с 11.07%.
IYJ
23.91%
3.97%
15.45%
34.49%
12.36%
11.43%
FXR
25.95%
6.49%
16.65%
39.01%
13.90%
11.07%
Основные характеристики
| IYJ | FXR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.64 | 2.42 |
| Коэф-т Сортино | 3.70 | 3.31 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 5.71 | 4.83 |
| Коэф-т Мартина | 15.11 | 12.21 |
| Индекс Язвы | 2.32% | 3.23% |
| Дневная вол-ть | 13.26% | 16.30% |
| Макс. просадка | -61.97% | -63.81% |
| Текущая просадка | -1.44% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYJ и FXR
IYJ берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FXR в 0.64%.
Корреляция
Корреляция между IYJ и FXR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYJ c FXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYJ и FXR
Дивидендная доходность IYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности FXR в 0.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 0.83% | 1.05% | 1.05% | 0.76% | 1.01% | 1.32% | 1.43% | 1.29% | 1.38% | 1.53% | 1.46% | 1.14% |
FXR First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund | 0.69% | 0.77% | 0.92% | 0.52% | 1.06% | 0.74% | 1.17% | 0.55% | 0.51% | 0.62% | 1.10% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок IYJ и FXR
Максимальная просадка IYJ за все время составила -61.97%, примерно равная максимальной просадке FXR в -63.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYJ и FXR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYJ и FXR
Текущая волатильность для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) составляет 5.27%, в то время как у First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что IYJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.