PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IYJ с FXR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IYJ и FXR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение IYJ с FXR

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR).

IYJ и FXR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г.. FXR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Industrials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYJ или FXR.

Доходность

Сравнение доходности IYJ и FXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYJ:

0.73

FXR:

0.10

Коэф-т Сортино

IYJ:

1.27

FXR:

0.44

Коэф-т Омега

IYJ:

1.18

FXR:

1.06

Коэф-т Кальмара

IYJ:

0.84

FXR:

0.16

Коэф-т Мартина

IYJ:

2.97

FXR:

0.45

Индекс Язвы

IYJ:

5.55%

FXR:

9.54%

Дневная вол-ть

IYJ:

20.14%

FXR:

23.52%

Макс. просадка

IYJ:

-61.97%

FXR:

-63.81%

Текущая просадка

IYJ:

-3.34%

FXR:

-14.37%

Доходность по периодам

С начала года, IYJ показывает доходность 3.92%, что значительно выше, чем у FXR с доходностью -4.89%. За последние 10 лет акции IYJ превзошли акции FXR по среднегодовой доходности: 11.17% против 9.60% соответственно.

IYJ

С начала года

3.92%

1 месяц

4.97%

6 месяцев

-2.75%

1 год

14.63%

3 года

13.47%

5 лет

13.44%

10 лет

11.17%

FXR

С начала года

-4.89%

1 месяц

3.11%

6 месяцев

-13.71%

1 год

2.32%

3 года

10.30%

5 лет

13.60%

10 лет

9.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Industrials ETF

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund

Сравнение комиссий IYJ и FXR

IYJ берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FXR в 0.64%.

FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYJ и FXR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IYJ
Ранг риск-скорректированной доходности IYJ, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYJ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYJ, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYJ, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYJ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYJ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
FXR
Ранг риск-скорректированной доходности FXR, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYJ c FXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IYJ на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа FXR равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYJ и FXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYJ и FXR

Дивидендная доходность IYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности FXR в 0.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF		0.87%0.88%1.05%1.05%0.76%1.01%1.32%1.43%1.29%1.38%1.53%1.46%
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		0.81%0.72%0.77%0.92%0.52%1.06%0.74%1.17%0.55%0.51%0.62%1.10%

Просадки

Сравнение просадок IYJ и FXR

Максимальная просадка IYJ за все время составила -61.97%, примерно равная максимальной просадке FXR в -63.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYJ и FXR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IYJ и FXR

Текущая волатильность для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) составляет 5.19%, в то время как у First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что IYJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...