PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYJ с FXR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYJ с FXR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR).

IYJ и FXR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г.. FXR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Industrials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IYJ и FXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYJ и FXR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF		0.88%11.94%17.82%19.94%-13.53%17.02%17.37%32.27%-11.69%23.98%
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		3.41%7.56%16.19%26.98%-16.68%25.07%12.82%33.42%-15.12%24.20%

Доходность по периодам

С начала года, IYJ показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у FXR с доходностью 3.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYJ имеют среднегодовую доходность 12.01%, а акции FXR немного впереди с 12.42%.

IYJ

1 день
1.13%
1 месяц
-7.76%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.65%
1 год
14.98%
3 года*
15.29%
5 лет*
8.00%
10 лет*
12.01%

FXR

1 день
1.08%
1 месяц
-8.65%
С начала года
3.41%
6 месяцев
5.98%
1 год
18.54%
3 года*
14.95%
5 лет*
8.44%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Industrials ETF

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с IYJ:
IYJ с XLIIYJ с VISIYJ с EXIIYJ с EFIVIYJ с IYKIYJ с FXAIXIYJ с PPA
Часто сравнивают с FXR:
FXR с FXZFXR с FIDUFXR с VISFXR с XLIFXR с AIRRFXR с XLKFXR с DIA

Сравнение комиссий IYJ и FXR

IYJ берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FXR в 0.64%.

FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF

Доходность на риск

IYJ vs. FXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYJ
Ранг доходности на риск IYJ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYJ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYJ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYJ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYJ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYJ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FXR
Ранг доходности на риск FXR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYJ c FXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYJFXRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.79

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

4.47

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYJ vs. FXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYJ на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXR равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYJ и FXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYJFXRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.79

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.42

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.57

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.36

0.00

Корреляция

Корреляция между IYJ и FXR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYJ и FXR

Дивидендная доходность IYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности FXR в 0.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF		0.82%0.83%0.88%1.05%1.05%0.76%1.01%1.32%1.43%1.29%1.38%1.53%
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		0.66%0.71%0.72%0.77%0.92%0.52%1.06%0.74%1.18%0.55%0.52%0.62%

Просадки

Сравнение просадок IYJ и FXR

Максимальная просадка IYJ за все время составила -61.97%, примерно равная максимальной просадке FXR в -63.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYJ и FXR.

Загрузка...

Показатели просадок

IYJFXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.97%

-63.81%

+1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.83%

-14.42%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.24%

-26.85%

+0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.20%

-44.71%

+4.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.76%

-9.74%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-10.40%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

4.32%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности IYJ и FXR

Текущая волатильность для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) составляет 6.10%, в то время как у First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что IYJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IYJFXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

7.59%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

14.07%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

23.47%

-3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

20.38%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.81%

21.83%

-2.02%