Сравнение IYJ с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
IYJ и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYJ и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYJ и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 0.53% | 11.94% | 17.82% | 19.94% | -13.53% | 17.02% | 17.37% | 32.27% | -11.69% | 23.98% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.84% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, IYJ показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции IYJ уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 12.08% против 28.54% соответственно.
IYJ
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 13.58%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 12.08%
SOXX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 80.38%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 28.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYJ и SOXX
IYJ берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
IYJ vs. SOXX — Ранг доходности на риск
IYJ
SOXX
Сравнение IYJ c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYJ | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 2.01 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 2.62 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.37 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 4.46 | -3.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 16.48 | -12.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYJ | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 2.01 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.55 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.87 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.37 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между IYJ и SOXX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYJ и SOXX
Дивидендная доходность IYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 0.82% | 0.83% | 0.88% | 1.05% | 1.05% | 0.76% | 1.01% | 1.32% | 1.43% | 1.29% | 1.38% | 1.53% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IYJ и SOXX
Максимальная просадка IYJ за все время составила -61.97%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYJ и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYJ | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.97% | -70.21% | +8.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -15.77% | +4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.24% | -45.75% | +19.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | -45.75% | +5.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.07% | -7.66% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -20.10% | +8.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 4.95% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYJ и SOXX
Текущая волатильность для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) составляет 6.06%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что IYJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYJ | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 12.68% | -6.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.55% | 26.35% | -14.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71% | 40.12% | -20.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.93% | 35.47% | -17.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.80% | 32.98% | -13.18% |