PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IYJ с IYK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYJ с IYK

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK).

IYJ и IYK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г.. IYK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYJ или IYK.

Корреляция

Корреляция между IYJ и IYK составляет 0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности IYJ и IYK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

IYJ:

15.37%

IYK:

7.98%

Макс. просадка

IYJ:

-0.87%

IYK:

-1.12%

Текущая просадка

IYJ:

0.00%

IYK:

-1.12%

Доходность по периодам

IYJ

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IYK

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IYJ и IYK

И IYJ, и IYK имеют комиссию равную 0.42%.

IYJ
iShares U.S. Industrials ETF
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYJ и IYK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IYJ
Ранг риск-скорректированной доходности IYJ, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYJ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYJ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYJ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYJ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYJ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
IYK
Ранг риск-скорректированной доходности IYK, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYK, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYJ c IYK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYJ и IYK

Дивидендная доходность IYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности IYK в 2.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF		0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		2.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYJ и IYK

Максимальная просадка IYJ за все время составила -0.87%, что меньше максимальной просадки IYK в -1.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYJ и IYK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IYJ и IYK

Загрузка...