Сравнение IYJ с PSCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI).
IYJ и PSCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г.. PSCI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Industrials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYJ и PSCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYJ и PSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 0.88% | 11.94% | 17.82% | 19.94% | -13.53% | 17.02% | 17.37% | 32.27% | -11.69% | 23.98% |
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 4.96% | 13.50% | 16.68% | 31.64% | -9.02% | 24.44% | 12.02% | 29.80% | -13.20% | 17.52% |
Доходность по периодам
С начала года, IYJ показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у PSCI с доходностью 4.96%. За последние 10 лет акции IYJ уступали акциям PSCI по среднегодовой доходности: 12.01% против 14.28% соответственно.
IYJ
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 12.01%
PSCI
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -6.96%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 14.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYJ и PSCI
IYJ берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии PSCI в 0.29%.
Доходность на риск
IYJ vs. PSCI — Ранг доходности на риск
IYJ
PSCI
Сравнение IYJ c PSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYJ | PSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.33 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 2.00 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 2.32 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 7.52 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYJ | PSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.33 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.51 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.57 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.55 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между IYJ и PSCI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYJ и PSCI
Дивидендная доходность IYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности PSCI в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 0.82% | 0.83% | 0.88% | 1.05% | 1.05% | 0.76% | 1.01% | 1.32% | 1.43% | 1.29% | 1.38% | 1.53% |
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 1.51% | 1.56% | 0.65% | 0.72% | 0.87% | 0.69% | 0.59% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.74% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок IYJ и PSCI
Максимальная просадка IYJ за все время составила -61.97%, что больше максимальной просадки PSCI в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYJ и PSCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYJ | PSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.97% | -45.55% | -16.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.83% | -14.88% | +2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.24% | -29.36% | +3.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | -45.55% | +5.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -10.38% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -6.94% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 4.59% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYJ и PSCI
Текущая волатильность для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) составляет 6.10%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что IYJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYJ | PSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 8.22% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 15.54% | -4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71% | 25.31% | -5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.94% | 22.99% | -5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 25.16% | -5.35% |