PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYJ с PSCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYJ с PSCI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYJ (iShares U.S. Industrials ETF) and PSCI (Invesco S&P SmallCap Industrials ETF) are both Industrials Equities funds - IYJ tracks the Dow Jones U.S. Industrials Index while PSCI tracks the S&P SmallCap 600 Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYJ returned 12.38%/yr vs 14.89%/yr for PSCI. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IYJ charges 0.38%/yr vs 0.29%/yr for PSCI.

Доходность

Сравнение доходности IYJ и PSCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYJ показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у PSCI с доходностью 14.90%. За последние 10 лет акции IYJ уступали акциям PSCI по среднегодовой доходности: 12.38% против 14.89% соответственно.

IYJ

1 день
1.36%
1 месяц
1.41%
С начала года
7.25%
6 месяцев
8.69%
1 год
14.17%
3 года*
17.83%
5 лет*
8.16%
10 лет*
12.38%

PSCI

1 день
1.04%
1 месяц
-1.41%
С начала года
14.90%
6 месяцев
14.78%
1 год
36.71%
3 года*
22.55%
5 лет*
13.60%
10 лет*
14.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYJ и PSCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF		7.25%11.94%17.82%19.94%-13.53%17.02%17.37%32.27%-11.69%23.98%
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		14.90%13.50%16.68%31.64%-9.02%24.44%12.02%29.80%-13.20%17.52%

Correlation

The correlation between IYJ and PSCI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г.

0.84

The correlation between IYJ and PSCI has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IYJ и PSCI

Секторы
IYJ
PSCI

Промышленность

66.6%
82.9%

Финансовые услуги

17.0%
0.0%

Технологии

6.6%
7.1%

Сырьевые материалы

4.0%
0.9%

Коммунальные услуги

3.6%

-

Потребительский циклический сектор

1.7%
5.4%

Здравоохранение

0.4%
0.5%

Коммуникационные услуги

-

0.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

2.1%

Недвижимость

-

0.7%

Промышленность

IYJ
66.6%
PSCI
82.9%

Финансовые услуги

IYJ
17.0%
PSCI
0.0%

Технологии

IYJ
6.6%
PSCI
7.1%

Сырьевые материалы

IYJ
4.0%
PSCI
0.9%

Коммунальные услуги

IYJ
3.6%
PSCI

-

Потребительский циклический сектор

IYJ
1.7%
PSCI
5.4%

Здравоохранение

IYJ
0.4%
PSCI
0.5%

Коммуникационные услуги

IYJ

-

PSCI
0.4%

Потребительский защитный сектор

IYJ

-

PSCI

-

Энергетика

IYJ

-

PSCI
2.1%

Недвижимость

IYJ

-

PSCI
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Industrials ETF

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

Часто сравнивают с IYJ:
IYJ с XLIIYJ с VISIYJ с EXIIYJ с FXRIYJ с EFIVIYJ с IYKIYJ с FXAIX
Часто сравнивают с PSCI:
PSCI с AIRRPSCI с PSCCPSCI с PSCMPSCI с UBSIPSCI с PSCFPSCI с VBPSCI с XAR

Доходность на риск

IYJ vs. PSCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYJ
Ранг доходности на риск IYJ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYJ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYJ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYJ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYJ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYJ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PSCI
Ранг доходности на риск PSCI: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYJ c PSCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYJPSCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.76

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
2.57

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

2.48

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.52

8.42

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYJ vs. PSCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYJ на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа PSCI равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYJ и PSCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYJPSCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.76

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.59

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.59

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.57

-0.20

Просадки

Сравнение просадок IYJ и PSCI

Максимальная просадка IYJ за все время составила -61.97%, что больше максимальной просадки PSCI в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYJ и PSCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYJPSCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.97%

-45.55%

-16.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-14.88%

+3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.67%

-29.36%

+9.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.24%

-29.36%

+3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.20%

-45.55%

+5.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-1.90%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.21%

-6.91%

-4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

4.37%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IYJ и PSCI

Текущая волатильность для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) составляет 4.26%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что IYJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYJPSCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

5.36%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

15.47%

-3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

20.98%

-5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

23.02%

-4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

25.25%

-5.38%

Сравнение комиссий IYJ и PSCI

IYJ берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии PSCI в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYJ и PSCI

Дивидендная доходность IYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности PSCI в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF		0.77%0.83%0.88%1.05%1.05%0.76%1.01%1.32%1.43%1.29%1.38%1.53%
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		1.38%1.56%0.65%0.72%0.87%0.69%0.59%0.64%0.67%0.71%0.74%1.02%

Часто задаваемые вопросы

IYJ and PSCI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCI has higher volatility (5.36%) compared to IYJ (4.26%). In terms of maximum drawdown, IYJ dropped -61.97% vs PSCI's -45.55%.

On 10-year performance, PSCI leads with 14.89% vs 12.38% for IYJ. On fees, PSCI is cheaper at 0.29% per year. On volatility, IYJ has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSCI has performed better with a 14.89% return vs 12.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.38% for IYJ.

PSCI has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.77% for IYJ.

IYJ tracks Dow Jones U.S. Industrials Index, while PSCI tracks S&P SmallCap 600 Industrials Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.38% for IYJ and 0.29% for PSCI.

PSCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYJ и PSCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор