Сравнение IYJ с PRN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN).
IYJ и PRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г.. PRN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Industrials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYJ и PRN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYJ и PRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 0.88% | 11.94% | 17.82% | 19.94% | -13.53% | 17.02% | 17.37% | 32.27% | -11.69% | 23.98% |
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 14.75% | 13.74% | 30.35% | 37.96% | -25.09% | 25.21% | 36.39% | 34.52% | -16.19% | 22.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IYJ показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у PRN с доходностью 14.75%. За последние 10 лет акции IYJ уступали акциям PRN по среднегодовой доходности: 12.01% против 16.41% соответственно.
IYJ
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 12.01%
PRN
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 14.75%
- 6 месяцев
- 15.16%
- 1 год
- 44.15%
- 3 года*
- 28.70%
- 5 лет*
- 14.66%
- 10 лет*
- 16.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYJ и PRN
IYJ берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PRN в 0.60%.
Доходность на риск
IYJ vs. PRN — Ранг доходности на риск
IYJ
PRN
Сравнение IYJ c PRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYJ | PRN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.52 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 2.04 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.28 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 3.23 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 10.12 | -5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYJ | PRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.52 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.60 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.69 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.48 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между IYJ и PRN составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYJ и PRN
Дивидендная доходность IYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности PRN в 0.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 0.82% | 0.83% | 0.88% | 1.05% | 1.05% | 0.76% | 1.01% | 1.32% | 1.43% | 1.29% | 1.38% | 1.53% |
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 0.14% | 0.17% | 0.39% | 0.52% | 0.82% | 0.11% | 0.10% | 0.42% | 0.29% | 0.60% | 0.57% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок IYJ и PRN
Максимальная просадка IYJ за все время составила -61.97%, примерно равная максимальной просадке PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYJ и PRN.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYJ | PRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.97% | -59.88% | -2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.83% | -14.15% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.24% | -34.84% | +8.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | -36.27% | -3.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -6.48% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -10.92% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 4.52% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYJ и PRN
Текущая волатильность для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) составляет 6.10%, в то время как у Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) волатильность равна 11.92%. Это указывает на то, что IYJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYJ | PRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 11.92% | -5.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 23.19% | -11.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71% | 29.18% | -9.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.94% | 24.63% | -6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 23.79% | -3.98% |