PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYJ с PRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYJ с PRN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYJ (iShares U.S. Industrials ETF) and PRN (Invesco DWA Industrials Momentum ETF) are both exchange-traded funds - IYJ is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Industrials Index, while PRN is a Momentum fund tracking the DWA Industrials Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYJ returned 12.38%/yr vs 18.55%/yr for PRN. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IYJ charges 0.38%/yr vs 0.60%/yr for PRN.

Доходность

Сравнение доходности IYJ и PRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYJ показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у PRN с доходностью 42.68%. За последние 10 лет акции IYJ уступали акциям PRN по среднегодовой доходности: 12.38% против 18.55% соответственно.

IYJ

1 день
1.36%
1 месяц
1.41%
С начала года
7.25%
6 месяцев
8.69%
1 год
14.17%
3 года*
17.83%
5 лет*
8.16%
10 лет*
12.38%

PRN

1 день
0.62%
1 месяц
3.84%
С начала года
42.68%
6 месяцев
42.15%
1 год
65.68%
3 года*
37.46%
5 лет*
20.33%
10 лет*
18.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYJ и PRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF		7.25%11.94%17.82%19.94%-13.53%17.02%17.37%32.27%-11.69%23.98%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		42.68%13.74%30.35%37.96%-25.09%25.21%36.39%34.52%-16.19%22.82%

Correlation

The correlation between IYJ and PRN is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г.

0.87

The correlation between IYJ and PRN shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IYJ и PRN

Секторы
IYJ
PRN

Промышленность

66.6%
79.3%

Финансовые услуги

17.0%
0.1%

Технологии

6.6%
19.4%

Сырьевые материалы

4.0%
1.8%

Коммунальные услуги

3.6%

-

Потребительский циклический сектор

1.7%
1.2%

Здравоохранение

0.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.6%

Недвижимость

-

-

Промышленность

IYJ
66.6%
PRN
79.3%

Финансовые услуги

IYJ
17.0%
PRN
0.1%

Технологии

IYJ
6.6%
PRN
19.4%

Сырьевые материалы

IYJ
4.0%
PRN
1.8%

Коммунальные услуги

IYJ
3.6%
PRN

-

Потребительский циклический сектор

IYJ
1.7%
PRN
1.2%

Здравоохранение

IYJ
0.4%
PRN

-

Коммуникационные услуги

IYJ

-

PRN

-

Потребительский защитный сектор

IYJ

-

PRN

-

Энергетика

IYJ

-

PRN
1.6%

Недвижимость

IYJ

-

PRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Industrials ETF

Invesco DWA Industrials Momentum ETF

Часто сравнивают с IYJ:
IYJ с XLIIYJ с VISIYJ с EXIIYJ с FXRIYJ с EFIVIYJ с IYKIYJ с FXAIX
Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с PPAPRN с RWKPRN с TRFKPRN с FIDUPRN с IMCG

Доходность на риск

IYJ vs. PRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYJ
Ранг доходности на риск IYJ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYJ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYJ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYJ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYJ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYJ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYJ c PRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYJPRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
2.31

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
2.88

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.38

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

4.67

-3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.52

15.58

-11.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYJ vs. PRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYJ на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа PRN равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYJ и PRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYJPRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.31

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.82

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.77

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.52

-0.15

Просадки

Сравнение просадок IYJ и PRN

Максимальная просадка IYJ за все время составила -61.97%, примерно равная максимальной просадке PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYJ и PRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYJPRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.97%

-59.88%

-2.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-14.15%

+2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.67%

-30.78%

+11.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.24%

-34.84%

+8.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.20%

-36.27%

-3.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

0.00%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.21%

-10.84%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

4.23%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IYJ и PRN

Текущая волатильность для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) составляет 4.26%, в то время как у Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IYJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYJPRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

10.44%

-6.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

23.22%

-11.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

28.63%

-13.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

25.04%

-7.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

24.16%

-4.29%

Сравнение комиссий IYJ и PRN

IYJ берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PRN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYJ и PRN

Дивидендная доходность IYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности PRN в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF		0.77%0.83%0.88%1.05%1.05%0.76%1.01%1.32%1.43%1.29%1.38%1.53%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		0.11%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%

Часто задаваемые вопросы

IYJ and PRN have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRN has higher volatility (10.44%) compared to IYJ (4.26%). In terms of maximum drawdown, IYJ dropped -61.97% vs PRN's -59.88%.

On 10-year performance, PRN leads with 18.55% vs 12.38% for IYJ. On fees, IYJ is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IYJ has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRN has performed better with a 18.55% return vs 12.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYJ is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.60% for PRN.

IYJ has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.11% for PRN.

IYJ is categorized as Industrials Equities, while PRN is Momentum. IYJ tracks Dow Jones U.S. Industrials Index, while PRN tracks DWA Industrials Technical Leaders Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.38% for IYJ and 0.60% for PRN.

PRN currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYJ и PRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор