PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYJ с ARKQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYJ с ARKQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IYJ (iShares U.S. Industrials ETF) and ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - IYJ is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Industrials Index, while ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK. IYJ is passively managed, while ARKQ is actively managed. Over the past 10 years, IYJ returned 13.46%/yr vs 21.84%/yr for ARKQ. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYJ charges 0.38%/yr vs 0.75%/yr for ARKQ.

Доходность

Сравнение доходности IYJ и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYJ показывает доходность 11.48%, что значительно выше, чем у ARKQ с доходностью 8.01%. За последние 10 лет акции IYJ уступали акциям ARKQ по среднегодовой доходности: 13.46% против 21.84% соответственно.

IYJ

1 день
1.65%
1 месяц
4.26%
С начала года
11.48%
6 месяцев
9.61%
1 год
19.35%
3 года*
18.18%
5 лет*
9.21%
10 лет*
13.46%

ARKQ

1 день
-0.31%
1 месяц
-11.33%
С начала года
8.01%
6 месяцев
3.92%
1 год
44.96%
3 года*
32.87%
5 лет*
7.83%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYJ и ARKQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF		11.48%11.94%17.82%19.94%-13.53%17.02%17.37%32.27%-11.69%23.98%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		8.01%48.81%33.88%40.70%-46.75%1.74%107.20%25.94%-7.89%52.26%

Correlation

The correlation between IYJ and ARKQ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г.

0.69

The correlation between IYJ and ARKQ shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IYJ и ARKQ

Секторы
IYJ
ARKQ

Промышленность

69.0%
39.3%

Финансовые услуги

17.0%

-

Технологии

7.8%
33.4%

Сырьевые материалы

4.1%

-

Коммунальные услуги

3.4%
1.0%

Потребительский циклический сектор

1.6%
14.3%

Здравоохранение

0.4%
1.2%

Коммуникационные услуги

-

8.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.6%

Недвижимость

-

-

Промышленность

IYJ
69.0%
ARKQ
39.3%

Финансовые услуги

IYJ
17.0%
ARKQ

-

Технологии

IYJ
7.8%
ARKQ
33.4%

Сырьевые материалы

IYJ
4.1%
ARKQ

-

Коммунальные услуги

IYJ
3.4%
ARKQ
1.0%

Потребительский циклический сектор

IYJ
1.6%
ARKQ
14.3%

Здравоохранение

IYJ
0.4%
ARKQ
1.2%

Коммуникационные услуги

IYJ

-

ARKQ
8.7%

Потребительский защитный сектор

IYJ

-

ARKQ

-

Энергетика

IYJ

-

ARKQ
1.6%

Недвижимость

IYJ

-

ARKQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Industrials ETF

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Часто сравнивают с IYJ:
IYJ с XLIIYJ с VISIYJ с EXIIYJ с FXRIYJ с EFIVIYJ с IYKIYJ с FXAIX
Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG

Доходность на риск

IYJ vs. ARKQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYJ
Ранг доходности на риск IYJ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYJ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYJ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYJ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYJ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYJ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYJ c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYJARKQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.33

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
1.85

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

2.19

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.14

6.26

-0.12

IYJ vs. ARKQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYJ на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKQ равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYJ и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYJ и ARKQ

Максимальная просадка IYJ за все время составила -61.97%, примерно равная максимальной просадке ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYJ и ARKQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYJARKQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.97%

-59.89%

-2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-20.58%

+9.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.67%

-30.76%

+11.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.24%

-55.71%

+29.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.20%

-59.89%

+19.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-13.89%

+13.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.19%

-17.20%

+6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

7.21%

-4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IYJ и ARKQ

Текущая волатильность для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) составляет 5.80%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 12.43%. Это указывает на то, что IYJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYJARKQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

12.43%

-6.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

25.96%

-13.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

33.93%

-18.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

32.60%

-14.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

30.00%

-10.11%

Сравнение комиссий IYJ и ARKQ

IYJ берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии ARKQ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYJ и ARKQ

Дивидендная доходность IYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности ARKQ в 0.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.25%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF		0.71%0.83%0.88%1.05%1.05%0.76%1.01%1.32%1.43%1.29%1.38%1.53%

Часто задаваемые вопросы

IYJ and ARKQ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKQ has higher volatility (12.43%) compared to IYJ (5.80%). In terms of maximum drawdown, IYJ dropped -61.97% vs ARKQ's -59.89%.

On 10-year performance, ARKQ leads with 21.84% vs 13.46% for IYJ. On fees, IYJ is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IYJ has been the lower-risk option at 5.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKQ has performed better with a 21.84% return vs 13.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYJ is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.75% for ARKQ.

IYJ has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.25% for ARKQ.

IYJ is categorized as Industrials Equities, while ARKQ is Robotics. They also come from different issuers: iShares and ARK. Their fees differ too: 0.38% for IYJ and 0.75% for ARKQ.

ARKQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYJ и ARKQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор