Сравнение IYJ с ARKQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ).
IYJ и ARKQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г.. ARKQ - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности IYJ и ARKQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYJ и ARKQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 0.88% | 11.94% | 17.82% | 19.94% | -13.53% | 17.02% | 17.37% | 32.27% | -11.69% | 23.98% |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | -0.13% | 48.81% | 33.88% | 40.70% | -46.75% | 1.74% | 107.20% | 25.94% | -7.89% | 52.26% |
Доходность по периодам
С начала года, IYJ показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у ARKQ с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции IYJ уступали акциям ARKQ по среднегодовой доходности: 12.01% против 20.55% соответственно.
IYJ
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 12.01%
ARKQ
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -7.58%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 72.46%
- 3 года*
- 31.67%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 20.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYJ и ARKQ
IYJ берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии ARKQ в 0.75%.
Доходность на риск
IYJ vs. ARKQ — Ранг доходности на риск
IYJ
ARKQ
Сравнение IYJ c ARKQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYJ | ARKQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 2.00 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 2.60 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.33 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 3.56 | -2.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 11.10 | -6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYJ | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 2.00 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.20 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.70 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.60 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между IYJ и ARKQ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYJ и ARKQ
Дивидендная доходность IYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности ARKQ в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 0.82% | 0.83% | 0.88% | 1.05% | 1.05% | 0.76% | 1.01% | 1.32% | 1.43% | 1.29% | 1.38% | 1.53% |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0.27% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.86% | 0.00% | 2.86% | 1.54% | 0.00% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок IYJ и ARKQ
Максимальная просадка IYJ за все время составила -61.97%, примерно равная максимальной просадке ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYJ и ARKQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYJ | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.97% | -59.89% | -2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.83% | -20.58% | +7.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.24% | -55.71% | +29.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | -59.89% | +19.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -14.58% | +6.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -17.43% | +6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 6.60% | -3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYJ и ARKQ
Текущая волатильность для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) составляет 6.10%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 11.83%. Это указывает на то, что IYJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYJ | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 11.83% | -5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 25.90% | -14.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71% | 36.50% | -16.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.94% | 31.96% | -14.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 29.63% | -9.82% |