Сравнение IYH с XHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE).
IYH и XHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. XHE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Equipment Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYH и XHE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYH и XHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | -4.28% | 13.16% | 2.99% | 2.14% | -4.46% | 23.41% | 15.56% | 20.80% | 5.80% | 22.27% |
XHE SPDR S&P Health Care Equipment ETF | -10.92% | -0.23% | 5.08% | -6.23% | -23.34% | 3.04% | 32.91% | 22.30% | 8.90% | 30.51% |
Доходность по периодам
С начала года, IYH показывает доходность -4.28%, что значительно выше, чем у XHE с доходностью -10.92%. За последние 10 лет акции IYH превзошли акции XHE по среднегодовой доходности: 9.51% против 6.52% соответственно.
IYH
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 9.51%
XHE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -10.31%
- С начала года
- -10.92%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- -3.79%
- 3 года*
- -5.61%
- 5 лет*
- -8.06%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYH и XHE
IYH берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии XHE в 0.35%.
Доходность на риск
IYH vs. XHE — Ранг доходности на риск
IYH
XHE
Сравнение IYH c XHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYH | XHE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | -0.16 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | -0.06 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.99 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | -0.24 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | -0.69 | +1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYH | XHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | -0.16 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | -0.33 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.29 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.41 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между IYH и XHE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYH и XHE
Дивидендная доходность IYH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности XHE в 0.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | 1.30% | 1.19% | 1.25% | 1.18% | 1.10% | 0.94% | 1.16% | 1.14% | 1.95% | 1.10% | 1.29% | 2.02% |
XHE SPDR S&P Health Care Equipment ETF | 0.09% | 0.08% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.09% | 0.78% | 0.17% | 7.22% |
Просадки
Сравнение просадок IYH и XHE
Максимальная просадка IYH за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки XHE в -49.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYH и XHE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYH | XHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -49.92% | +6.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -18.29% | +7.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.91% | -49.92% | +32.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | -49.92% | +21.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -40.94% | +33.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.97% | -12.97% | +4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 6.24% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYH и XHE
Текущая волатильность для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) составляет 4.91%, в то время как у SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что IYH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYH | XHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 7.01% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 14.84% | -4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.95% | 23.86% | -5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.79% | 24.25% | -9.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 22.81% | -6.11% |