PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XHE с IHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XHE с IHI

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI).

XHE и IHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Equipment Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. IHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XHE или IHI.

Корреляция

Корреляция между XHE и IHI составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XHE и IHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XHE:

-0.10

IHI:

0.64

Коэф-т Сортино

XHE:

0.16

IHI:

1.08

Коэф-т Омега

XHE:

1.02

IHI:

1.15

Коэф-т Кальмара

XHE:

0.00

IHI:

0.73

Коэф-т Мартина

XHE:

0.01

IHI:

2.90

Индекс Язвы

XHE:

7.93%

IHI:

4.49%

Дневная вол-ть

XHE:

21.55%

IHI:

18.26%

Макс. просадка

XHE:

-49.92%

IHI:

-49.64%

Текущая просадка

XHE:

-37.32%

IHI:

-6.00%

Доходность по периодам

С начала года, XHE показывает доходность -5.67%, что значительно ниже, чем у IHI с доходностью 6.41%. За последние 10 лет акции XHE уступали акциям IHI по среднегодовой доходности: 7.05% против 12.60% соответственно.

XHE

С начала года

-5.67%

1 месяц

10.48%

6 месяцев

-10.56%

1 год

-2.06%

5 лет

0.11%

10 лет

7.05%

IHI

С начала года

6.41%

1 месяц

9.81%

6 месяцев

2.95%

1 год

11.67%

5 лет

8.29%

10 лет

12.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XHE и IHI

XHE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IHI в 0.43%.

IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XHE и IHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XHE
Ранг риск-скорректированной доходности XHE, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XHE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
IHI
Ранг риск-скорректированной доходности IHI, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XHE c IHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XHE на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа IHI равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHE и IHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHE и IHI

Дивидендная доходность XHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности IHI в 0.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF		0.04%0.04%0.03%0.04%0.00%0.00%0.05%0.09%0.78%0.17%7.22%1.83%
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		0.44%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%0.65%

Просадки

Сравнение просадок XHE и IHI

Максимальная просадка XHE за все время составила -49.92%, примерно равная максимальной просадке IHI в -49.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHE и IHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XHE и IHI

SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что XHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...