PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XHE с IHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHE с IHI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XHE (SPDR S&P Health Care Equipment ETF) and IHI (iShares U.S. Medical Devices ETF) are both Health & Biotech Equities funds - XHE tracks the S&P Health Care Equipment Select Industry Index while IHI tracks the Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XHE returned 6.29%/yr vs 8.80%/yr for IHI. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XHE charges 0.35%/yr vs 0.38%/yr for IHI.

Доходность

Сравнение доходности XHE и IHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHE показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у IHI с доходностью -15.82%. За последние 10 лет акции XHE уступали акциям IHI по среднегодовой доходности: 6.29% против 8.80% соответственно.

XHE

1 день
2.62%
1 месяц
9.08%
6 месяцев
-0.46%
С начала года
1.16%
1 год
14.27%
3 года*
-3.33%
5 лет*
-6.11%
10 лет*
6.29%

IHI

1 день
4.69%
1 месяц
4.59%
6 месяцев
-16.18%
С начала года
-15.82%
1 год
-13.79%
3 года*
-2.13%
5 лет*
-2.62%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHE и IHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF		1.16%-0.23%5.08%-6.23%-23.34%3.04%32.91%22.30%8.90%30.51%
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		-15.82%6.88%8.62%3.24%-19.80%21.03%24.17%32.75%15.45%30.81%

Correlation

The correlation between XHE and IHI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2011 г.

0.84

The correlation between XHE and IHI has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XHE и IHI

Секторы
XHE
IHI

Здравоохранение

98.2%
100.0%

Финансовые услуги

1.8%

-

Технологии

1.7%
0.3%

Промышленность

1.7%
0.2%

Коммуникационные услуги

1.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XHE
98.2%
IHI
100.0%

Финансовые услуги

XHE
1.8%
IHI

-

Технологии

XHE
1.7%
IHI
0.3%

Промышленность

XHE
1.7%
IHI
0.2%

Коммуникационные услуги

XHE
1.5%
IHI

-

Сырьевые материалы

XHE

-

IHI

-

Потребительский циклический сектор

XHE

-

IHI

-

Потребительский защитный сектор

XHE

-

IHI

-

Энергетика

XHE

-

IHI

-

Недвижимость

XHE

-

IHI

-

Коммунальные услуги

XHE

-

IHI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Health Care Equipment ETF

iShares U.S. Medical Devices ETF

Часто сравнивают с XHE:
XHE с MDEVXHE с VHTXHE с HTECXHE с PSCHXHE с FCDAXXHE с IYHXHE с ARKG
Часто сравнивают с IHI:
IHI с XLVIHI с VHTIHI с SPYIHI с IHFIHI с FHLCIHI с IXJIHI с VOO

Доходность на риск

XHE vs. IHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHE
Ранг доходности на риск XHE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
IHI
Ранг доходности на риск IHI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHE c IHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XHEIHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
-0.72

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
-0.93

+2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.89

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

-0.53

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.68

-1.10

+2.78

XHE vs. IHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHE на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа IHI равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHE и IHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XHE и IHI

Максимальная просадка XHE за все время составила -49.92%, примерно равная максимальной просадке IHI в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHE и IHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHEIHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.92%

-49.65%

-0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-26.11%

+7.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.62%

-26.64%

-5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.92%

-33.12%

-16.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.92%

-33.25%

-16.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.94%

-20.51%

-12.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.44%

-8.40%

-5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.53%

12.56%

-4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XHE и IHI

Текущая волатильность для SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) составляет 8.62%, в то время как у iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что XHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHEIHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

9.55%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.31%

15.84%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.71%

19.29%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.73%

19.44%

+5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.06%

19.95%

+3.11%

Сравнение комиссий XHE и IHI

XHE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IHI в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHE и IHI

Дивидендная доходность XHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности IHI в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		0.46%0.34%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF		0.06%0.08%0.04%0.03%0.04%0.00%0.00%0.05%0.09%0.78%0.17%7.22%

Часто задаваемые вопросы

XHE and IHI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IHI has higher volatility (9.55%) compared to XHE (8.62%). In terms of maximum drawdown, XHE dropped -49.92% vs IHI's -49.65%.

On 10-year performance, IHI leads with 8.80% vs 6.29% for XHE. On fees, XHE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XHE has been the lower-risk option at 8.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IHI has performed better with a 8.80% return vs 6.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for IHI.

IHI has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.06% for XHE.

XHE tracks S&P Health Care Equipment Select Industry Index, while IHI tracks Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XHE and 0.38% for IHI.

XHE currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHE и IHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор