PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHE с FCDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XHE с FCDAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX).

XHE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Equipment Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. FCDAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности XHE и FCDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XHE и FCDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF		-11.35%-0.23%5.08%-6.23%-23.34%3.04%32.91%22.30%8.90%30.51%
FCDAX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A		5.10%14.04%14.16%19.09%-18.47%24.38%21.39%30.05%-9.16%11.34%

Доходность по периодам

С начала года, XHE показывает доходность -11.35%, что значительно ниже, чем у FCDAX с доходностью 5.10%. За последние 10 лет акции XHE уступали акциям FCDAX по среднегодовой доходности: 6.25% против 11.84% соответственно.

XHE

1 день
-0.49%
1 месяц
-9.23%
С начала года
-11.35%
6 месяцев
-1.35%
1 год
-5.69%
3 года*
-5.74%
5 лет*
-8.15%
10 лет*
6.25%

FCDAX

1 день
0.99%
1 месяц
-2.77%
С начала года
5.10%
6 месяцев
10.68%
1 год
29.14%
3 года*
15.95%
5 лет*
7.65%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Health Care Equipment ETF

Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A

Часто сравнивают с XHE:
XHE с IHIXHE с MDEVXHE с VHTXHE с HTECXHE с PSCHXHE с ARKGXHE с IYH
Часто сравнивают с FCDAX:
FCDAX с FADTXFCDAX с DEVLXFCDAX с FCAGXFCDAX с VBKFCDAX с VIOOFCDAX с VOOFCDAX с SPY

Сравнение комиссий XHE и FCDAX

XHE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FCDAX в 1.19%.

FCDAX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF

Доходность на риск

XHE vs. FCDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHE
Ранг доходности на риск XHE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHE: 77
Ранг коэф-та Мартина
FCDAX
Ранг доходности на риск FCDAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCDAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCDAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCDAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCDAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCDAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHE c FCDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHEFCDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

1.42

-1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.18

2.06

-2.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.27

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.23

2.31

-2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.67

9.72

-10.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHE vs. FCDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHE на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа FCDAX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHE и FCDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHEFCDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

1.42

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.36

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.54

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.32

+0.09

Корреляция

Корреляция между XHE и FCDAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHE и FCDAX

Дивидендная доходность XHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности FCDAX в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF		0.09%0.08%0.04%0.03%0.04%0.00%0.00%0.05%0.09%0.78%0.17%7.22%
FCDAX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A		0.42%0.44%2.61%0.02%0.08%10.93%1.44%1.96%22.71%10.34%1.43%6.93%

Просадки

Сравнение просадок XHE и FCDAX

Максимальная просадка XHE за все время составила -49.92%, что меньше максимальной просадки FCDAX в -65.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHE и FCDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

XHEFCDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.92%

-65.62%

+15.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-10.05%

-8.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.92%

-30.67%

-19.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.92%

-38.46%

-11.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.23%

-5.55%

-35.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.98%

-12.23%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.32%

3.29%

+3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XHE и FCDAX

Текущая волатильность для SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) составляет 7.00%, в то время как у Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что XHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XHEFCDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

7.91%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

13.51%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.86%

22.43%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

21.59%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.81%

21.81%

+1.00%