Сравнение XHE с FCDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX).
XHE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Equipment Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. FCDAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности XHE и FCDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XHE и FCDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHE SPDR S&P Health Care Equipment ETF | -10.92% | -0.23% | 5.08% | -6.23% | -23.34% | 3.04% | 32.91% | 22.30% | 8.90% | 30.51% |
FCDAX Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A | 4.07% | 14.04% | 14.16% | 19.09% | -18.47% | 24.38% | 21.39% | 30.05% | -9.16% | 11.34% |
Доходность по периодам
С начала года, XHE показывает доходность -10.92%, что значительно ниже, чем у FCDAX с доходностью 4.07%. За последние 10 лет акции XHE уступали акциям FCDAX по среднегодовой доходности: 6.52% против 11.73% соответственно.
XHE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -10.31%
- С начала года
- -10.92%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- -3.79%
- 3 года*
- -5.61%
- 5 лет*
- -8.06%
- 10 лет*
- 6.52%
FCDAX
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 30.38%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 11.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHE и FCDAX
XHE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FCDAX в 1.19%.
Доходность на риск
XHE vs. FCDAX — Ранг доходности на риск
XHE
FCDAX
Сравнение XHE c FCDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHE | FCDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | 1.38 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | 2.00 | -2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.27 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.19 | -2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 9.26 | -9.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHE | FCDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 1.38 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.35 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.54 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.32 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между XHE и FCDAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHE и FCDAX
Дивидендная доходность XHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности FCDAX в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHE SPDR S&P Health Care Equipment ETF | 0.09% | 0.08% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.09% | 0.78% | 0.17% | 7.22% |
FCDAX Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A | 0.43% | 0.44% | 2.61% | 0.02% | 0.08% | 10.93% | 1.44% | 1.96% | 22.71% | 10.34% | 1.43% | 6.93% |
Просадки
Сравнение просадок XHE и FCDAX
Максимальная просадка XHE за все время составила -49.92%, что меньше максимальной просадки FCDAX в -65.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHE и FCDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XHE | FCDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.92% | -65.62% | +15.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.29% | -13.83% | -4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.92% | -30.67% | -19.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.92% | -38.46% | -11.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.94% | -6.48% | -34.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.97% | -12.23% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.24% | 3.27% | +2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHE и FCDAX
Текущая волатильность для SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) составляет 7.01%, в то время как у Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что XHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XHE | FCDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 7.97% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.84% | 13.48% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.86% | 22.41% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.25% | 21.60% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.81% | 21.81% | +1.00% |