PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XHE с MDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHE с MDEV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XHE (SPDR S&P Health Care Equipment ETF) and MDEV (First Trust Indxx Medical Devices ETF) are both Health & Biotech Equities funds - XHE tracks the S&P Health Care Equipment Select Industry Index while MDEV tracks the Indxx Global Medical Equipment Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XHE returned -6.11%/yr vs -4.76%/yr for MDEV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XHE charges 0.35%/yr vs 0.70%/yr for MDEV.

Доходность

Сравнение доходности XHE и MDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHE показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у MDEV с доходностью -4.66%.

XHE

1 день
2.62%
1 месяц
9.08%
6 месяцев
-0.46%
С начала года
1.16%
1 год
14.27%
3 года*
-3.33%
5 лет*
-6.11%
10 лет*
6.29%

MDEV

1 день
1.70%
1 месяц
6.61%
6 месяцев
-7.63%
С начала года
-4.66%
1 год
-0.51%
3 года*
-1.56%
5 лет*
-4.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHE и MDEV

2026 (YTD)20252024202320222021
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF		1.16%-0.23%5.08%-6.23%-23.34%-8.47%
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		-4.66%2.00%1.79%7.55%-28.59%3.83%

Correlation

The correlation between XHE and MDEV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2021 г.

0.85

The correlation between XHE and MDEV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XHE и MDEV

Секторы
XHE
MDEV

Здравоохранение

98.2%
100.0%

Финансовые услуги

1.8%

-

Технологии

1.7%

-

Промышленность

1.7%

-

Коммуникационные услуги

1.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XHE
98.2%
MDEV
100.0%

Финансовые услуги

XHE
1.8%
MDEV

-

Технологии

XHE
1.7%
MDEV

-

Промышленность

XHE
1.7%
MDEV

-

Коммуникационные услуги

XHE
1.5%
MDEV

-

Сырьевые материалы

XHE

-

MDEV

-

Потребительский циклический сектор

XHE

-

MDEV

-

Потребительский защитный сектор

XHE

-

MDEV

-

Энергетика

XHE

-

MDEV

-

Недвижимость

XHE

-

MDEV

-

Коммунальные услуги

XHE

-

MDEV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Health Care Equipment ETF

First Trust Indxx Medical Devices ETF

Часто сравнивают с XHE:
XHE с IHIXHE с VHTXHE с HTECXHE с PSCHXHE с FCDAXXHE с IYHXHE с ARKG
Часто сравнивают с MDEV:
MDEV с IHIMDEV с HTECMDEV с IHFMDEV с FXHMDEV с ARKGMDEV с QQQMDEV с VGHAX

Доходность на риск

XHE vs. MDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHE
Ранг доходности на риск XHE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
MDEV
Ранг доходности на риск MDEV: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDEV: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDEV: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDEV: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDEV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDEV: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHE c MDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XHEMDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
-0.03

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
0.07

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.01

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

-0.03

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.68

-0.06

+1.74

XHE vs. MDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHE на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа MDEV равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHE и MDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XHE и MDEV

Максимальная просадка XHE за все время составила -49.92%, что больше максимальной просадки MDEV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHE и MDEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHEMDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.92%

-42.34%

-7.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-18.13%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.62%

-22.50%

-10.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.92%

-42.34%

-7.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.94%

-28.65%

-4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.44%

-25.76%

+12.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.53%

8.28%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности XHE и MDEV

SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что XHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHEMDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

5.61%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.31%

12.58%

+4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.71%

16.66%

+6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.73%

19.09%

+5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.06%

18.98%

+4.08%

Сравнение комиссий XHE и MDEV

XHE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MDEV в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHE и MDEV

Дивидендная доходность XHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности MDEV в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF		0.06%0.08%0.04%0.03%0.04%0.00%0.00%0.05%0.09%0.78%0.17%7.22%

Часто задаваемые вопросы

XHE and MDEV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XHE has higher volatility (8.62%) compared to MDEV (5.61%). In terms of maximum drawdown, XHE dropped -49.92% vs MDEV's -42.34%.

On 5-year performance, MDEV leads with -4.76% vs -6.11% for XHE. On fees, XHE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, MDEV has been the lower-risk option at 5.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MDEV has performed better with a -4.76% return vs -6.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for MDEV.

MDEV has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.06% for XHE.

XHE tracks S&P Health Care Equipment Select Industry Index, while MDEV tracks Indxx Global Medical Equipment Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for XHE and 0.70% for MDEV.

XHE currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHE и MDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор