PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XHE с MDEV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XHE с MDEV

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV).

XHE и MDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Equipment Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. MDEV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Medical Equipment Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XHE или MDEV.

Корреляция

Корреляция между XHE и MDEV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XHE и MDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XHE:

-0.30

MDEV:

-0.20

Коэф-т Сортино

XHE:

-0.38

MDEV:

-0.31

Коэф-т Омега

XHE:

0.95

MDEV:

0.96

Коэф-т Кальмара

XHE:

-0.17

MDEV:

-0.14

Коэф-т Мартина

XHE:

-0.96

MDEV:

-0.79

Индекс Язвы

XHE:

8.35%

MDEV:

6.46%

Дневная вол-ть

XHE:

21.75%

MDEV:

17.49%

Макс. просадка

XHE:

-49.92%

MDEV:

-42.34%

Текущая просадка

XHE:

-39.94%

MDEV:

-29.10%

Доходность по периодам

С начала года, XHE показывает доходность -9.61%, что значительно ниже, чем у MDEV с доходностью -3.36%.

XHE

С начала года

-9.61%

1 месяц

3.67%

6 месяцев

-12.49%

1 год

-6.38%

3 года

-3.08%

5 лет

-1.50%

10 лет

6.63%

MDEV

С начала года

-3.36%

1 месяц

1.94%

6 месяцев

-5.82%

1 год

-3.43%

3 года

0.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Health Care Equipment ETF

First Trust Indxx Medical Devices ETF

Сравнение комиссий XHE и MDEV

XHE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MDEV в 0.70%.

MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XHE и MDEV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XHE
Ранг риск-скорректированной доходности XHE, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XHE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
MDEV
Ранг риск-скорректированной доходности MDEV, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDEV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDEV, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDEV, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDEV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDEV, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XHE c MDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XHE на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа MDEV равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHE и MDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHE и MDEV

Дивидендная доходность XHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как MDEV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF		0.04%0.04%0.03%0.04%0.00%0.00%0.05%0.09%0.78%0.17%7.22%1.83%
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XHE и MDEV

Максимальная просадка XHE за все время составила -49.92%, что больше максимальной просадки MDEV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHE и MDEV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XHE и MDEV

SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что XHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...