PortfoliosLab logo
Сравнение XHE с MDEV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XHE и MDEV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности XHE и MDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-38.99%
-21.04%
XHE
MDEV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XHE:

-0.34

MDEV:

-0.07

Коэф-т Сортино

XHE:

-0.35

MDEV:

0.02

Коэф-т Омега

XHE:

0.96

MDEV:

1.00

Коэф-т Кальмара

XHE:

-0.16

MDEV:

-0.03

Коэф-т Мартина

XHE:

-0.97

MDEV:

-0.20

Индекс Язвы

XHE:

7.70%

MDEV:

6.23%

Дневная вол-ть

XHE:

21.59%

MDEV:

17.29%

Макс. просадка

XHE:

-49.92%

MDEV:

-42.34%

Текущая просадка

XHE:

-41.04%

MDEV:

-28.87%

Доходность по периодам

С начала года, XHE показывает доходность -11.28%, что значительно ниже, чем у MDEV с доходностью -3.05%.


XHE

С начала года

-11.28%

1 месяц

4.55%

6 месяцев

-14.01%

1 год

-8.79%

5 лет

-1.60%

10 лет

6.44%

MDEV

С начала года

-3.05%

1 месяц

8.35%

6 месяцев

-8.14%

1 год

-2.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XHE и MDEV

XHE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MDEV в 0.70%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XHE и MDEV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XHE
Ранг риск-скорректированной доходности XHE, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XHE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

MDEV
Ранг риск-скорректированной доходности MDEV, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDEV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDEV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDEV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDEV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDEV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XHE c MDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа XHE на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа MDEV равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHE и MDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.34
-0.07
XHE
MDEV

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHE и MDEV

Дивидендная доходность XHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как MDEV не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF
0.04%0.04%0.03%0.04%0.00%0.00%0.05%0.09%0.78%0.17%7.22%1.83%
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XHE и MDEV

Максимальная просадка XHE за все время составила -49.92%, что больше максимальной просадки MDEV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHE и MDEV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-41.04%
-28.87%
XHE
MDEV

Волатильность

Сравнение волатильности XHE и MDEV

SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) имеет более высокую волатильность в 11.01% по сравнению с First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) с волатильностью 10.09%. Это указывает на то, что XHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.01%
10.09%
XHE
MDEV