PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XHE с VHT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHE с VHT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XHE (SPDR S&P Health Care Equipment ETF) and VHT (Vanguard Health Care ETF) are both Health & Biotech Equities funds - XHE tracks the S&P Health Care Equipment Select Industry Index while VHT tracks the MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XHE returned 6.22%/yr vs 10.02%/yr for VHT. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XHE charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for VHT.

Доходность

Сравнение доходности XHE и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHE показывает доходность 4.49%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью 7.96%. За последние 10 лет акции XHE уступали акциям VHT по среднегодовой доходности: 6.22% против 10.02% соответственно.

XHE

1 день
-2.27%
1 месяц
3.64%
6 месяцев
7.97%
С начала года
4.49%
1 год
18.15%
3 года*
-0.44%
5 лет*
-6.41%
10 лет*
6.22%
Всё время*
9.60%

VHT

1 день
1.16%
1 месяц
0.90%
6 месяцев
7.58%
С начала года
7.96%
1 год
28.01%
3 года*
9.89%
5 лет*
5.19%
10 лет*
10.02%
Всё время*
9.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VHT

Vanguard Health Care ETF
$68.30M$73.27M$75.43M

XHE

SPDR S&P Health Care Equipment ETF
$2.48M$2.24M$2.41M

Сравнение доходности по годам XHE и VHT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF		4.49%-0.23%5.08%-6.23%-23.34%3.04%32.91%22.30%8.90%30.51%
VHT
Vanguard Health Care ETF		7.96%15.46%2.66%2.52%-5.60%20.57%18.29%21.87%5.58%23.26%

Correlation

The correlation between XHE and VHT is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.60

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.66

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.72

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2011 г.

0.74

The correlation between XHE and VHT shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.75 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XHE и VHT

Секторы
XHE
VHT

Здравоохранение

98.8%
99.2%

Технологии

1.7%
0.4%

Промышленность

1.7%
0.0%

Коммуникационные услуги

1.5%

-

Финансовые услуги

1.2%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XHE
98.8%
VHT
99.2%

Технологии

XHE
1.7%
VHT
0.4%

Промышленность

XHE
1.7%
VHT
0.0%

Коммуникационные услуги

XHE
1.5%
VHT

-

Финансовые услуги

XHE
1.2%
VHT
0.0%

Сырьевые материалы

XHE

-

VHT

-

Потребительский циклический сектор

XHE

-

VHT

-

Потребительский защитный сектор

XHE

-

VHT

-

Энергетика

XHE

-

VHT

-

Недвижимость

XHE

-

VHT

-

Коммунальные услуги

XHE

-

VHT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Health Care Equipment ETF

Vanguard Health Care ETF

Часто сравнивают с XHE:
XHE с IHIXHE с MDEVXHE с HTECXHE с PSCHXHE с FCDAXXHE с IYHXHE с ARKG
Часто сравнивают с VHT:
VHT с XLVVHT с VGHCXVHT с VOOVHT с FHLCVHT с VGHAXVHT с IXJVHT с IYH

Доходность на риск

XHE vs. VHT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XHE
Ранг доходности на риск XHE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VHT
Ранг доходности на риск VHT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XHE c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XHEVHTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.86

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
2.87

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.32

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

2.71

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

6.70

-4.58

XHE vs. VHT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHE на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа VHT равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHE и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XHE и VHT

Максимальная просадка XHE за все время составила -49.92%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHE и VHT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHEVHTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.92%

-39.12%

-10.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-10.40%

-7.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.13%

-16.91%

-11.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.92%

-17.71%

-32.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.92%

-28.85%

-21.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.73%

-1.50%

-29.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.51%

-5.96%

-7.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.61%

4.20%

+4.41%

Волатильность

Сравнение волатильности XHE и VHT

SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что XHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHEVHTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

4.77%

+3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.25%

11.63%

+6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.01%

15.11%

+7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.86%

15.26%

+9.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.15%

17.03%

+6.12%

Сравнение комиссий XHE и VHT

XHE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VHT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHE и VHT

Дивидендная доходность XHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности VHT в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.53%1.61%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF		0.06%0.08%0.04%0.03%0.04%0.00%0.00%0.05%0.09%0.78%0.17%7.22%

Часто задаваемые вопросы

XHE and VHT have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XHE has higher volatility (8.57%) compared to VHT (4.77%). In terms of maximum drawdown, XHE dropped -49.92% vs VHT's -39.12%.

On 10-year performance, VHT leads with 10.02% vs 6.22% for XHE. On fees, VHT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VHT has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VHT has performed better with a 10.02% return vs 6.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VHT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for XHE.

VHT has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.06% for XHE.

XHE tracks S&P Health Care Equipment Select Industry Index, while VHT tracks MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for XHE and 0.09% for VHT.

VHT currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHE и VHT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор