Сравнение XHE с VHT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и Vanguard Health Care ETF (VHT).
XHE и VHT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Equipment Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XHE и VHT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XHE и VHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHE SPDR S&P Health Care Equipment ETF | -10.92% | -0.23% | 5.08% | -6.23% | -23.34% | 3.04% | 32.91% | 22.30% | 8.90% | 30.51% |
VHT Vanguard Health Care ETF | -4.28% | 15.46% | 2.66% | 2.52% | -5.60% | 20.57% | 18.29% | 21.87% | 5.58% | 23.26% |
Доходность по периодам
С начала года, XHE показывает доходность -10.92%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью -4.28%. За последние 10 лет акции XHE уступали акциям VHT по среднегодовой доходности: 6.52% против 9.80% соответственно.
XHE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -10.31%
- С начала года
- -10.92%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- -3.79%
- 3 года*
- -5.61%
- 5 лет*
- -8.06%
- 10 лет*
- 6.52%
VHT
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHE и VHT
XHE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%.
Доходность на риск
XHE vs. VHT — Ранг доходности на риск
XHE
VHT
Сравнение XHE c VHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHE | VHT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | 0.43 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | 0.71 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.09 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.53 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 1.25 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHE | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 0.43 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.36 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.58 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.56 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между XHE и VHT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHE и VHT
Дивидендная доходность XHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности VHT в 1.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHE SPDR S&P Health Care Equipment ETF | 0.09% | 0.08% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.09% | 0.78% | 0.17% | 7.22% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.71% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок XHE и VHT
Максимальная просадка XHE за все время составила -49.92%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHE и VHT.
Загрузка...
Показатели просадок
| XHE | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.92% | -39.12% | -10.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.29% | -10.40% | -7.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.92% | -17.71% | -32.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.92% | -28.85% | -21.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.94% | -7.31% | -33.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.97% | -5.98% | -6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.24% | 4.42% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHE и VHT
SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что XHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XHE | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 5.14% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.84% | 10.08% | +4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.86% | 17.61% | +6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.25% | 14.85% | +9.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.81% | 16.94% | +5.87% |