Сравнение XHE с VHT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и Vanguard Health Care ETF (VHT).
XHE и VHT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Equipment Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XHE или VHT.
Основные характеристики
| XHE | VHT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.68% | 9.00% |
| Дох-ть за 1 год | 25.76% | 18.49% |
| Дох-ть за 3 года | -11.87% | 2.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.32% | 10.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.25% | 9.86% |
| Коэф-т Шарпа | 1.45 | 1.76 |
| Коэф-т Сортино | 2.16 | 2.45 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 0.59 | 1.49 |
| Коэф-т Мартина | 9.28 | 8.41 |
| Индекс Язвы | 3.16% | 2.30% |
| Дневная вол-ть | 20.13% | 10.97% |
| Макс. просадка | -49.92% | -39.12% |
| Текущая просадка | -32.54% | -5.78% |
Корреляция
Корреляция между XHE и VHT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XHE и VHT
С начала года, XHE показывает доходность 6.68%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции XHE уступали акциям VHT по среднегодовой доходности: 9.25% против 9.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHE и VHT
XHE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XHE c VHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHE и VHT
Дивидендная доходность XHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности VHT в 1.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHE SPDR S&P Health Care Equipment ETF | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.09% | 0.78% | 0.17% | 7.22% | 1.83% | 0.19% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.42% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% | 1.02% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок XHE и VHT
Максимальная просадка XHE за все время составила -49.92%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHE и VHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XHE и VHT
SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что XHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.