PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XHE с VHT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XHE с VHT

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и Vanguard Health Care ETF (VHT).

XHE и VHT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Equipment Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XHE или VHT.

Корреляция

Корреляция между XHE и VHT составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XHE и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XHE:

-0.14

VHT:

-0.41

Коэф-т Сортино

XHE:

-0.05

VHT:

-0.45

Коэф-т Омега

XHE:

0.99

VHT:

0.94

Коэф-т Кальмара

XHE:

-0.07

VHT:

-0.41

Коэф-т Мартина

XHE:

-0.38

VHT:

-0.96

Индекс Язвы

XHE:

7.97%

VHT:

6.56%

Дневная вол-ть

XHE:

21.53%

VHT:

15.63%

Макс. просадка

XHE:

-49.92%

VHT:

-39.12%

Текущая просадка

XHE:

-37.87%

VHT:

-15.08%

Доходность по периодам

С начала года, XHE показывает доходность -6.51%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью -4.31%. За последние 10 лет акции XHE уступали акциям VHT по среднегодовой доходности: 6.95% против 7.36% соответственно.

XHE

С начала года

-6.51%

1 месяц

9.50%

6 месяцев

-10.54%

1 год

-3.01%

5 лет

-0.16%

10 лет

6.95%

VHT

С начала года

-4.31%

1 месяц

-2.49%

6 месяцев

-10.48%

1 год

-6.34%

5 лет

6.54%

10 лет

7.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XHE и VHT

XHE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%.

XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF
VHT
Vanguard Health Care ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XHE и VHT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XHE
Ранг риск-скорректированной доходности XHE, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XHE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
VHT
Ранг риск-скорректированной доходности VHT, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XHE c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XHE на текущий момент составляет -0.14, что выше коэффициента Шарпа VHT равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHE и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHE и VHT

Дивидендная доходность XHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности VHT в 1.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF		0.04%0.04%0.03%0.04%0.00%0.00%0.05%0.09%0.78%0.17%7.22%1.83%
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.65%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%

Просадки

Сравнение просадок XHE и VHT

Максимальная просадка XHE за все время составила -49.92%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHE и VHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XHE и VHT

SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и Vanguard Health Care ETF (VHT) имеют волатильность 6.85% и 7.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...