PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XHE с HTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XHE с HTEC

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC).

XHE и HTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Equipment Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. HTEC - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XHE или HTEC.

Корреляция

Корреляция между XHE и HTEC составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XHE и HTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XHE:

-0.10

HTEC:

0.02

Коэф-т Сортино

XHE:

0.16

HTEC:

0.31

Коэф-т Омега

XHE:

1.02

HTEC:

1.04

Коэф-т Кальмара

XHE:

0.00

HTEC:

0.04

Коэф-т Мартина

XHE:

0.01

HTEC:

0.33

Индекс Язвы

XHE:

7.93%

HTEC:

6.89%

Дневная вол-ть

XHE:

21.55%

HTEC:

22.84%

Макс. просадка

XHE:

-49.92%

HTEC:

-57.53%

Текущая просадка

XHE:

-37.32%

HTEC:

-47.13%

Доходность по периодам

С начала года, XHE показывает доходность -5.67%, что значительно ниже, чем у HTEC с доходностью -4.76%.

XHE

С начала года

-5.67%

1 месяц

10.48%

6 месяцев

-10.56%

1 год

-2.06%

5 лет

0.11%

10 лет

7.05%

HTEC

С начала года

-4.76%

1 месяц

7.51%

6 месяцев

-8.70%

1 год

0.51%

5 лет

-0.52%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XHE и HTEC

XHE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HTEC в 0.68%.

HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XHE и HTEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XHE
Ранг риск-скорректированной доходности XHE, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XHE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
HTEC
Ранг риск-скорректированной доходности HTEC, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTEC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTEC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTEC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTEC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTEC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XHE c HTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XHE на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа HTEC равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHE и HTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHE и HTEC

Дивидендная доходность XHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как HTEC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF		0.04%0.04%0.03%0.04%0.00%0.00%0.05%0.09%0.78%0.17%7.22%1.83%
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XHE и HTEC

Максимальная просадка XHE за все время составила -49.92%, что меньше максимальной просадки HTEC в -57.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHE и HTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XHE и HTEC

Текущая волатильность для SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) составляет 6.77%, в то время как у ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что XHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...