PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHE с HTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHE с HTEC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XHE (SPDR S&P Health Care Equipment ETF) and HTEC (ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF) are both Health & Biotech Equities funds - XHE tracks the S&P Health Care Equipment Select Industry Index while HTEC tracks the ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XHE returned -8.83%/yr vs -5.86%/yr for HTEC. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XHE charges 0.35%/yr vs 0.68%/yr for HTEC.

Доходность

Сравнение доходности XHE и HTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHE показывает доходность -7.82%, что значительно ниже, чем у HTEC с доходностью -0.55%.

XHE

1 день
1.19%
1 месяц
0.26%
С начала года
-7.82%
6 месяцев
-9.00%
1 год
2.70%
3 года*
-5.45%
5 лет*
-8.83%
10 лет*
6.15%

HTEC

1 день
1.26%
1 месяц
2.81%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
-2.52%
1 год
28.67%
3 года*
6.38%
5 лет*
-5.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHE и HTEC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF		-7.82%-0.23%5.08%-6.23%-23.34%3.04%32.91%6.11%
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		-0.55%23.91%2.68%-2.94%-33.72%-0.28%65.01%8.28%

Correlation

The correlation between XHE and HTEC is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2019 г.

0.89

The correlation between XHE and HTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XHE и HTEC

Секторы
XHE
HTEC

Здравоохранение

98.2%
77.3%

Финансовые услуги

1.8%
3.9%

Промышленность

1.7%
1.3%

Коммуникационные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

3.7%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XHE
98.2%
HTEC
77.3%

Финансовые услуги

XHE
1.8%
HTEC
3.9%

Промышленность

XHE
1.7%
HTEC
1.3%

Коммуникационные услуги

XHE
1.4%
HTEC

-

Сырьевые материалы

XHE

-

HTEC

-

Потребительский циклический сектор

XHE

-

HTEC

-

Потребительский защитный сектор

XHE

-

HTEC

-

Энергетика

XHE

-

HTEC
1.2%

Недвижимость

XHE

-

HTEC

-

Технологии

XHE

-

HTEC
3.7%

Коммунальные услуги

XHE

-

HTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Health Care Equipment ETF

ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF

Часто сравнивают с XHE:
XHE с IHIXHE с MDEVXHE с VHTXHE с PSCHXHE с FCDAXXHE с IYHXHE с ARKG
Часто сравнивают с HTEC:
HTEC с ARKGHTEC с THNQHTEC с WTAIHTEC с HEALHTEC с MDEVHTEC с BETZHTEC с IYH

Доходность на риск

XHE vs. HTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHE
Ранг доходности на риск XHE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
HTEC
Ранг доходности на риск HTEC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTEC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTEC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTEC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTEC: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTEC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHE c HTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XHEHTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
1.38

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
2.07

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.24

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

1.77

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.32

4.22

-3.90

XHE vs. HTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHE на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа HTEC равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHE и HTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XHE и HTEC

Максимальная просадка XHE за все время составила -49.92%, что меньше максимальной просадки HTEC в -57.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHE и HTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHEHTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.92%

-57.53%

+7.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-16.31%

-1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.62%

-28.67%

-3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.92%

-56.10%

+6.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.89%

-31.59%

-7.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.35%

-29.00%

+15.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.46%

6.81%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности XHE и HTEC

SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что XHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHEHTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

6.74%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.55%

15.77%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.11%

20.92%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.56%

24.50%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.99%

25.46%

-2.47%

Сравнение комиссий XHE и HTEC

XHE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HTEC в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHE и HTEC

Дивидендная доходность XHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности HTEC в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		0.99%0.98%0.00%0.00%0.00%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF		0.06%0.08%0.04%0.03%0.04%0.00%0.00%0.05%0.09%0.78%0.17%7.22%

Часто задаваемые вопросы

XHE and HTEC have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XHE has higher volatility (7.50%) compared to HTEC (6.74%). In terms of maximum drawdown, XHE dropped -49.92% vs HTEC's -57.53%.

On 5-year performance, HTEC leads with -5.86% vs -8.83% for XHE. On fees, XHE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HTEC has been the lower-risk option at 6.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HTEC has performed better with a -5.86% return vs -8.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for HTEC.

HTEC has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.06% for XHE.

XHE tracks S&P Health Care Equipment Select Industry Index, while HTEC tracks ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index. They also come from different issuers: State Street and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.35% for XHE and 0.68% for HTEC.

HTEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHE и HTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор