- ISIN
- US78464A5810
- CUSIP
- 00078464A581
- Эмитент
- State Street
- Дата выпуска
- 26 янв. 2011 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Health & Biotech Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P Health Care Equipment Select Industry Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $128M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) снизился на 11.5% с начала года. Текущая цена акции XHE — $78. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции XHE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $652.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) показал доход в -11.53% с начала года и -4.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XHE составила 5.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
SPDR S&P Health Care Equipment ETF
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -11.53%
- 6 месяцев
- -11.43%
- 1 год
- -4.18%
- 3 года*
- -6.55%
- 5 лет*
- -8.19%
- 10 лет*
- 5.73%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность XHE по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +16.5%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -15.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении XHE закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.88% | 2.11% | -11.49% | 2.67% | -1.05% | -1.80% | -11.53% | ||||||
| 2025 | 6.86% | -6.37% | -7.17% | -3.82% | 2.69% | 0.06% | -6.17% | 7.78% | -4.07% | 1.31% | 11.44% | -0.75% | -0.23% |
| 2024 | -0.40% | 0.81% | 3.95% | -6.63% | 4.54% | -1.67% | 1.04% | 5.45% | 0.64% | -3.29% | 7.29% | -5.72% | 5.08% |
| 2023 | 6.46% | -2.95% | 0.79% | 4.48% | -4.81% | 5.69% | 0.03% | -11.93% | -9.94% | -12.80% | 10.21% | 12.34% | -6.23% |
| 2022 | -11.72% | 5.62% | 2.45% | -15.07% | -4.45% | -6.66% | 10.04% | -0.80% | -7.87% | 3.63% | 3.63% | -1.90% | -23.34% |
| 2021 | 4.13% | 1.57% | -0.65% | 5.19% | -3.78% | 6.73% | 0.43% | 0.92% | -4.47% | 0.58% | -10.30% | 3.92% | 3.04% |
Метрики бенчмарка
SPDR S&P Health Care Equipment ETF has an annualized alpha of -1.47%, beta of 0.92, and R2 of 0.56 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 28, 2011.
- This ETF participated in 108.29% of S&P 500 Index downside but only 91.66% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.92 and R2 of 0.56, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.47%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.56
- Участие в росте
- 91.66%
- Участие в снижении
- 108.29%
Комиссия
Комиссия XHE составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XHE имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — в нижних 7% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| XHE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.41 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 2.93 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 13.52 | -14.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SPDR S&P Health Care Equipment ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.07 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.07 | $0.07 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.07 | $0.50 | $0.09 | $3.22 |
Дивидендный доход | 0.09% | 0.08% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.09% | 0.78% | 0.17% | 7.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR S&P Health Care Equipment ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.07 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.03 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SPDR S&P Health Care Equipment ETF показал максимальную просадку в 49.92%, зарегистрированную 30 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка SPDR S&P Health Care Equipment ETF составляет 41.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -49.92%окт. 2023 г. | 2y 1mo | — | 4y 9moсент. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -34.17%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 11d | 4mo 13dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -27.37%дек. 2018 г. | 3mo 11d | 1y 29d | 1y 4moсент. 2018 г. - янв. 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -22.05%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 7mo 1d | 9mo 28dиюль 2011 г. - май 2012 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -20.07%февр. 2016 г. | 6mo 24d | 3mo 26d | 10mo 20dиюль 2015 г. - июнь 2016 г. |
Показатели просадок
| XHE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.92% | -56.78% | +6.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.29% | -9.10% | -9.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.62% | -18.90% | -13.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.92% | -25.43% | -24.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.92% | -33.92% | -16.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.34% | -0.74% | -40.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.27% | -10.72% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.06% | 1.97% | +6.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XHE
Добавьте SPDR S&P Health Care Equipment ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XHE