PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XHE с PSCH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XHE с PSCH

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH).

XHE и PSCH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Equipment Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XHE или PSCH.

Корреляция

Корреляция между XHE и PSCH составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XHE и PSCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XHE:

-0.14

PSCH:

-0.21

Коэф-т Сортино

XHE:

-0.05

PSCH:

-0.12

Коэф-т Омега

XHE:

0.99

PSCH:

0.99

Коэф-т Кальмара

XHE:

-0.07

PSCH:

-0.12

Коэф-т Мартина

XHE:

-0.38

PSCH:

-0.59

Индекс Язвы

XHE:

7.97%

PSCH:

8.30%

Дневная вол-ть

XHE:

21.53%

PSCH:

24.34%

Макс. просадка

XHE:

-49.92%

PSCH:

-47.32%

Текущая просадка

XHE:

-37.87%

PSCH:

-37.91%

Доходность по периодам

С начала года, XHE показывает доходность -6.51%, что значительно выше, чем у PSCH с доходностью -7.67%. За последние 10 лет акции XHE превзошли акции PSCH по среднегодовой доходности: 6.95% против 6.14% соответственно.

XHE

С начала года

-6.51%

1 месяц

9.50%

6 месяцев

-10.54%

1 год

-3.01%

5 лет

-0.16%

10 лет

6.95%

PSCH

С начала года

-7.67%

1 месяц

3.91%

6 месяцев

-14.45%

1 год

-5.00%

5 лет

2.22%

10 лет

6.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XHE и PSCH

XHE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PSCH в 0.29%.

XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF
PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XHE и PSCH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XHE
Ранг риск-скорректированной доходности XHE, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XHE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
PSCH
Ранг риск-скорректированной доходности PSCH, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSCH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCH, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XHE c PSCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XHE на текущий момент составляет -0.14, что выше коэффициента Шарпа PSCH равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHE и PSCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHE и PSCH

Дивидендная доходность XHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности PSCH в 0.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF		0.04%0.04%0.03%0.04%0.00%0.00%0.05%0.09%0.78%0.17%7.22%1.83%
PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF		0.24%0.27%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%1.02%

Просадки

Сравнение просадок XHE и PSCH

Максимальная просадка XHE за все время составила -49.92%, что больше максимальной просадки PSCH в -47.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHE и PSCH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XHE и PSCH

SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) имеют волатильность 6.85% и 7.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...