Сравнение XHE с PSCH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH).
XHE и PSCH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Equipment Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XHE или PSCH.
Основные характеристики
| XHE | PSCH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.68% | 3.69% |
| Дох-ть за 1 год | 25.76% | 21.56% |
| Дох-ть за 3 года | -11.87% | -11.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.32% | 2.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.25% | 8.89% |
| Коэф-т Шарпа | 1.45 | 1.21 |
| Коэф-т Сортино | 2.16 | 1.89 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.59 | 0.54 |
| Коэф-т Мартина | 9.28 | 7.19 |
| Индекс Язвы | 3.16% | 3.57% |
| Дневная вол-ть | 20.13% | 21.02% |
| Макс. просадка | -49.92% | -47.32% |
| Текущая просадка | -32.54% | -32.81% |
Корреляция
Корреляция между XHE и PSCH составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XHE и PSCH
С начала года, XHE показывает доходность 6.68%, что значительно выше, чем у PSCH с доходностью 3.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XHE имеют среднегодовую доходность 9.25%, а акции PSCH немного отстают с 8.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHE и PSCH
XHE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PSCH в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XHE c PSCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHE и PSCH
Дивидендная доходность XHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности PSCH в 0.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHE SPDR S&P Health Care Equipment ETF | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.09% | 0.78% | 0.17% | 7.22% | 1.83% | 0.19% |
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.24% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 1.02% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок XHE и PSCH
Максимальная просадка XHE за все время составила -49.92%, что больше максимальной просадки PSCH в -47.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHE и PSCH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XHE и PSCH
Текущая волатильность для SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) составляет 4.13%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что XHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.