PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XHE с ARKG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XHE с ARKG

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG).

XHE и ARKG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Equipment Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. ARKG - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XHE или ARKG.

Корреляция

Корреляция между XHE и ARKG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XHE и ARKG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XHE:

-0.10

ARKG:

-0.25

Коэф-т Сортино

XHE:

0.16

ARKG:

-0.01

Коэф-т Омега

XHE:

1.02

ARKG:

1.00

Коэф-т Кальмара

XHE:

0.00

ARKG:

-0.12

Коэф-т Мартина

XHE:

0.01

ARKG:

-0.72

Индекс Язвы

XHE:

7.93%

ARKG:

14.49%

Дневная вол-ть

XHE:

21.55%

ARKG:

46.65%

Макс. просадка

XHE:

-49.92%

ARKG:

-83.59%

Текущая просадка

XHE:

-37.32%

ARKG:

-80.25%

Доходность по периодам

С начала года, XHE показывает доходность -5.67%, что значительно выше, чем у ARKG с доходностью -6.26%. За последние 10 лет акции XHE превзошли акции ARKG по среднегодовой доходности: 7.05% против 0.40% соответственно.

XHE

С начала года

-5.67%

1 месяц

10.48%

6 месяцев

-10.56%

1 год

-2.06%

5 лет

0.11%

10 лет

7.05%

ARKG

С начала года

-6.26%

1 месяц

4.95%

6 месяцев

-18.59%

1 год

-11.37%

5 лет

-12.34%

10 лет

0.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XHE и ARKG

XHE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ARKG в 0.75%.

ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XHE и ARKG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XHE
Ранг риск-скорректированной доходности XHE, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XHE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
ARKG
Ранг риск-скорректированной доходности ARKG, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XHE c ARKG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XHE на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа ARKG равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHE и ARKG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHE и ARKG

Дивидендная доходность XHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как ARKG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF		0.04%0.04%0.03%0.04%0.00%0.00%0.05%0.09%0.78%0.17%7.22%1.83%
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XHE и ARKG

Максимальная просадка XHE за все время составила -49.92%, что меньше максимальной просадки ARKG в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHE и ARKG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XHE и ARKG

Текущая волатильность для SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) составляет 6.77%, в то время как у ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) волатильность равна 15.88%. Это указывает на то, что XHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...