PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XHE с ARKG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XHE и ARKG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XHE и ARKG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF
-11.35%-0.23%5.08%-6.23%-23.34%3.04%32.91%22.30%8.90%30.51%
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF
-5.56%23.04%-28.24%16.22%-53.90%-33.92%180.40%44.00%-1.26%46.61%

Доходность по периодам

С начала года, XHE показывает доходность -11.35%, что значительно ниже, чем у ARKG с доходностью -5.56%. За последние 10 лет акции XHE превзошли акции ARKG по среднегодовой доходности: 6.25% против 4.74% соответственно.


XHE

1 день
-0.49%
1 месяц
-9.23%
С начала года
-11.35%
6 месяцев
-1.35%
1 год
-5.69%
3 года*
-5.74%
5 лет*
-8.15%
10 лет*
6.25%

ARKG

1 день
1.00%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
-8.22%
1 год
31.10%
3 года*
-2.76%
5 лет*
-21.01%
10 лет*
4.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Health Care Equipment ETF

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

Сравнение комиссий XHE и ARKG

XHE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ARKG в 0.75%.


Доходность на риск

XHE vs. ARKG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XHE
Ранг доходности на риск XHE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHE: 77
Ранг коэф-та Мартина

ARKG
Ранг доходности на риск ARKG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHE c ARKG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XHEARKGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

0.70

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.18

1.29

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.15

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.23

1.29

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.67

3.43

-4.11

XHE vs. ARKG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHE на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа ARKG равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHE и ARKG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XHEARKGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

0.70

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.46

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.12

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.08

+0.32

Корреляция

Корреляция между XHE и ARKG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XHE и ARKG

Дивидендная доходность XHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как ARKG не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF
0.09%0.08%0.04%0.03%0.04%0.00%0.00%0.05%0.09%0.78%0.17%7.22%
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%0.82%1.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XHE и ARKG

Максимальная просадка XHE за все время составила -49.92%, что меньше максимальной просадки ARKG в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHE и ARKG.


Загрузка...

Показатели просадок


XHEARKGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.92%

-83.59%

+33.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-27.51%

+9.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.92%

-80.18%

+30.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.92%

-83.59%

+33.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.23%

-75.52%

+34.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.98%

-35.33%

+22.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.32%

10.32%

-4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности XHE и ARKG

Текущая волатильность для SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) составляет 7.00%, в то время как у ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что XHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XHEARKGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

13.34%

-6.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

31.68%

-16.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.86%

44.76%

-20.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

45.37%

-21.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.81%

40.93%

-18.12%