Сравнение IYH с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
IYH и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYH и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYH и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | -4.28% | 13.16% | 2.99% | 2.14% | -4.46% | 23.41% | 15.56% | 20.80% | 5.80% | 22.27% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, IYH показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции IYH уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 9.51% против 28.39% соответственно.
IYH
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 9.51%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYH и SOXX
IYH берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
IYH vs. SOXX — Ранг доходности на риск
IYH
SOXX
Сравнение IYH c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYH | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 2.03 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 2.63 | -2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.38 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 4.44 | -4.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | 16.46 | -15.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYH | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 2.03 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.54 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.86 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.37 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между IYH и SOXX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYH и SOXX
Дивидендная доходность IYH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | 1.30% | 1.19% | 1.25% | 1.18% | 1.10% | 0.94% | 1.16% | 1.14% | 1.95% | 1.10% | 1.29% | 2.02% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IYH и SOXX
Максимальная просадка IYH за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYH и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYH | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -70.21% | +27.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -18.27% | +7.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.91% | -45.75% | +27.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | -45.75% | +17.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -7.95% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.97% | -20.10% | +11.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 4.92% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYH и SOXX
Текущая волатильность для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) составляет 4.91%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что IYH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYH | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 12.83% | -7.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 26.41% | -16.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.95% | 40.12% | -22.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.79% | 35.48% | -20.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 32.98% | -16.28% |