Сравнение IYH с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и iShares Gold Trust (IAU).
IYH и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYH и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYH и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | -4.28% | 13.16% | 2.99% | 2.14% | -4.46% | 23.41% | 15.56% | 20.80% | 5.80% | 22.27% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IYH показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции IYH уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 9.51% против 14.27% соответственно.
IYH
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 9.51%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYH и IAU
IYH берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
IYH vs. IAU — Ранг доходности на риск
IYH
IAU
Сравнение IYH c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYH | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 1.90 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 2.33 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.35 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 2.72 | -2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | 9.95 | -9.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYH | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 1.90 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 1.26 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.90 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.65 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между IYH и IAU составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYH и IAU
Дивидендная доходность IYH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | 1.30% | 1.19% | 1.25% | 1.18% | 1.10% | 0.94% | 1.16% | 1.14% | 1.95% | 1.10% | 1.29% | 2.02% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYH и IAU
Максимальная просадка IYH за все время составила -43.12%, примерно равная максимальной просадке IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYH и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYH | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -45.14% | +2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -19.18% | +8.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.91% | -20.93% | +3.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | -21.82% | -6.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -11.71% | +4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.97% | -15.98% | +7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 5.23% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYH и IAU
Текущая волатильность для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) составляет 4.91%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IYH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYH | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 10.44% | -5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 24.15% | -13.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.95% | 27.64% | -9.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.79% | 17.70% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 15.83% | +0.87% |