Сравнение IYG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IYG и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financial Services TR. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYG или SPY.
Основные характеристики
| IYG | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.66% | 21.01% |
| Дох-ть за 1 год | 42.15% | 32.86% |
| Дох-ть за 3 года | 4.92% | 8.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.71% | 14.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.14% | 12.86% |
| Коэф-т Шарпа | 3.28 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 4.28 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 2.13 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 21.62 | 18.38 |
| Индекс Язвы | 2.06% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 13.50% | 12.02% |
| Макс. просадка | -81.84% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.76% | -2.53% |
Корреляция
Корреляция между IYG и SPY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IYG и SPY
С начала года, IYG показывает доходность 23.66%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 21.01%. За последние 10 лет акции IYG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.14% против 12.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYG и SPY
IYG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYG и SPY
Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности SPY в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | 1.25% | 1.77% | 2.07% | 1.25% | 1.71% | 1.59% | 1.81% | 1.24% | 1.28% | 1.33% | 1.14% | 1.04% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.23% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок IYG и SPY
Максимальная просадка IYG за все время составила -81.84%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYG и SPY
iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что IYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.