Сравнение IYG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IYG и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financial Services TR. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYG или SPY.
Корреляция
Корреляция между IYG и SPY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IYG и SPY
Основные характеристики
IYG:
2.17
SPY:
1.88
IYG:
3.15
SPY:
2.53
IYG:
1.41
SPY:
1.35
IYG:
4.36
SPY:
2.83
IYG:
13.85
SPY:
11.74
IYG:
2.52%
SPY:
2.02%
IYG:
16.08%
SPY:
12.64%
IYG:
-81.84%
SPY:
-55.19%
IYG:
-1.99%
SPY:
-0.42%
Доходность по периодам
С начала года, IYG показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 4.15%. За последние 10 лет акции IYG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.54% против 13.18% соответственно.
IYG
6.82%
0.98%
21.14%
35.12%
12.12%
12.54%
SPY
4.15%
1.22%
10.44%
24.34%
14.62%
13.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYG и SPY
IYG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IYG и SPY
IYG
SPY
Сравнение IYG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYG и SPY
Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности SPY в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | 1.09% | 1.16% | 1.77% | 2.07% | 1.25% | 1.71% | 1.59% | 1.81% | 1.24% | 1.28% | 1.33% | 1.14% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок IYG и SPY
Максимальная просадка IYG за все время составила -81.84%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYG и SPY
iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что IYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.