Сравнение IYG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IYG и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financial Services TR. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYG или SPY.
Корреляция
Корреляция между IYG и SPY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IYG и SPY
Основные характеристики
IYG:
0.89
SPY:
0.51
IYG:
1.34
SPY:
0.86
IYG:
1.20
SPY:
1.13
IYG:
1.07
SPY:
0.55
IYG:
4.12
SPY:
2.26
IYG:
4.82%
SPY:
4.55%
IYG:
22.26%
SPY:
20.08%
IYG:
-81.84%
SPY:
-55.19%
IYG:
-9.21%
SPY:
-9.89%
Доходность по периодам
С начала года, IYG показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYG имеют среднегодовую доходность 11.50%, а акции SPY немного впереди с 12.04%.
IYG
-1.04%
-3.24%
4.83%
20.49%
17.36%
11.50%
SPY
-5.76%
-2.90%
-4.30%
9.72%
15.64%
12.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYG и SPY
IYG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IYG и SPY
IYG
SPY
Сравнение IYG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYG и SPY
Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности SPY в 1.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | 1.20% | 1.16% | 1.77% | 2.07% | 1.25% | 1.71% | 1.59% | 1.81% | 1.24% | 1.28% | 1.33% | 1.14% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.30% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок IYG и SPY
Максимальная просадка IYG за все время составила -81.84%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYG и SPY
iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 14.70% и 15.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.