PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IYG с FTXO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYG и FTXO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.81%
29.47%
IYG
FTXO

Доходность по периодам

С начала года, IYG показывает доходность 36.02%, что значительно ниже, чем у FTXO с доходностью 37.86%.


IYG

С начала года

36.02%

1 месяц

8.03%

6 месяцев

23.84%

1 год

49.38%

5 лет (среднегодовая)

12.45%

10 лет (среднегодовая)

12.17%

FTXO

С начала года

37.86%

1 месяц

11.79%

6 месяцев

30.81%

1 год

61.47%

5 лет (среднегодовая)

7.64%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


IYGFTXO
Коэф-т Шарпа3.242.48
Коэф-т Сортино4.633.63
Коэф-т Омега1.601.45
Коэф-т Кальмара3.071.63
Коэф-т Мартина24.2116.17
Индекс Язвы2.06%3.81%
Дневная вол-ть15.41%24.81%
Макс. просадка-81.84%-55.26%
Текущая просадка0.00%-0.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IYG и FTXO

IYG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FTXO в 0.60%.


FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF
График комиссии FTXO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии IYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между IYG и FTXO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IYG c FTXO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IYG, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.242.48
Коэффициент Сортино IYG, с текущим значением в 4.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.633.63
Коэффициент Омега IYG, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.601.45
Коэффициент Кальмара IYG, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.071.63
Коэффициент Мартина IYG, с текущим значением в 24.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.2116.17
IYG
FTXO

Показатель коэффициента Шарпа IYG на текущий момент составляет 3.24, что выше коэффициента Шарпа FTXO равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYG и FTXO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.24
2.48
IYG
FTXO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYG и FTXO

Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности FTXO в 2.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF
1.14%1.77%2.07%1.25%1.71%1.59%1.81%1.24%1.28%1.33%1.14%1.04%
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF
2.18%3.20%2.94%1.64%2.74%2.54%3.52%1.09%0.17%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYG и FTXO

Максимальная просадка IYG за все время составила -81.84%, что больше максимальной просадки FTXO в -55.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYG и FTXO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.06%
IYG
FTXO

Волатильность

Сравнение волатильности IYG и FTXO

Текущая волатильность для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) составляет 8.31%, в то время как у First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что IYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.31%
12.83%
IYG
FTXO