PortfoliosLab logo
Сравнение IYG с FTXO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IYG и FTXO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IYG и FTXO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
196.99%
73.92%
IYG
FTXO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYG:

0.89

FTXO:

0.40

Коэф-т Сортино

IYG:

1.34

FTXO:

0.76

Коэф-т Омега

IYG:

1.20

FTXO:

1.10

Коэф-т Кальмара

IYG:

1.07

FTXO:

0.44

Коэф-т Мартина

IYG:

4.12

FTXO:

1.45

Индекс Язвы

IYG:

4.82%

FTXO:

8.06%

Дневная вол-ть

IYG:

22.26%

FTXO:

29.12%

Макс. просадка

IYG:

-81.84%

FTXO:

-55.25%

Текущая просадка

IYG:

-9.21%

FTXO:

-17.61%

Доходность по периодам

С начала года, IYG показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у FTXO с доходностью -9.14%.


IYG

С начала года

-1.04%

1 месяц

-3.24%

6 месяцев

4.83%

1 год

20.49%

5 лет

17.36%

10 лет

11.50%

FTXO

С начала года

-9.14%

1 месяц

-6.19%

6 месяцев

-3.57%

1 год

11.75%

5 лет

13.75%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IYG и FTXO

IYG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FTXO в 0.60%.


График комиссии FTXO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTXO: 0.60%
График комиссии IYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IYG: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYG и FTXO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IYG
Ранг риск-скорректированной доходности IYG, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

FTXO
Ранг риск-скорректированной доходности FTXO, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTXO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYG c FTXO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IYG, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IYG: 0.89
FTXO: 0.40
Коэффициент Сортино IYG, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IYG: 1.34
FTXO: 0.76
Коэффициент Омега IYG, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IYG: 1.20
FTXO: 1.10
Коэффициент Кальмара IYG, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IYG: 1.07
FTXO: 0.44
Коэффициент Мартина IYG, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IYG: 4.12
FTXO: 1.45

Показатель коэффициента Шарпа IYG на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа FTXO равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYG и FTXO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
0.40
IYG
FTXO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYG и FTXO

Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности FTXO в 2.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF
1.20%1.16%1.77%2.07%1.25%1.71%1.59%1.81%1.24%1.28%1.33%1.14%
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF
2.46%2.18%3.20%2.94%1.64%2.74%2.54%3.52%1.09%0.17%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYG и FTXO

Максимальная просадка IYG за все время составила -81.84%, что больше максимальной просадки FTXO в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYG и FTXO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.21%
-17.61%
IYG
FTXO

Волатильность

Сравнение волатильности IYG и FTXO

Текущая волатильность для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) составляет 14.70%, в то время как у First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что IYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.70%
16.90%
IYG
FTXO