Сравнение IYG с FTXO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO).
IYG и FTXO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financial Services TR. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. FTXO - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Banks Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYG и FTXO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYG и FTXO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | -9.56% | 19.85% | 31.94% | 16.07% | -16.76% | 30.36% | 0.99% | 37.62% | -12.56% | 24.47% |
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | -2.85% | 21.32% | 29.05% | 0.05% | -17.93% | 40.53% | -12.53% | 30.11% | -21.79% | 14.25% |
Доходность по периодам
С начала года, IYG показывает доходность -9.56%, что значительно ниже, чем у FTXO с доходностью -2.85%.
IYG
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -9.56%
- 6 месяцев
- -5.49%
- 1 год
- 6.04%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 13.66%
FTXO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 21.92%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYG и FTXO
IYG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FTXO в 0.60%.
Доходность на риск
IYG vs. FTXO — Ранг доходности на риск
IYG
FTXO
Сравнение IYG c FTXO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYG | FTXO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.85 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 1.22 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.18 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.44 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 4.04 | -2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYG | FTXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.85 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.21 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.30 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между IYG и FTXO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYG и FTXO
Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности FTXO в 1.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | 1.17% | 1.00% | 1.16% | 1.77% | 2.07% | 1.25% | 1.71% | 1.59% | 1.81% | 1.24% | 1.28% | 1.33% |
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | 1.85% | 1.92% | 2.18% | 3.20% | 2.94% | 1.64% | 2.74% | 2.53% | 3.51% | 1.09% | 0.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYG и FTXO
Максимальная просадка IYG за все время составила -81.84%, что больше максимальной просадки FTXO в -55.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYG и FTXO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYG | FTXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.84% | -55.26% | -26.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.90% | -16.69% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -46.55% | +16.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.71% | -11.43% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.82% | -16.03% | -4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.37% | 5.97% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYG и FTXO
Текущая волатильность для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) составляет 5.08%, в то время как у First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что IYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYG | FTXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 6.29% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 16.31% | -3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.89% | 26.11% | -5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.48% | 27.06% | -6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 30.14% | -6.53% |