PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IYG с FTXO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IYGFTXO
Дох-ть с нач. г.23.66%21.34%
Дох-ть за 1 год42.15%46.51%
Дох-ть за 3 года4.92%-1.80%
Дох-ть за 5 лет10.71%4.92%
Коэф-т Шарпа3.282.28
Коэф-т Сортино4.283.13
Коэф-т Омега1.561.38
Коэф-т Кальмара2.131.21
Коэф-т Мартина21.6213.31
Индекс Язвы2.06%3.82%
Дневная вол-ть13.50%22.19%
Макс. просадка-81.84%-55.26%
Текущая просадка-2.76%-11.57%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между IYG и FTXO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IYG и FTXO

С начала года, IYG показывает доходность 23.66%, что значительно выше, чем у FTXO с доходностью 21.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.60%
13.48%
IYG
FTXO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IYG и FTXO

IYG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FTXO в 0.60%.


FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF
График комиссии FTXO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии IYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IYG c FTXO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IYG, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IYG, с текущим значением в 4.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IYG, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IYG, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IYG, с текущим значением в 21.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0021.62
FTXO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTXO, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTXO, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTXO, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTXO, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTXO, с текущим значением в 13.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.31

Сравнение коэффициента Шарпа IYG и FTXO

Показатель коэффициента Шарпа IYG на текущий момент составляет 3.28, что выше коэффициента Шарпа FTXO равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYG и FTXO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.28
2.28
IYG
FTXO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYG и FTXO

Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности FTXO в 2.47%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF
1.25%1.77%2.07%1.25%1.71%1.59%1.81%1.24%1.28%1.33%1.14%1.04%
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF
2.47%3.20%2.94%1.64%2.74%2.53%3.51%1.09%0.16%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYG и FTXO

Максимальная просадка IYG за все время составила -81.84%, что больше максимальной просадки FTXO в -55.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYG и FTXO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.76%
-11.57%
IYG
FTXO

Волатильность

Сравнение волатильности IYG и FTXO

Текущая волатильность для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) составляет 3.95%, в то время как у First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что IYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.95%
6.09%
IYG
FTXO