PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IYG с IYK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IYGIYK
Дох-ть с нач. г.23.66%8.90%
Дох-ть за 1 год42.15%12.76%
Дох-ть за 3 года4.92%5.25%
Дох-ть за 5 лет10.71%12.51%
Дох-ть за 10 лет11.14%9.50%
Коэф-т Шарпа3.281.29
Коэф-т Сортино4.281.90
Коэф-т Омега1.561.22
Коэф-т Кальмара2.131.32
Коэф-т Мартина21.626.71
Индекс Язвы2.06%1.94%
Дневная вол-ть13.50%10.15%
Макс. просадка-81.84%-42.64%
Текущая просадка-2.76%-4.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между IYG и IYK составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IYG и IYK

С начала года, IYG показывает доходность 23.66%, что значительно выше, чем у IYK с доходностью 8.90%. За последние 10 лет акции IYG превзошли акции IYK по среднегодовой доходности: 11.14% против 9.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.60%
4.06%
IYG
IYK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IYG и IYK

И IYG, и IYK имеют комиссию равную 0.42%.


IYG
iShares U.S. Financial Services ETF
График комиссии IYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии IYK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IYG c IYK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IYG, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IYG, с текущим значением в 4.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IYG, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IYG, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IYG, с текущим значением в 21.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0021.62
IYK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IYK, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IYK, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IYK, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IYK, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IYK, с текущим значением в 6.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.71

Сравнение коэффициента Шарпа IYG и IYK

Показатель коэффициента Шарпа IYG на текущий момент составляет 3.28, что выше коэффициента Шарпа IYK равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYG и IYK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.28
1.29
IYG
IYK

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYG и IYK

Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности IYK в 2.55%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF
1.25%1.77%2.07%1.25%1.71%1.59%1.81%1.24%1.28%1.33%1.14%1.04%
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF
2.55%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%1.82%1.84%

Просадки

Сравнение просадок IYG и IYK

Максимальная просадка IYG за все время составила -81.84%, что больше максимальной просадки IYK в -42.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYG и IYK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.76%
-4.50%
IYG
IYK

Волатильность

Сравнение волатильности IYG и IYK

iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что IYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.95%
2.28%
IYG
IYK