PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IYG с IYK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYG и IYK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
24.32%
6.13%
IYG
IYK

Доходность по периодам

С начала года, IYG показывает доходность 37.69%, что значительно выше, чем у IYK с доходностью 11.35%. За последние 10 лет акции IYG превзошли акции IYK по среднегодовой доходности: 12.31% против 9.50% соответственно.


IYG

С начала года

37.69%

1 месяц

9.67%

6 месяцев

24.32%

1 год

51.22%

5 лет (среднегодовая)

12.72%

10 лет (среднегодовая)

12.31%

IYK

С начала года

11.35%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

6.13%

1 год

13.50%

5 лет (среднегодовая)

12.93%

10 лет (среднегодовая)

9.50%

Основные характеристики


IYGIYK
Коэф-т Шарпа3.321.30
Коэф-т Сортино4.721.92
Коэф-т Омега1.621.22
Коэф-т Кальмара3.141.59
Коэф-т Мартина24.816.18
Индекс Язвы2.06%2.18%
Дневная вол-ть15.45%10.37%
Макс. просадка-81.84%-42.64%
Текущая просадка0.00%-2.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IYG и IYK

И IYG, и IYK имеют комиссию равную 0.42%.


IYG
iShares U.S. Financial Services ETF
График комиссии IYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии IYK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между IYG и IYK составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IYG c IYK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IYG, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.321.30
Коэффициент Сортино IYG, с текущим значением в 4.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.721.92
Коэффициент Омега IYG, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.621.22
Коэффициент Кальмара IYG, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.141.59
Коэффициент Мартина IYG, с текущим значением в 24.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.816.18
IYG
IYK

Показатель коэффициента Шарпа IYG на текущий момент составляет 3.32, что выше коэффициента Шарпа IYK равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYG и IYK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.32
1.30
IYG
IYK

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYG и IYK

Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности IYK в 2.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF
1.13%1.77%2.07%1.25%1.71%1.59%1.81%1.24%1.28%1.33%1.14%1.04%
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF
2.49%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%1.82%1.84%

Просадки

Сравнение просадок IYG и IYK

Максимальная просадка IYG за все время составила -81.84%, что больше максимальной просадки IYK в -42.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYG и IYK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-2.35%
IYG
IYK

Волатильность

Сравнение волатильности IYG и IYK

iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что IYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.34%
2.93%
IYG
IYK