PortfoliosLab logo
Сравнение IYG с IYK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IYG и IYK составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IYG и IYK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
329.75%
746.93%
IYG
IYK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYG:

0.89

IYK:

0.61

Коэф-т Сортино

IYG:

1.34

IYK:

0.91

Коэф-т Омега

IYG:

1.20

IYK:

1.11

Коэф-т Кальмара

IYG:

1.07

IYK:

0.74

Коэф-т Мартина

IYG:

4.12

IYK:

2.13

Индекс Язвы

IYG:

4.82%

IYK:

3.82%

Дневная вол-ть

IYG:

22.26%

IYK:

13.37%

Макс. просадка

IYG:

-81.84%

IYK:

-42.64%

Текущая просадка

IYG:

-9.21%

IYK:

-3.12%

Доходность по периодам

С начала года, IYG показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у IYK с доходностью 7.41%. За последние 10 лет акции IYG превзошли акции IYK по среднегодовой доходности: 11.50% против 9.58% соответственно.


IYG

С начала года

-1.04%

1 месяц

-3.24%

6 месяцев

4.83%

1 год

20.49%

5 лет

17.36%

10 лет

11.50%

IYK

С начала года

7.41%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

2.91%

1 год

7.77%

5 лет

14.43%

10 лет

9.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IYG и IYK

И IYG, и IYK имеют комиссию равную 0.42%.


График комиссии IYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IYG: 0.42%
График комиссии IYK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IYK: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYG и IYK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IYG
Ранг риск-скорректированной доходности IYG, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

IYK
Ранг риск-скорректированной доходности IYK, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYK, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYG c IYK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IYG, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IYG: 0.89
IYK: 0.61
Коэффициент Сортино IYG, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IYG: 1.34
IYK: 0.91
Коэффициент Омега IYG, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IYG: 1.20
IYK: 1.11
Коэффициент Кальмара IYG, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IYG: 1.07
IYK: 0.74
Коэффициент Мартина IYG, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IYG: 4.12
IYK: 2.13

Показатель коэффициента Шарпа IYG на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа IYK равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYG и IYK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
0.61
IYG
IYK

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYG и IYK

Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности IYK в 2.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF
1.20%1.16%1.77%2.07%1.25%1.71%1.59%1.81%1.24%1.28%1.33%1.14%
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF
2.46%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%1.82%

Просадки

Сравнение просадок IYG и IYK

Максимальная просадка IYG за все время составила -81.84%, что больше максимальной просадки IYK в -42.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYG и IYK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.21%
-3.12%
IYG
IYK

Волатильность

Сравнение волатильности IYG и IYK

iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) имеет более высокую волатильность в 14.70% по сравнению с iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) с волатильностью 7.46%. Это указывает на то, что IYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.70%
7.46%
IYG
IYK