PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IYG с IYF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IYGIYF
Дох-ть с нач. г.23.66%25.19%
Дох-ть за 1 год42.15%41.38%
Дох-ть за 3 года4.92%7.77%
Дох-ть за 5 лет10.71%11.70%
Дох-ть за 10 лет11.14%11.08%
Коэф-т Шарпа3.283.26
Коэф-т Сортино4.284.22
Коэф-т Омега1.561.55
Коэф-т Кальмара2.132.92
Коэф-т Мартина21.6220.91
Индекс Язвы2.06%2.08%
Дневная вол-ть13.50%13.31%
Макс. просадка-81.84%-79.09%
Текущая просадка-2.76%-3.53%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между IYG и IYF составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IYG и IYF

С начала года, IYG показывает доходность 23.66%, что значительно ниже, чем у IYF с доходностью 25.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYG имеют среднегодовую доходность 11.14%, а акции IYF немного отстают с 11.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.60%
13.85%
IYG
IYF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IYG и IYF

И IYG, и IYF имеют комиссию равную 0.42%.


IYG
iShares U.S. Financial Services ETF
График комиссии IYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии IYF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IYG c IYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и iShares U.S. Financials ETF (IYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IYG, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IYG, с текущим значением в 4.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IYG, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IYG, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IYG, с текущим значением в 21.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0021.62
IYF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IYF, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IYF, с текущим значением в 4.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IYF, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IYF, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IYF, с текущим значением в 20.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.91

Сравнение коэффициента Шарпа IYG и IYF

Показатель коэффициента Шарпа IYG на текущий момент составляет 3.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYF равному 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYG и IYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.28
3.26
IYG
IYF

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYG и IYF

Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности IYF в 1.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF
1.25%1.77%2.07%1.25%1.71%1.59%1.81%1.24%1.28%1.33%1.14%1.04%
IYF
iShares U.S. Financials ETF
1.31%1.67%1.86%1.27%1.72%1.65%1.90%1.46%1.67%1.66%1.38%1.33%

Просадки

Сравнение просадок IYG и IYF

Максимальная просадка IYG за все время составила -81.84%, примерно равная максимальной просадке IYF в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYG и IYF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.76%
-3.53%
IYG
IYF

Волатильность

Сравнение волатильности IYG и IYF

Текущая волатильность для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) составляет 3.95%, в то время как у iShares U.S. Financials ETF (IYF) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что IYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.95%
4.31%
IYG
IYF