Сравнение IYG с IYF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и iShares U.S. Financials ETF (IYF).
IYG и IYF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financial Services TR. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. IYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index. Фонд был запущен 31 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYG и IYF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYG и IYF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | -9.82% | 19.85% | 31.94% | 16.07% | -16.76% | 30.36% | 0.99% | 37.62% | -12.56% | 24.47% |
IYF iShares U.S. Financials ETF | -7.98% | 18.25% | 31.30% | 15.32% | -11.33% | 31.60% | -1.00% | 31.86% | -9.39% | 19.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IYG показывает доходность -9.82%, что значительно ниже, чем у IYF с доходностью -7.98%. За последние 10 лет акции IYG превзошли акции IYF по среднегодовой доходности: 13.56% против 12.62% соответственно.
IYG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- -9.82%
- 6 месяцев
- -5.92%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 13.56%
IYF
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 12.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYG и IYF
И IYG, и IYF имеют комиссию равную 0.42%.
Доходность на риск
IYG vs. IYF — Ранг доходности на риск
IYG
IYF
Сравнение IYG c IYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и iShares U.S. Financials ETF (IYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYG | IYF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.33 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 0.56 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.08 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 0.45 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | 1.34 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYG | IYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.33 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.58 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.61 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между IYG и IYF составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYG и IYF
Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности IYF в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | 1.18% | 1.00% | 1.16% | 1.77% | 2.07% | 1.25% | 1.71% | 1.59% | 1.81% | 1.24% | 1.28% | 1.33% |
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.62% | 1.32% | 1.29% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.64% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок IYG и IYF
Максимальная просадка IYG за все время составила -81.84%, примерно равная максимальной просадке IYF в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYG и IYF.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYG | IYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.84% | -79.09% | -2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.90% | -13.88% | -2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -25.06% | -4.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | -42.57% | -1.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -10.79% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.83% | -17.68% | -3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 4.67% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYG и IYF
iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с iShares U.S. Financials ETF (IYF) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что IYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYG | IYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 4.73% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 11.36% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.88% | 19.46% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 18.99% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 20.90% | +2.71% |