PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IYG с IYF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IYG и IYF составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение IYG с IYF

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и iShares U.S. Financials ETF (IYF).

IYG и IYF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financial Services TR. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. IYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index. Фонд был запущен 31 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYG или IYF.

Доходность

Сравнение доходности IYG и IYF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и iShares U.S. Financials ETF (IYF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYG:

1.24

IYF:

1.18

Коэф-т Сортино

IYG:

1.73

IYF:

1.66

Коэф-т Омега

IYG:

1.26

IYF:

1.24

Коэф-т Кальмара

IYG:

1.46

IYF:

1.50

Коэф-т Мартина

IYG:

5.43

IYF:

5.49

Индекс Язвы

IYG:

4.99%

IYF:

4.52%

Дневная вол-ть

IYG:

22.50%

IYF:

21.45%

Макс. просадка

IYG:

-81.84%

IYF:

-79.09%

Текущая просадка

IYG:

-3.12%

IYF:

-2.46%

Доходность по периодам

С начала года, IYG показывает доходность 5.60%, что значительно выше, чем у IYF с доходностью 5.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYG имеют среднегодовую доходность 11.92%, а акции IYF немного отстают с 11.74%.

IYG

С начала года

5.60%

1 месяц

5.35%

6 месяцев

0.11%

1 год

26.22%

3 года

15.34%

5 лет

17.30%

10 лет

11.92%

IYF

С начала года

5.30%

1 месяц

4.98%

6 месяцев

-1.80%

1 год

23.56%

3 года

15.88%

5 лет

17.94%

10 лет

11.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Financial Services ETF

iShares U.S. Financials ETF

Сравнение комиссий IYG и IYF

И IYG, и IYF имеют комиссию равную 0.42%.

IYG
iShares U.S. Financial Services ETF
IYF
iShares U.S. Financials ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYG и IYF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IYG
Ранг риск-скорректированной доходности IYG, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
IYF
Ранг риск-скорректированной доходности IYF, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYG c IYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и iShares U.S. Financials ETF (IYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IYG на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYF равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYG и IYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYG и IYF

Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности IYF в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF		1.12%1.16%1.77%2.07%1.25%1.71%1.59%1.81%1.24%1.28%1.33%1.14%
IYF
iShares U.S. Financials ETF		1.29%1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%1.38%

Просадки

Сравнение просадок IYG и IYF

Максимальная просадка IYG за все время составила -81.84%, примерно равная максимальной просадке IYF в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYG и IYF.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IYG и IYF

iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с iShares U.S. Financials ETF (IYF) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что IYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...