Сравнение IYG с GABF
IYG (iShares U.S. Financial Services ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both Financials Equities funds. IYG is passively managed, while GABF is actively managed. Over the past 3 years, IYG returned 21.76%/yr vs 21.78%/yr for GABF. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IYG charges 0.42%/yr vs 0.10%/yr for GABF.
Доходность
Сравнение доходности IYG и GABF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYG показывает доходность -3.88%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -4.77%.
IYG
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- -3.88%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- 13.56%
GABF
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -4.12%
- 1 год
- -1.19%
- 3 года*
- 21.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYG и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | -3.88% | 19.85% | 31.94% | 16.07% | 2.59% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -4.77% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | 0.40% |
Correlation
The correlation between IYG and GABF is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2022 г. | 0.91 |
The correlation between IYG and GABF has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IYG и GABF
Секторы
IYG
GABF
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
IYG
GABF
Сырьевые материалы
IYG
-
GABF
-
Коммуникационные услуги
IYG
-
GABF
-
Потребительский циклический сектор
IYG
-
GABF
-
Потребительский защитный сектор
IYG
-
GABF
-
Энергетика
IYG
-
GABF
-
Здравоохранение
IYG
-
GABF
-
Промышленность
IYG
-
GABF
Недвижимость
IYG
-
GABF
Технологии
IYG
-
GABF
Коммунальные услуги
IYG
-
GABF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYG vs. GABF — Ранг доходности на риск
IYG
GABF
Сравнение IYG c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYG | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.00 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | -0.07 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | -0.16 | +1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYG | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | -0.07 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.90 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок IYG и GABF
Максимальная просадка IYG за все время составила -81.84%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYG и GABF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYG | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.84% | -20.86% | -60.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.90% | -17.16% | +1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.54% | -20.86% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -9.45% | +2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.74% | -4.86% | -15.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 7.29% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYG и GABF
Текущая волатильность для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) составляет 4.41%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что IYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYG | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 4.98% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 13.36% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 17.53% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 20.57% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.54% | 20.57% | +2.97% |
Сравнение комиссий IYG и GABF
IYG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYG и GABF
Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности GABF в 2.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.06% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | 1.11% | 1.00% | 1.16% | 1.77% | 2.07% | 1.25% | 1.71% | 1.59% | 1.81% | 1.24% | 1.28% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
IYG and GABF have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GABF has higher volatility (4.98%) compared to IYG (4.41%). In terms of maximum drawdown, IYG dropped -81.84% vs GABF's -20.86%.
On 3-year performance, GABF leads with 21.78% vs 21.76% for IYG. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IYG has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GABF has performed better with a 21.78% return vs 21.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.42% for IYG.
GABF has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 1.11% for IYG.
They also come from different issuers: iShares and Gabelli. Their fees differ too: 0.42% for IYG and 0.10% for GABF.
IYG currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYG и GABF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор