PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYG с GABF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYG и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYG и GABF


2026 (YTD)2025202420232022
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF
-9.82%19.85%31.94%16.07%2.59%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
-9.67%3.60%44.38%38.92%0.40%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IYG показывает доходность -9.82%, а GABF немного выше – -9.67%.


IYG

1 день
0.10%
1 месяц
-2.91%
С начала года
-9.82%
6 месяцев
-5.92%
1 год
6.93%
3 года*
19.75%
5 лет*
9.12%
10 лет*
13.56%

GABF

1 день
0.28%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-9.67%
6 месяцев
-10.83%
1 год
-3.40%
3 года*
20.23%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Financial Services ETF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Сравнение комиссий IYG и GABF

IYG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.


Доходность на риск

IYG vs. GABF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYG
Ранг доходности на риск IYG: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYG: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYG: 2121
Ранг коэф-та Мартина

GABF
Ранг доходности на риск GABF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYG c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYGGABFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

-0.15

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

-0.05

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

0.99

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

-0.18

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.27

-0.48

+1.76

IYG vs. GABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYG на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа GABF равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYG и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYGGABFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

-0.15

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.86

-0.64

Корреляция

Корреляция между IYG и GABF составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYG и GABF

Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности GABF в 2.17%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF
1.18%1.00%1.16%1.77%2.07%1.25%1.71%1.59%1.81%1.24%1.28%1.33%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
2.17%1.96%4.19%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYG и GABF

Максимальная просадка IYG за все время составила -81.84%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYG и GABF.


Загрузка...

Показатели просадок


IYGGABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.84%

-20.86%

-60.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.90%

-17.16%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-14.11%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.83%

-4.64%

-16.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

6.49%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IYG и GABF

Текущая волатильность для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) составляет 5.14%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что IYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYGGABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

5.73%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

13.62%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.88%

22.80%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

20.69%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.61%

20.69%

+2.92%