PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares U.S. Financial Services ETF (IYG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US4642877702

CUSIP

464287770

Эмитент

iShares

Дата выпуска

12 июн. 2000 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Financials Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Dow Jones U.S. Financial Services TR

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IYG составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии IYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
IYG с IYF IYG с FPE IYG с XLF IYG с FTXO IYG с IYK IYG с VOO IYG с VOOG IYG с VFH IYG с SPY IYG с ESPO
Популярные сравнения:
IYG с IYF IYG с FPE IYG с XLF IYG с FTXO IYG с IYK IYG с VOO IYG с VOOG IYG с VFH IYG с SPY IYG с ESPO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares U.S. Financial Services ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
334.09%
300.97%
IYG (iShares U.S. Financial Services ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares U.S. Financial Services ETF показал доход в 31.89% с начала года и 33.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares U.S. Financial Services ETF составила 11.48%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


IYG

С начала года

31.89%

1 месяц

-1.82%

6 месяцев

20.42%

1 год

33.39%

5 лет

10.97%

10 лет

11.48%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IYG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.84%4.66%4.45%-4.24%3.54%-0.49%6.52%3.31%-0.69%3.93%11.56%31.89%
20239.82%-2.50%-9.97%2.07%-3.52%6.71%6.58%-4.12%-3.69%-3.64%12.22%7.65%16.07%
2022-0.09%-3.08%-3.17%-9.64%3.53%-11.74%9.08%-2.84%-9.55%12.52%6.46%-6.38%-16.76%
2021-3.13%12.69%4.89%6.69%3.08%-1.45%0.58%2.76%-1.33%6.15%-5.87%3.09%30.36%
2020-1.67%-11.30%-21.87%12.34%4.24%-0.39%1.59%5.93%-4.55%-2.07%17.78%7.23%0.99%
201910.17%3.90%-2.46%8.95%-7.27%6.64%3.70%-4.41%3.25%3.37%5.32%2.66%37.62%
20187.08%-1.85%-4.21%0.06%0.61%-1.31%4.17%2.13%-2.99%-5.69%2.26%-12.18%-12.56%
20170.71%5.31%-2.90%-0.69%-1.71%6.83%1.57%-1.51%6.05%3.11%3.71%2.16%24.47%
2016-11.22%-4.21%6.49%5.18%2.45%-7.45%5.53%6.03%-2.40%2.70%13.74%4.06%19.89%
2015-9.10%8.29%-0.71%1.71%2.67%0.92%2.41%-6.99%-4.26%6.29%3.06%-3.51%-0.72%
2014-3.82%2.77%2.79%-4.31%1.40%2.82%-1.16%2.92%0.56%2.95%1.96%1.95%10.97%
20135.99%1.19%4.24%1.19%8.74%-1.48%6.59%-5.14%2.77%3.41%6.41%3.08%42.85%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IYG составляет 88, что ставит его в топ 12% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности IYG, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IYG, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.222.10
Коэффициент Сортино IYG, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.212.80
Коэффициент Омега IYG, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.421.39
Коэффициент Кальмара IYG, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.393.09
Коэффициент Мартина IYG, с текущим значением в 15.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.5513.49
IYG
^GSPC

iShares U.S. Financial Services ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.22. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.22
2.10
IYG (iShares U.S. Financial Services ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares U.S. Financial Services ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.91 на акцию.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.91$1.06$1.09$0.81$0.85$0.80$0.68$0.54$0.45$0.40$0.35$0.29

Дивидендный доход

1.16%1.77%2.07%1.25%1.71%1.59%1.81%1.24%1.28%1.33%1.14%1.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares U.S. Financial Services ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.26$0.91
2023$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.27$1.06
2022$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.30$1.09
2021$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.25$0.81
2020$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.28$0.85
2019$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.22$0.80
2018$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.21$0.68
2017$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.17$0.54
2016$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.14$0.45
2015$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.13$0.40
2014$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.35
2013$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.29

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.24%
-2.62%
IYG (iShares U.S. Financial Services ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares U.S. Financial Services ETF показал максимальную просадку в 81.84%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2150 торговых сессий.

Текущая просадка iShares U.S. Financial Services ETF составляет 5.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.84%21 февр. 2007 г.5156 мар. 2009 г.215019 сент. 2017 г.2665
-44.32%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.223
-34.95%31 янв. 2001 г.4239 окт. 2002 г.25413 окт. 2003 г.677
-29.62%13 янв. 2022 г.18711 окт. 2022 г.36120 мар. 2024 г.548
-24.57%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.14423 июл. 2019 г.373

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares U.S. Financial Services ETF составляет 4.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.91%
3.79%
IYG (iShares U.S. Financial Services ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab