PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares U.S. Financial Services ETF (IYG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS4642877702
CUSIP464287770
ЭмитентiShares
Дата выпуска12 июн. 2000 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияFinancials Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексDow Jones U.S. Financial Services TR
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IYG составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии IYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: IYG с IYF, IYG с FPE, IYG с XLF, IYG с FTXO, IYG с IYK, IYG с VOO, IYG с VOOG, IYG с SPY, IYG с VFH, IYG с ESPO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares U.S. Financial Services ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.60%
10.27%
IYG (iShares U.S. Financial Services ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares U.S. Financial Services ETF показал доход в 23.66% с начала года и 42.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares U.S. Financial Services ETF составила 11.14%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.92%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года23.66%19.77%
1 месяц2.34%-0.67%
6 месяцев13.60%10.27%
1 год42.15%31.07%
5 лет (среднегодовая)10.71%13.22%
10 лет (среднегодовая)11.14%10.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IYG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.84%4.66%4.45%-4.24%3.54%-0.49%6.52%3.31%-0.69%3.93%23.66%
20239.82%-2.50%-9.97%2.07%-3.52%6.71%6.58%-4.12%-3.69%-3.64%12.22%7.65%16.07%
2022-0.09%-3.08%-3.17%-9.64%3.53%-11.74%9.08%-2.84%-9.55%12.52%6.46%-6.38%-16.76%
2021-3.13%12.69%4.89%6.69%3.08%-1.45%0.58%2.76%-1.33%6.15%-5.87%3.09%30.36%
2020-1.67%-11.30%-21.87%12.34%4.24%-0.39%1.59%5.93%-4.55%-2.07%17.78%7.23%0.99%
201910.17%3.90%-2.46%8.95%-7.27%6.64%3.70%-4.41%3.25%3.37%5.32%2.66%37.62%
20187.08%-1.85%-4.21%0.06%0.61%-1.31%4.17%2.13%-2.99%-5.69%2.26%-12.18%-12.56%
20170.71%5.31%-2.90%-0.69%-1.71%6.83%1.57%-1.51%6.05%3.11%3.71%2.16%24.47%
2016-11.23%-4.21%6.49%5.18%2.45%-7.45%5.53%6.03%-2.40%2.70%13.74%4.06%19.89%
2015-9.10%8.29%-0.71%1.71%2.67%0.92%2.41%-6.99%-4.26%6.29%3.06%-3.51%-0.72%
2014-3.82%2.77%2.79%-4.31%1.40%2.82%-1.16%2.92%0.56%2.95%1.96%1.95%10.97%
20135.99%1.19%4.24%1.19%8.74%-1.48%6.59%-5.14%2.77%3.41%6.41%3.08%42.85%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IYG среди ETFs на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности IYG, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYG, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYG, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYG, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYG, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYG, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


IYG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IYG, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IYG, с текущим значением в 4.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IYG, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IYG, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IYG, с текущим значением в 21.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0021.62
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.04

Коэффициент Шарпа

iShares U.S. Financial Services ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.28. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.28
2.67
IYG (iShares U.S. Financial Services ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares U.S. Financial Services ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.92 на акцию.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.92$1.06$1.09$0.81$0.85$0.80$0.68$0.54$0.45$0.40$0.35$0.29

Дивидендный доход

1.25%1.77%2.07%1.25%1.71%1.59%1.81%1.24%1.28%1.33%1.14%1.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares U.S. Financial Services ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.65
2023$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.27$1.06
2022$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.30$1.09
2021$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.25$0.81
2020$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.28$0.85
2019$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.22$0.80
2018$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.21$0.68
2017$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.17$0.54
2016$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.14$0.45
2015$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.13$0.40
2014$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.35
2013$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.29

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.76%
-2.59%
IYG (iShares U.S. Financial Services ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares U.S. Financial Services ETF показал максимальную просадку в 81.84%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2150 торговых сессий.

Текущая просадка iShares U.S. Financial Services ETF составляет 2.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.84%21 февр. 2007 г.5156 мар. 2009 г.215019 сент. 2017 г.2665
-44.32%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.223
-34.95%31 янв. 2001 г.4239 окт. 2002 г.25413 окт. 2003 г.677
-29.62%13 янв. 2022 г.18711 окт. 2022 г.36120 мар. 2024 г.548
-24.57%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.14423 июл. 2019 г.373

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares U.S. Financial Services ETF составляет 3.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.95%
3.11%
IYG (iShares U.S. Financial Services ETF)
Benchmark (^GSPC)