PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYG с IXG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYG и IXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и iShares Global Financials ETF (IXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYG и IXG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF
-9.82%19.85%31.94%16.07%-16.76%30.36%0.99%37.62%-12.56%24.47%
IXG
iShares Global Financials ETF
-4.77%28.54%25.69%14.97%-8.97%25.07%-2.99%24.60%-16.33%23.78%

Доходность по периодам

С начала года, IYG показывает доходность -9.82%, что значительно ниже, чем у IXG с доходностью -4.77%. За последние 10 лет акции IYG превзошли акции IXG по среднегодовой доходности: 13.56% против 11.73% соответственно.


IYG

1 день
0.10%
1 месяц
-2.91%
С начала года
-9.82%
6 месяцев
-5.92%
1 год
6.93%
3 года*
19.75%
5 лет*
9.12%
10 лет*
13.56%

IXG

1 день
0.90%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-0.02%
1 год
14.24%
3 года*
21.68%
5 лет*
12.07%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Financial Services ETF

iShares Global Financials ETF

Сравнение комиссий IYG и IXG

IYG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии IXG в 0.46%.


Доходность на риск

IYG vs. IXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYG
Ранг доходности на риск IYG: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYG: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYG: 2121
Ранг коэф-та Мартина

IXG
Ранг доходности на риск IXG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYG c IXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и iShares Global Financials ETF (IXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYGIXGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.79

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

1.16

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.17

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

1.11

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.27

4.07

-2.80

IYG vs. IXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYG на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа IXG равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYG и IXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYGIXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.79

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.70

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.58

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.23

-0.02

Корреляция

Корреляция между IYG и IXG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYG и IXG

Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности IXG в 2.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF
1.18%1.00%1.16%1.77%2.07%1.25%1.71%1.59%1.81%1.24%1.28%1.33%
IXG
iShares Global Financials ETF
2.14%2.04%2.64%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%

Просадки

Сравнение просадок IYG и IXG

Максимальная просадка IYG за все время составила -81.84%, примерно равная максимальной просадке IXG в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYG и IXG.


Загрузка...

Показатели просадок


IYGIXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.84%

-78.42%

-3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.90%

-12.79%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-27.20%

-2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.32%

-43.47%

-0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-7.30%

-5.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.83%

-19.87%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

3.47%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IYG и IXG

Текущая волатильность для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) составляет 5.14%, в то время как у iShares Global Financials ETF (IXG) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что IYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYGIXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

5.91%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

10.54%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.88%

18.13%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

17.29%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.61%

20.15%

+3.46%