PortfoliosLab logo
Сравнение IYG с IXG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IYG и IXG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IYG и IXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и iShares Global Financials ETF (IXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
286.29%
250.07%
IYG
IXG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYG:

0.89

IXG:

1.30

Коэф-т Сортино

IYG:

1.34

IXG:

1.78

Коэф-т Омега

IYG:

1.20

IXG:

1.28

Коэф-т Кальмара

IYG:

1.07

IXG:

1.78

Коэф-т Мартина

IYG:

4.12

IXG:

8.21

Индекс Язвы

IYG:

4.82%

IXG:

2.94%

Дневная вол-ть

IYG:

22.26%

IXG:

18.63%

Макс. просадка

IYG:

-81.84%

IXG:

-78.42%

Текущая просадка

IYG:

-9.21%

IXG:

-2.69%

Доходность по периодам

С начала года, IYG показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у IXG с доходностью 6.38%. За последние 10 лет акции IYG превзошли акции IXG по среднегодовой доходности: 11.50% против 8.47% соответственно.


IYG

С начала года

-1.04%

1 месяц

-3.24%

6 месяцев

4.83%

1 год

20.49%

5 лет

17.36%

10 лет

11.50%

IXG

С начала года

6.38%

1 месяц

-1.85%

6 месяцев

8.77%

1 год

24.80%

5 лет

19.02%

10 лет

8.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IYG и IXG

IYG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии IXG в 0.46%.


График комиссии IXG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IXG: 0.46%
График комиссии IYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IYG: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYG и IXG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IYG
Ранг риск-скорректированной доходности IYG, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

IXG
Ранг риск-скорректированной доходности IXG, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYG c IXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и iShares Global Financials ETF (IXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IYG, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IYG: 0.89
IXG: 1.30
Коэффициент Сортино IYG, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IYG: 1.34
IXG: 1.78
Коэффициент Омега IYG, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IYG: 1.20
IXG: 1.28
Коэффициент Кальмара IYG, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IYG: 1.07
IXG: 1.78
Коэффициент Мартина IYG, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IYG: 4.12
IXG: 8.21

Показатель коэффициента Шарпа IYG на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа IXG равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYG и IXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
1.30
IYG
IXG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYG и IXG

Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности IXG в 2.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF
1.20%1.16%1.77%2.07%1.25%1.71%1.59%1.81%1.24%1.28%1.33%1.14%
IXG
iShares Global Financials ETF
2.48%2.64%2.62%3.71%1.68%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%2.38%

Просадки

Сравнение просадок IYG и IXG

Максимальная просадка IYG за все время составила -81.84%, примерно равная максимальной просадке IXG в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYG и IXG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.21%
-2.69%
IYG
IXG

Волатильность

Сравнение волатильности IYG и IXG

iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) имеет более высокую волатильность в 14.70% по сравнению с iShares Global Financials ETF (IXG) с волатильностью 13.33%. Это указывает на то, что IYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.70%
13.33%
IYG
IXG