PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYG с IXG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYG и IXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и iShares Global Financials ETF (IXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYG и IXG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF
-9.56%19.85%31.94%16.07%-16.76%30.36%0.99%37.62%-12.56%24.47%
IXG
iShares Global Financials ETF
-4.97%28.54%25.69%14.97%-8.97%25.07%-2.99%24.60%-16.33%23.78%

Доходность по периодам

С начала года, IYG показывает доходность -9.56%, что значительно ниже, чем у IXG с доходностью -4.97%. За последние 10 лет акции IYG превзошли акции IXG по среднегодовой доходности: 13.66% против 11.80% соответственно.


IYG

1 день
0.29%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-9.56%
6 месяцев
-6.13%
1 год
13.04%
3 года*
19.89%
5 лет*
9.18%
10 лет*
13.66%

IXG

1 день
-0.21%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-4.97%
6 месяцев
-0.69%
1 год
17.71%
3 года*
21.31%
5 лет*
12.02%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Financial Services ETF

iShares Global Financials ETF

Сравнение комиссий IYG и IXG

IYG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии IXG в 0.46%.


Доходность на риск

IYG vs. IXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYG
Ранг доходности на риск IYG: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYG: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYG: 1818
Ранг коэф-та Мартина

IXG
Ранг доходности на риск IXG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYG c IXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и iShares Global Financials ETF (IXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYGIXGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.71

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.06

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.16

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

1.09

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.35

4.00

-2.65

IYG vs. IXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYG на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа IXG равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYG и IXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYGIXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.71

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.70

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.59

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.23

-0.02

Корреляция

Корреляция между IYG и IXG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYG и IXG

Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности IXG в 2.15%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF
1.17%1.00%1.16%1.77%2.07%1.25%1.71%1.59%1.81%1.24%1.28%1.33%
IXG
iShares Global Financials ETF
2.15%2.04%2.64%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%

Просадки

Сравнение просадок IYG и IXG

Максимальная просадка IYG за все время составила -81.84%, примерно равная максимальной просадке IXG в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYG и IXG.


Загрузка...

Показатели просадок


IYGIXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.84%

-78.42%

-3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.90%

-11.33%

-4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-27.20%

-2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.32%

-43.47%

-0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.71%

-7.49%

-5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.82%

-19.87%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

3.50%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности IYG и IXG

Текущая волатильность для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) составляет 5.08%, в то время как у iShares Global Financials ETF (IXG) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что IYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYGIXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

5.82%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

10.53%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.89%

18.13%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

17.29%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.61%

20.14%

+3.47%