PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IYG с IXG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYG с IXG

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и iShares Global Financials ETF (IXG).

IYG и IXG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financial Services TR. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. IXG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Financials Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYG или IXG.

Корреляция

Корреляция между IYG и IXG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IYG и IXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и iShares Global Financials ETF (IXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYG:

1.19

IXG:

1.42

Коэф-т Сортино

IYG:

1.76

IXG:

2.00

Коэф-т Омега

IYG:

1.26

IXG:

1.31

Коэф-т Кальмара

IYG:

1.48

IXG:

2.04

Коэф-т Мартина

IYG:

5.46

IXG:

9.40

Индекс Язвы

IYG:

5.03%

IXG:

2.94%

Дневная вол-ть

IYG:

22.46%

IXG:

18.66%

Макс. просадка

IYG:

-81.84%

IXG:

-78.42%

Текущая просадка

IYG:

-1.47%

IXG:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, IYG показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у IXG с доходностью 13.25%. За последние 10 лет акции IYG превзошли акции IXG по среднегодовой доходности: 12.01% против 9.00% соответственно.

IYG

С начала года

7.39%

1 месяц

14.07%

6 месяцев

4.80%

1 год

26.59%

5 лет

20.26%

10 лет

12.01%

IXG

С начала года

13.25%

1 месяц

11.26%

6 месяцев

10.79%

1 год

26.36%

5 лет

21.77%

10 лет

9.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IYG и IXG

IYG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии IXG в 0.46%.

IXG
iShares Global Financials ETF
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYG и IXG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IYG
Ранг риск-скорректированной доходности IYG, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
IXG
Ранг риск-скорректированной доходности IXG, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYG c IXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и iShares Global Financials ETF (IXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IYG на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IXG равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYG и IXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYG и IXG

Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности IXG в 2.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF		1.10%1.16%1.77%2.07%1.25%1.71%1.59%1.81%1.24%1.28%1.33%1.14%
IXG
iShares Global Financials ETF		2.33%2.64%2.62%3.71%1.68%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%2.38%

Просадки

Сравнение просадок IYG и IXG

Максимальная просадка IYG за все время составила -81.84%, примерно равная максимальной просадке IXG в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYG и IXG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IYG и IXG

iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с iShares Global Financials ETF (IXG) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что IYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...