PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IYG с XLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IYGXLF
Дох-ть с нач. г.23.66%24.49%
Дох-ть за 1 год42.15%39.25%
Дох-ть за 3 года4.92%6.96%
Дох-ть за 5 лет10.71%11.55%
Дох-ть за 10 лет11.14%13.56%
Коэф-т Шарпа3.283.32
Коэф-т Сортино4.284.34
Коэф-т Омега1.561.57
Коэф-т Кальмара2.132.54
Коэф-т Мартина21.6221.37
Индекс Язвы2.06%1.92%
Дневная вол-ть13.50%12.36%
Макс. просадка-81.84%-82.43%
Текущая просадка-2.76%-2.81%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между IYG и XLF составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IYG и XLF

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IYG показывает доходность 23.66%, а XLF немного выше – 24.49%. За последние 10 лет акции IYG уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 11.14% против 13.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.60%
13.54%
IYG
XLF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IYG и XLF

IYG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.


IYG
iShares U.S. Financial Services ETF
График комиссии IYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии XLF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IYG c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IYG, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IYG, с текущим значением в 4.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IYG, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IYG, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IYG, с текущим значением в 21.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0021.62
XLF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLF, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XLF, с текущим значением в 4.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XLF, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XLF, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XLF, с текущим значением в 21.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0021.37

Сравнение коэффициента Шарпа IYG и XLF

Показатель коэффициента Шарпа IYG на текущий момент составляет 3.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLF равному 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYG и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.28
3.32
IYG
XLF

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYG и XLF

Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности XLF в 1.44%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF
1.25%1.77%2.07%1.25%1.71%1.59%1.81%1.24%1.28%1.33%1.14%1.04%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.44%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%1.63%2.40%1.98%1.81%

Просадки

Сравнение просадок IYG и XLF

Максимальная просадка IYG за все время составила -81.84%, примерно равная максимальной просадке XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYG и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.76%
-2.81%
IYG
XLF

Волатильность

Сравнение волатильности IYG и XLF

iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) имеют волатильность 3.95% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.95%
3.98%
IYG
XLF