PortfoliosLab logo
Сравнение IYG с XLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IYG и XLF составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IYG и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
329.75%
434.32%
IYG
XLF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYG:

0.89

XLF:

0.92

Коэф-т Сортино

IYG:

1.34

XLF:

1.37

Коэф-т Омега

IYG:

1.20

XLF:

1.20

Коэф-т Кальмара

IYG:

1.07

XLF:

1.20

Коэф-т Мартина

IYG:

4.12

XLF:

4.72

Индекс Язвы

IYG:

4.82%

XLF:

3.94%

Дневная вол-ть

IYG:

22.26%

XLF:

20.15%

Макс. просадка

IYG:

-81.84%

XLF:

-82.43%

Текущая просадка

IYG:

-9.21%

XLF:

-7.66%

Доходность по периодам

С начала года, IYG показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции IYG уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 11.50% против 13.87% соответственно.


IYG

С начала года

-1.04%

1 месяц

-3.24%

6 месяцев

4.83%

1 год

20.49%

5 лет

17.36%

10 лет

11.50%

XLF

С начала года

-0.28%

1 месяц

-4.30%

6 месяцев

3.80%

1 год

19.47%

5 лет

18.65%

10 лет

13.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IYG и XLF

IYG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.


График комиссии IYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IYG: 0.42%
График комиссии XLF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLF: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYG и XLF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IYG
Ранг риск-скорректированной доходности IYG, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

XLF
Ранг риск-скорректированной доходности XLF, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYG c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IYG, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IYG: 0.89
XLF: 0.92
Коэффициент Сортино IYG, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IYG: 1.34
XLF: 1.37
Коэффициент Омега IYG, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IYG: 1.20
XLF: 1.20
Коэффициент Кальмара IYG, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IYG: 1.07
XLF: 1.20
Коэффициент Мартина IYG, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IYG: 4.12
XLF: 4.72

Показатель коэффициента Шарпа IYG на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLF равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYG и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
0.92
IYG
XLF

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYG и XLF

Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности XLF в 1.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF
1.20%1.16%1.77%2.07%1.25%1.71%1.59%1.81%1.24%1.28%1.33%1.14%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.48%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.86%2.09%1.48%1.63%2.40%1.98%

Просадки

Сравнение просадок IYG и XLF

Максимальная просадка IYG за все время составила -81.84%, примерно равная максимальной просадке XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYG и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.21%
-7.66%
IYG
XLF

Волатильность

Сравнение волатильности IYG и XLF

iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) имеет более высокую волатильность в 14.70% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 13.51%. Это указывает на то, что IYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.70%
13.51%
IYG
XLF