Сравнение IYG с VFH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и Vanguard Financials ETF (VFH).
IYG и VFH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financial Services TR. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. VFH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYG или VFH.
Основные характеристики
| IYG | VFH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.69% | 6.38% |
| Дох-ть за 1 год | 33.78% | 29.43% |
| Дох-ть за 3 года | 6.76% | 5.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.90% | 9.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.33% | 10.45% |
| Коэф-т Шарпа | 2.07 | 1.85 |
| Дневная вол-ть | 14.61% | 14.02% |
| Макс. просадка | -79.74% | -78.61% |
| Current Drawdown | -4.16% | -4.52% |
Корреляция
Корреляция между IYG и VFH составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IYG и VFH
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IYG показывает доходность 6.69%, а VFH немного ниже – 6.38%. За последние 10 лет акции IYG превзошли акции VFH по среднегодовой доходности: 14.33% против 10.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYG и VFH
IYG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VFH в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYG c VFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и Vanguard Financials ETF (VFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYG и VFH
Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности VFH в 1.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | 3.97% | 5.32% | 6.21% | 3.76% | 5.13% | 4.77% | 5.42% | 3.72% | 3.85% | 4.00% | 3.41% | 3.13% |
VFH Vanguard Financials ETF | 1.93% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% | 1.85% | 1.82% |
Просадки
Сравнение просадок IYG и VFH
Максимальная просадка IYG за все время составила -79.74%, примерно равная максимальной просадке VFH в -78.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYG и VFH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYG и VFH
iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и Vanguard Financials ETF (VFH) имеют волатильность 4.04% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.