Сравнение IYG с VFH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и Vanguard Financials ETF (VFH).
IYG и VFH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financial Services TR. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. VFH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYG и VFH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYG и VFH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | -9.82% | 19.85% | 31.94% | 16.07% | -16.76% | 30.36% | 0.99% | 37.62% | -12.56% | 24.47% |
VFH Vanguard Financials ETF | -9.19% | 14.91% | 30.44% | 14.17% | -12.31% | 35.22% | -1.96% | 31.57% | -13.52% | 19.99% |
Доходность по периодам
С начала года, IYG показывает доходность -9.82%, что значительно ниже, чем у VFH с доходностью -9.19%. За последние 10 лет акции IYG превзошли акции VFH по среднегодовой доходности: 13.56% против 12.30% соответственно.
IYG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- -9.82%
- 6 месяцев
- -5.92%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 13.56%
VFH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYG и VFH
IYG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VFH в 0.10%.
Доходность на риск
IYG vs. VFH — Ранг доходности на риск
IYG
VFH
Сравнение IYG c VFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и Vanguard Financials ETF (VFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYG | VFH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.14 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 0.32 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.05 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 0.18 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | 0.54 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYG | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.14 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.48 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.55 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.24 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между IYG и VFH составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYG и VFH
Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VFH в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | 1.18% | 1.00% | 1.16% | 1.77% | 2.07% | 1.25% | 1.71% | 1.59% | 1.81% | 1.24% | 1.28% | 1.33% |
VFH Vanguard Financials ETF | 1.61% | 1.55% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYG и VFH
Максимальная просадка IYG за все время составила -81.84%, примерно равная максимальной просадке VFH в -78.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYG и VFH.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYG | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.84% | -78.61% | -3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.90% | -14.75% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -25.66% | -3.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | -44.42% | +0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -11.95% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.83% | -18.62% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 4.99% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYG и VFH
iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Vanguard Financials ETF (VFH) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что IYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYG | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 4.85% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 11.75% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.88% | 19.93% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 19.37% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 22.55% | +1.06% |