PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IYG с VFH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IYGVFH
Дох-ть с нач. г.23.66%23.69%
Дох-ть за 1 год42.15%40.39%
Дох-ть за 3 года4.92%6.40%
Дох-ть за 5 лет10.71%11.39%
Дох-ть за 10 лет11.14%11.10%
Коэф-т Шарпа3.283.25
Коэф-т Сортино4.284.24
Коэф-т Омега1.561.55
Коэф-т Кальмара2.132.49
Коэф-т Мартина21.6220.83
Индекс Язвы2.06%2.05%
Дневная вол-ть13.50%13.06%
Макс. просадка-81.84%-78.61%
Текущая просадка-2.76%-3.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между IYG и VFH составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IYG и VFH

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IYG показывает доходность 23.66%, а VFH немного выше – 23.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYG имеют среднегодовую доходность 11.14%, а акции VFH немного отстают с 11.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.60%
13.84%
IYG
VFH

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IYG и VFH

IYG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VFH в 0.10%.


IYG
iShares U.S. Financial Services ETF
График комиссии IYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии VFH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IYG c VFH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и Vanguard Financials ETF (VFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IYG, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IYG, с текущим значением в 4.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IYG, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IYG, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IYG, с текущим значением в 21.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0021.62
VFH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFH, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFH, с текущим значением в 4.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFH, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFH, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFH, с текущим значением в 20.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.83

Сравнение коэффициента Шарпа IYG и VFH

Показатель коэффициента Шарпа IYG на текущий момент составляет 3.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFH равному 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYG и VFH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.28
3.25
IYG
VFH

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYG и VFH

Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности VFH в 1.74%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF
1.25%1.77%2.07%1.25%1.71%1.59%1.81%1.24%1.28%1.33%1.14%1.04%
VFH
Vanguard Financials ETF
1.74%2.08%2.31%1.87%2.21%2.17%2.30%1.53%1.63%2.00%1.85%1.82%

Просадки

Сравнение просадок IYG и VFH

Максимальная просадка IYG за все время составила -81.84%, примерно равная максимальной просадке VFH в -78.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYG и VFH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.76%
-3.00%
IYG
VFH

Волатильность

Сравнение волатильности IYG и VFH

iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и Vanguard Financials ETF (VFH) имеют волатильность 3.95% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.95%
4.10%
IYG
VFH