Сравнение IYG с KBWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP).
IYG и KBWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financial Services TR. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYG и KBWP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYG и KBWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | -9.82% | 19.85% | 31.94% | 16.07% | -16.76% | 30.36% | 0.99% | 37.62% | -12.56% | 24.47% |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | -6.42% | 11.49% | 30.45% | 7.09% | 10.16% | 20.61% | -2.05% | 28.67% | -2.76% | 8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, IYG показывает доходность -9.82%, что значительно ниже, чем у KBWP с доходностью -6.42%. За последние 10 лет акции IYG превзошли акции KBWP по среднегодовой доходности: 13.56% против 11.43% соответственно.
IYG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- -9.82%
- 6 месяцев
- -5.92%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 13.56%
KBWP
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- -3.69%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 11.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYG и KBWP
IYG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии KBWP в 0.35%.
Доходность на риск
IYG vs. KBWP — Ранг доходности на риск
IYG
KBWP
Сравнение IYG c KBWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYG | KBWP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | -0.19 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | -0.13 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.98 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.29 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | -0.74 | +2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYG | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | -0.19 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.64 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.56 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.71 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между IYG и KBWP составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYG и KBWP
Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности KBWP в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | 1.18% | 1.00% | 1.16% | 1.77% | 2.07% | 1.25% | 1.71% | 1.59% | 1.81% | 1.24% | 1.28% | 1.33% |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 1.98% | 1.58% | 1.64% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок IYG и KBWP
Максимальная просадка IYG за все время составила -81.84%, что больше максимальной просадки KBWP в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYG и KBWP.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYG | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.84% | -39.76% | -42.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.90% | -11.57% | -4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -17.00% | -12.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | -39.76% | -4.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -7.20% | -5.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.83% | -4.35% | -16.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 4.50% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYG и KBWP
iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что IYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYG | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 4.30% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 11.75% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.88% | 19.26% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 18.49% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 20.65% | +2.96% |