Сравнение IYG с FXU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU).
IYG и FXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financial Services TR. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. FXU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Utilities Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYG и FXU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYG и FXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | -9.82% | 19.85% | 31.94% | 16.07% | -16.76% | 30.36% | 0.99% | 37.62% | -12.56% | 24.47% |
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 11.27% | 21.86% | 22.50% | -2.12% | 3.68% | 17.67% | 1.53% | 11.67% | 5.43% | 0.98% |
Доходность по периодам
С начала года, IYG показывает доходность -9.82%, что значительно ниже, чем у FXU с доходностью 11.27%. За последние 10 лет акции IYG превзошли акции FXU по среднегодовой доходности: 13.56% против 9.62% соответственно.
IYG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- -9.82%
- 6 месяцев
- -5.92%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 13.56%
FXU
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 23.84%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 13.51%
- 10 лет*
- 9.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYG и FXU
IYG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FXU в 0.62%.
Доходность на риск
IYG vs. FXU — Ранг доходности на риск
IYG
FXU
Сравнение IYG c FXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYG | FXU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 1.60 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 2.11 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.30 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 2.85 | -2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | 9.41 | -8.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYG | FXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.60 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.82 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.53 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.43 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между IYG и FXU составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYG и FXU
Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности FXU в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | 1.18% | 1.00% | 1.16% | 1.77% | 2.07% | 1.25% | 1.71% | 1.59% | 1.81% | 1.24% | 1.28% | 1.33% |
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 2.10% | 2.29% | 2.41% | 2.52% | 2.03% | 2.00% | 3.97% | 2.34% | 2.40% | 3.81% | 2.62% | 3.90% |
Просадки
Сравнение просадок IYG и FXU
Максимальная просадка IYG за все время составила -81.84%, что больше максимальной просадки FXU в -49.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYG и FXU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYG | FXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.84% | -49.00% | -32.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.90% | -8.57% | -7.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -21.87% | -7.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | -34.81% | -9.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -1.80% | -11.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.83% | -7.66% | -13.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 2.60% | +2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYG и FXU
iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что IYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYG | FXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 4.53% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 9.08% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.88% | 14.98% | +5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 16.49% | +4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 18.29% | +5.32% |