Сравнение IYF с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financials ETF (IYF) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
IYF и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index. Фонд был запущен 31 мая 2000 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYF и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYF и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | -7.71% | 18.25% | 31.30% | 15.32% | -11.33% | 31.60% | -1.00% | 31.86% | -9.39% | 19.58% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.84% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, IYF показывает доходность -7.71%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции IYF уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 12.71% против 28.54% соответственно.
IYF
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -7.71%
- 6 месяцев
- -4.17%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- 12.71%
SOXX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 80.38%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 28.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYF и SOXX
IYF берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
IYF vs. SOXX — Ранг доходности на риск
IYF
SOXX
Сравнение IYF c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYF | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 2.01 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 2.62 | -2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.37 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 4.46 | -3.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 16.48 | -15.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYF | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 2.01 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.55 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.87 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.37 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между IYF и SOXX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYF и SOXX
Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.61% | 1.32% | 1.29% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.64% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IYF и SOXX
Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYF | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.09% | -70.21% | -8.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -15.77% | +1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | -45.75% | +20.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.57% | -45.75% | +3.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.54% | -7.66% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.68% | -20.10% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 4.95% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYF и SOXX
Текущая волатильность для iShares U.S. Financials ETF (IYF) составляет 4.69%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что IYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYF | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 12.68% | -7.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 26.35% | -15.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.46% | 40.12% | -20.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 35.47% | -16.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 32.98% | -12.08% |