Сравнение IYF с KCE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financials ETF (IYF) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE).
IYF и KCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index. Фонд был запущен 31 мая 2000 г.. KCE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Capital Markets Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYF и KCE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYF и KCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | -7.98% | 18.25% | 31.30% | 15.32% | -11.33% | 31.60% | -1.00% | 31.86% | -9.39% | 19.58% |
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | -8.04% | 10.76% | 37.51% | 32.04% | -22.14% | 40.05% | 30.82% | 27.13% | -15.63% | 32.01% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IYF показывает доходность -7.98%, а KCE немного ниже – -8.04%. За последние 10 лет акции IYF уступали акциям KCE по среднегодовой доходности: 12.62% против 15.83% соответственно.
IYF
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 12.62%
KCE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- -8.04%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 15.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYF и KCE
IYF берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии KCE в 0.35%.
Доходность на риск
IYF vs. KCE — Ранг доходности на риск
IYF
KCE
Сравнение IYF c KCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYF | KCE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.38 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 0.69 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.09 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.61 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 1.63 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYF | KCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.38 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.52 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.68 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.24 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между IYF и KCE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYF и KCE
Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности KCE в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.62% | 1.32% | 1.29% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.64% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% |
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 1.88% | 1.63% | 1.56% | 1.82% | 2.42% | 1.53% | 2.20% | 2.32% | 2.67% | 1.95% | 2.30% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок IYF и KCE
Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки KCE в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и KCE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYF | KCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.09% | -74.00% | -5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -17.44% | +3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | -34.45% | +9.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.57% | -40.78% | -1.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.79% | -14.62% | +3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.68% | -22.94% | +5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 6.56% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYF и KCE
Текущая волатильность для iShares U.S. Financials ETF (IYF) составляет 4.73%, в то время как у SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что IYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYF | KCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 6.28% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 15.62% | -4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.46% | 25.68% | -6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 22.95% | -3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 23.21% | -2.31% |