PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYF с KCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYF с KCE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYF (iShares U.S. Financials ETF) and KCE (SPDR S&P Capital Markets ETF) are both Financials Equities funds - IYF tracks the Dow Jones U.S. Financials Index while KCE tracks the S&P Capital Markets Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYF returned 12.79%/yr vs 16.53%/yr for KCE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IYF charges 0.42%/yr vs 0.35%/yr for KCE.

Доходность

Сравнение доходности IYF и KCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financials ETF (IYF) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYF показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у KCE с доходностью 1.93%. За последние 10 лет акции IYF уступали акциям KCE по среднегодовой доходности: 12.79% против 16.53% соответственно.

IYF

1 день
2.61%
1 месяц
1.16%
С начала года
-2.72%
6 месяцев
-0.96%
1 год
9.62%
3 года*
21.87%
5 лет*
10.09%
10 лет*
12.79%

KCE

1 день
3.04%
1 месяц
-0.01%
С начала года
1.93%
6 месяцев
3.63%
1 год
14.52%
3 года*
25.37%
5 лет*
12.47%
10 лет*
16.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYF и KCE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYF
iShares U.S. Financials ETF		-2.72%18.25%31.30%15.32%-11.33%31.60%-1.00%31.86%-9.39%19.58%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.93%10.76%37.51%32.04%-22.14%40.05%30.82%27.13%-15.63%32.01%

Correlation

The correlation between IYF and KCE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г.

0.88

The correlation between IYF and KCE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IYF и KCE

Секторы
IYF
KCE

Финансовые услуги

99.0%
98.5%

Недвижимость

0.7%

-

Технологии

0.3%
1.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IYF
99.0%
KCE
98.5%

Недвижимость

IYF
0.7%
KCE

-

Технологии

IYF
0.3%
KCE
1.5%

Сырьевые материалы

IYF

-

KCE

-

Коммуникационные услуги

IYF

-

KCE

-

Потребительский циклический сектор

IYF

-

KCE

-

Потребительский защитный сектор

IYF

-

KCE

-

Энергетика

IYF

-

KCE

-

Здравоохранение

IYF

-

KCE

-

Промышленность

IYF

-

KCE

-

Коммунальные услуги

IYF

-

KCE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Financials ETF

SPDR S&P Capital Markets ETF

Часто сравнивают с IYF:
IYF с XLFIYF с VFHIYF с IYGIYF с KBWBIYF с IXGIYF с KBEIYF с FTXO
Часто сравнивают с KCE:
KCE с IAIKCE с XLFKCE с PSPKCE с IATKCE с BIBLKCE с FXOKCE с EUFN

Доходность на риск

IYF vs. KCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYF
Ранг доходности на риск IYF: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYF: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
KCE
Ранг доходности на риск KCE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYF c KCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYFKCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
0.73

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
1.10

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.14

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

0.84

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.90

2.19

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYF vs. KCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYF на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KCE равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYF и KCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYFKCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.73

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.54

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.72

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.26

-0.03

Просадки

Сравнение просадок IYF и KCE

Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки KCE в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и KCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYFKCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.09%

-74.00%

-5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-17.44%

+3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

-26.31%

+9.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-34.45%

+9.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.57%

-40.78%

-1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-5.36%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.61%

-22.80%

+5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

6.64%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IYF и KCE

Текущая волатильность для iShares U.S. Financials ETF (IYF) составляет 4.29%, в то время как у SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что IYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYFKCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

5.16%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

15.27%

-4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

19.92%

-5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

23.05%

-4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

23.11%

-2.21%

Сравнение комиссий IYF и KCE

IYF берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии KCE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYF и KCE

Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности KCE в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYF
iShares U.S. Financials ETF		1.53%1.32%1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.70%1.63%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%

Часто задаваемые вопросы

IYF and KCE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KCE has higher volatility (5.16%) compared to IYF (4.29%). In terms of maximum drawdown, IYF dropped -79.09% vs KCE's -74.00%.

On 10-year performance, KCE leads with 16.53% vs 12.79% for IYF. On fees, KCE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IYF has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KCE has performed better with a 16.53% return vs 12.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KCE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for IYF.

KCE has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 1.53% for IYF.

IYF tracks Dow Jones U.S. Financials Index, while KCE tracks S&P Capital Markets Select Industry Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.42% for IYF and 0.35% for KCE.

KCE currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYF и KCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор