PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYF с IAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYF с IAT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IYF (iShares U.S. Financials ETF) and IAT (iShares U.S. Regional Banks ETF) are both Financials Equities funds from iShares - IYF tracks the Dow Jones U.S. Financials Index while IAT tracks the Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYF returned 14.06%/yr vs 10.53%/yr for IAT. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.42% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IYF и IAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financials ETF (IYF) и iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYF показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у IAT с доходностью 14.33%. За последние 10 лет акции IYF превзошли акции IAT по среднегодовой доходности: 14.06% против 10.53% соответственно.

IYF

1 день
-0.44%
1 месяц
3.38%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
-1.90%
1 год
9.39%
3 года*
22.61%
5 лет*
11.03%
10 лет*
14.06%

IAT

1 день
1.60%
1 месяц
8.56%
С начала года
14.33%
6 месяцев
11.60%
1 год
32.81%
3 года*
27.94%
5 лет*
4.40%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYF и IAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYF
iShares U.S. Financials ETF		-0.23%18.25%31.30%15.32%-11.33%31.60%-1.00%31.86%-9.39%19.58%
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		14.33%13.05%24.36%-8.53%-20.61%38.89%-7.60%31.38%-17.45%10.42%

Correlation

The correlation between IYF and IAT is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г.

0.89

The correlation between IYF and IAT shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IYF и IAT

Секторы
IYF
IAT

Финансовые услуги

99.1%
100.0%

Недвижимость

0.6%

-

Технологии

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IYF
99.1%
IAT
100.0%

Недвижимость

IYF
0.6%
IAT

-

Технологии

IYF
0.3%
IAT

-

Сырьевые материалы

IYF

-

IAT

-

Коммуникационные услуги

IYF

-

IAT

-

Потребительский циклический сектор

IYF

-

IAT

-

Потребительский защитный сектор

IYF

-

IAT

-

Энергетика

IYF

-

IAT

-

Здравоохранение

IYF

-

IAT

-

Промышленность

IYF

-

IAT

-

Коммунальные услуги

IYF

-

IAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Financials ETF

iShares U.S. Regional Banks ETF

Часто сравнивают с IYF:
IYF с XLFIYF с VFHIYF с IYGIYF с KBWBIYF с KBEIYF с IXGIYF с FTXO
Часто сравнивают с IAT:
IAT с KREIAT с KCEIAT с MTBIAT с PKWIAT с XLFIAT с JPMIAT с SPY

Доходность на риск

IYF vs. IAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYF
Ранг доходности на риск IYF: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
IAT
Ранг доходности на риск IAT: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYF c IAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYFIATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.50

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
2.05

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.27

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

1.88

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.83

4.79

-2.96

IYF vs. IAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYF на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа IAT равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYF и IAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYF и IAT

Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, примерно равная максимальной просадке IAT в -77.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и IAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYFIATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.09%

-77.22%

-1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-17.49%

+3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

-29.29%

+12.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-55.55%

+30.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.57%

-55.55%

+12.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

0.00%

-3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.58%

-26.90%

+9.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

6.87%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IYF и IAT

Текущая волатильность для iShares U.S. Financials ETF (IYF) составляет 4.28%, в то время как у iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что IYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYFIATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

6.92%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

16.20%

-5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.47%

21.98%

-7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

28.95%

-9.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

30.73%

-9.89%

Сравнение комиссий IYF и IAT

И IYF, и IAT имеют комиссию равную 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYF и IAT

Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности IAT в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		2.59%2.94%2.95%3.56%3.12%1.88%2.87%2.49%2.48%1.55%1.52%1.78%
IYF
iShares U.S. Financials ETF		1.50%1.32%1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%

Часто задаваемые вопросы

IYF and IAT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAT has higher volatility (6.92%) compared to IYF (4.28%). In terms of maximum drawdown, IYF dropped -79.09% vs IAT's -77.22%.

On 10-year performance, IYF leads with 14.06% vs 10.53% for IAT. Both ETFs have the same 0.42% expense ratio. On volatility, IYF has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYF has performed better with a 14.06% return vs 10.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYF and IAT have the same expense ratio: 0.42% per year.

IAT has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 1.50% for IYF.

IYF tracks Dow Jones U.S. Financials Index, while IAT tracks Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index.

IAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYF и IAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор