Сравнение IXC с XES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Energy ETF (IXC) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES).
IXC и XES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Energy Sector Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2001 г.. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXC и XES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXC и XES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 33.13% | 13.98% | 1.95% | 3.92% | 48.51% | 40.88% | -31.00% | 12.67% | -14.85% | 5.54% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 39.21% | 5.89% | -5.44% | 6.68% | 62.03% | 12.00% | -43.38% | -9.00% | -46.99% | -21.93% |
Доходность по периодам
С начала года, IXC показывает доходность 33.13%, что значительно ниже, чем у XES с доходностью 39.21%. За последние 10 лет акции IXC превзошли акции XES по среднегодовой доходности: 11.22% против -2.56% соответственно.
IXC
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 33.13%
- 6 месяцев
- 36.12%
- 1 год
- 37.09%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 22.18%
- 10 лет*
- 11.22%
XES
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 39.21%
- 6 месяцев
- 55.34%
- 1 год
- 59.95%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 16.76%
- 10 лет*
- -2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXC и XES
IXC берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XES в 0.35%.
Доходность на риск
IXC vs. XES — Ранг доходности на риск
IXC
XES
Сравнение IXC c XES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXC | XES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.50 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.97 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.26 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | 6.81 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXC | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.50 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.42 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | -0.06 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | -0.08 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между IXC и XES составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXC и XES
Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности XES в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 2.77% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.22% | 1.69% | 1.31% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.14% | 1.68% | 0.64% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок IXC и XES
Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что меньше максимальной просадки XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и XES.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXC | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.88% | -95.65% | +27.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.03% | -27.52% | +9.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -45.95% | +21.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.16% | -91.23% | +27.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | -73.12% | +68.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.56% | -54.22% | +36.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 9.15% | -3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXC и XES
Текущая волатильность для iShares Global Energy ETF (IXC) составляет 5.48%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что IXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXC | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 7.93% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 22.22% | -9.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 40.10% | -17.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.50% | 39.83% | -16.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.79% | 45.19% | -18.40% |