PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IXC с XES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXC с XES

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IXC (iShares Global Energy ETF) and XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) are both Energy Equities funds - IXC tracks the S&P Global 1200 Energy Capped Index while XES tracks the S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IXC returned 9.23%/yr vs -3.95%/yr for XES. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IXC charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for XES.

Доходность

Сравнение доходности IXC и XES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Energy ETF (IXC) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXC показывает доходность 27.41%, что значительно ниже, чем у XES с доходностью 36.80%. За последние 10 лет акции IXC превзошли акции XES по среднегодовой доходности: 9.23% против -3.95% соответственно.

IXC

1 день
0.46%
1 месяц
2.57%
6 месяцев
21.42%
С начала года
27.41%
1 год
36.71%
3 года*
16.54%
5 лет*
21.32%
10 лет*
9.23%

XES

1 день
-1.43%
1 месяц
-4.61%
6 месяцев
21.54%
С начала года
36.80%
1 год
78.38%
3 года*
9.81%
5 лет*
17.17%
10 лет*
-3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXC и XES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXC
iShares Global Energy ETF		27.41%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%-31.00%12.67%-14.85%5.54%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		36.80%5.89%-5.44%6.68%62.03%12.00%-43.38%-9.00%-46.99%-21.93%

Correlation

The correlation between IXC and XES is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

0.85

The correlation between IXC and XES shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IXC и XES

Секторы
IXC
XES

Энергетика

99.4%
97.1%

Коммунальные услуги

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

2.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

IXC
99.4%
XES
97.1%

Коммунальные услуги

IXC
0.2%
XES

-

Сырьевые материалы

IXC

-

XES

-

Коммуникационные услуги

IXC

-

XES

-

Потребительский циклический сектор

IXC

-

XES

-

Потребительский защитный сектор

IXC

-

XES

-

Финансовые услуги

IXC

-

XES

-

Здравоохранение

IXC

-

XES

-

Промышленность

IXC

-

XES
2.9%

Недвижимость

IXC

-

XES

-

Технологии

IXC

-

XES

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Energy ETF

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с DDMIXC с PXE
Часто сравнивают с XES:
XES с OIHXES с XLEXES с IEZXES с PXJXES с PSCEXES с VDEXES с FENY

Доходность на риск

IXC vs. XES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
XES
Ранг доходности на риск XES: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXC c XES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IXCXESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.57

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.19

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

3.81

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.55

13.29

-5.74

IXC vs. XES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXC на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XES равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXC и XES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IXC и XES

Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что меньше максимальной просадки XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и XES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXCXESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.88%

-95.65%

+27.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.36%

-20.69%

+5.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-45.95%

+26.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-45.95%

+21.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.16%

-91.23%

+27.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.30%

-73.58%

+65.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.45%

-54.46%

+37.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

5.92%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IXC и XES

Текущая волатильность для iShares Global Energy ETF (IXC) составляет 6.19%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что IXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXCXESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

8.89%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.89%

21.23%

-5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

30.68%

-11.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

38.75%

-15.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.81%

44.84%

-18.03%

Сравнение комиссий IXC и XES

IXC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XES в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXC и XES

Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности XES в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXC
iShares Global Energy ETF		2.98%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.17%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%

Часто задаваемые вопросы

IXC and XES have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XES has higher volatility (8.89%) compared to IXC (6.19%). In terms of maximum drawdown, IXC dropped -67.88% vs XES's -95.65%.

On 10-year performance, IXC leads with 9.23% vs -3.95% for XES. On fees, XES is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IXC has been the lower-risk option at 6.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IXC has performed better with a 9.23% return vs -3.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XES is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for IXC.

IXC has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 1.17% for XES.

IXC tracks S&P Global 1200 Energy Capped Index, while XES tracks S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.40% for IXC and 0.35% for XES.

XES currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXC и XES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор